League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 7

 
Artem Prischepa:

Bonne chance à toi, bien sûr, amigo. Mais mon intuition est qu'il restera autour de 0 jusqu'à ce que le spread commence à manger le depo, ou 1-2 cygnes noirs.

Pourquoi devrais-je avoir peur d'un "cygne noir" avec SL ? Ce n'est pas un gros problème, n'importe quel TS est conçu pour ça. De plus, le paramètre de qualité ne peut être calculé pour les TS sans une seule perte (en raison de l'impossibilité de calculer les récupérations).

Et pour ce qui est de "traîner autour de zéro" - eh bien, peut-être que oui. Cela signifie que les CT sont sélectionnés de manière incorrecte pour le travail. Vous le voyez vous-même - certains CTs travaillent depuis la mi-juin, et ont montré de bons résultats. En effet, la question de la sélection des CT n'a pas encore été résolue pour moi, je l'ai dit plus d'une fois. Mais, à mon avis, cette question reste un peu plus facile que celle de savoir "quoi inventer pour que le TS fonctionne".

 
Alexander_K:

A mon avis, le nombre de CTs dans la Ligue devrait être réduit progressivement plutôt que d'être transféré de division en division comme dans le football. Le critère de sélection est la compréhension de l'algorithme de son travail + la rentabilité moyenne.

Si vous comprenez l'algorithme, ce n'est qu'une question de temps avant de mettre au point le TS. IMHO.

Non, vous ne pouvez pas réduire le nombre de TS à mon avis. Le nombre total de TS, qui travaillent sur la démo - est fixe et ne change pas. Et qu'en est-il du "transfert de division à division" - je pense que c'est l'inverse, c'est une idée très correcte et rationnelle. Le critère de sélection est la qualité du commerce + la durabilité du commerce. La première partie a été résolue, pour chaque TS on déduit un indice de qualité intégral qui caractérise très bien la courbe d'équilibre. Le problème de la stabilité n'est pas résolu.

Et à propos du "réglage fin du TS" - à mon avis, ce n'est pas du tout la bonne direction. TS est testé sur l'historique, TS travaille quelque temps sur la démo, montrant de bons résultats. C'est tout. Nous n'avons pas besoin d'ajustement supplémentaire. Nous devons seulement surveiller les "paramètres de contrôle". Dès que le TS montre un comportement inacceptable, qui n'a pas été détecté pendant le test - c'est tout, nous devons immédiatement envoyer ce TS à la division inférieure.

 

Non, eh bien, l'approche elle-même est assez originale... Bonne idée pour les amateurs d'optimisation, de traitement des résultats, etc.

Mais, je l'appliquerais probablement aux signaux de trading.

Mais en termes de TS il s'avère "sans âme" - je ne comprends pas comment on peut entrer dans l'algorithme du 448 TS ?

 
Georgiy Merts:

Ainsi, tous mes TS suivent la tendance. Dans la moitié des cas, il franchit le prix actuel et l'EMA, et dans la moitié des cas, il touche la limite du canal. En quoi n'est-ce pas "suivre la tendance actuelle" ? Mais, comme vous le voyez, il y a à la fois des TS qui suivent une tendance et d'autres qui suivent une contre-tendance (plate) parmi les leaders.

Un bémol n'est qu'une variation d'un mouvement de cotations relativement "petit", et alternativementorienté vers la tendance,

et ne diffère que par le montant du profit ou de la perte possible de la gamme de prix utilisée.

La question est de savoir COMMENT gérer ce mouvement ou tout autre mouvement de prix ! L'EMA n'est pas un assistant ici !

 
Alexander_K:

Non, eh bien, l'approche elle-même est assez originale... Bonne idée pour les amateurs d'optimisation, de traitement des résultats, etc.

Mais, je l'appliquerais probablement aux signaux de trading.

Mais en termes de TS, il semble être "sans âme" - je ne comprends pas comment on peut entrer dans l'algorithme du 448 TS ?

Pas de problème. Dans le fil de discussion précédent, j'ai écrit l'algorithme en détail.

Nous allons identifier la tendance. Deux possibilités : le franchissement du prix-EMA et le contact avec la frontière du canal.

Nous entrons de deux façons : dans le sens de la tendance et à contre-courant.

Suivez-le de quatre façons (car je considère que le suivi est plus important que les entrées) : suivi direct (tirer le SL vers le prix), suivi inverse (tirer le TP vers le prix), rouleaux, TP-SL fixe.

Au total, nous avons 2x2x4=16TS.

Le système connaît 28 symboles. Chacun d'entre eux possède ses propres paramètres. Ces paramètres sont codés en dur dans le code TS, et ne changent pas avant le "coup de contrôle".

Ainsi, nous avons 16x28 = 448 TS.

"Âme" est vraiment inutile ici. Il était important pour moi de couvrir autant d'options que possible. Et ensuite de choisir parmi celles qui sont disponibles.

 
Georgiy Merts:


Je vois.

 
aleger:

Un bémol n'est qu'une variation d'un mouvement de cotations relativement "petit" et alternativementorienté vers la tendance,

et ne diffère que par le montant du profit ou de la perte possible de la gamme de prix utilisée.

La question est de savoir COMMENT gérer ce mouvement ou tout autre mouvement de prix ! L'EMA n'est pas un assistant !

Pourquoi pas ? J'ai longtemps comparé les différentes méthodes d'entrée et j'ai acquis la certitude qu'il n'en existe que deux significativement différentes - soit l'entrée par rapport à la moyenne mobile, soit l'entrée par rapport à la limite d'un canal. Tout ce à quoi je peux penser gravite autour de ces deux-là, la différence est en unités de pourcentages et ne joue pas un rôle significatif. Ne prenez pas l'EMA, mais la SMA - et les entrées seront légèrement différentes, comme avec l'EMA. Prenez une autre moyenne mobile - ce sera la même chose. Prenez même le centre du canal et dans ce cas, le schéma général des entrées sur les segments longs sera le même que celui de l'EMA. Les entrées ne seront significativement différentes que si les limites du canal sont utilisées. Et là encore, quel que soit le nombre de canaux utilisés, le résultat sera similaire.

C'est pourquoi je me suis arrêté à ces deux variantes d'entrée (et de détection de tendance).

 
Georgiy Merts:

Pourquoi "pas d'aide" ? Je compare depuis longtemps les différentes méthodes d'entrée et je suis convaincu qu'il n'en existe que deux significativement différentes - soit les entrées par rapport à la moyenne mobile, soit les entrées par rapport à la limite du canal. Tout ce à quoi je peux penser gravite autour de ces deux-là, la différence est en unités de pourcentages et ne joue pas un rôle significatif. Ne prenez pas l'EMA, mais la SMA - et les entrées seront légèrement différentes, comme avec l'EMA. Prenez une autre moyenne mobile - ce sera la même chose. Prenez même le centre du canal et dans ce cas, le schéma général des entrées sur les segments longs sera le même que celui de l'EMA. Les entrées ne seront significativement différentes que si l'on utilise les limites du canal. Là encore, quel que soit le nombre de canaux utilisés, le résultat sera similaire.

J'ai donc opté pour ces deux façons d'entrer (et de déterminer la tendance).

Par conséquent, le résultat total sera le même. Eh bien, si la base de clients collectés est préservée pendant un certain temps...

 
aleger:

Au final, le résultat global sera également le même. Il est bon que la clientèle que vous avez constituée dure un certain temps...

C'est ce que je veux dire : il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de compliqué, le résultat global change très peu. Comme le montre l'expérience de la Ligue des CT, les CT les plus simples fonctionnent aussi bien que les CT complexes.

Et la "clientèle" - je ne comprends pas. De quelle "clientèle" parle-t-on ? Je n'ai pas de "clients"... Je n'en ai pas besoin...

 
Georgiy Merts:

C'est ce que je veux dire : il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de compliqué, et le résultat global change très peu. Comme le montre l'expérience de la Ligue contre le terrorisme, les CT les plus simples fonctionnent aussi bien que les plus complexes.

Et la "clientèle" - je ne comprends pas... De quelle "clientèle" parle-t-on ? Je n'ai pas de "clients"... Je n'en ai pas besoin...

On n'a pas besoin d'eux maintenant, tant qu'il n'y a rien à leur offrir et à obtenir d'eux quelque chose. Et ils sont (potentiellement et moralement) déjà VOS "clients" !