1200 abonnés ! !! - page 12
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
l'espérance en argent peut être plus élevée que l'espérance en pips(peut même être une valeur négative avec un rendement global positif) lors de l'utilisation de systèmes avec des remplissages ou des variations de type martin. ainsi, juger un trade uniquement sur les pips n'est pas vrai pour tous les types de TS.
Tout à fait exact ! Mais je ne l'ai pas inclus dans l'explication. En effet, si on calcule classiquement M0 pour une martin, en pips il sera négatif dans 90% des cas avec un profit positif.
Par conséquent, le MO de chaque TS est calculé de manière tout à fait différente - je suis le seul à pouvoir le faire de cette manière. Voici l'histoire.
Nous savons que si nous changeons la commission, nous changerons la VA. Et nous pouvons mathématiquement trouver la commission qui ramènera notre profit à zéro. Donc cette valeur de laquelle nous devrions augmenter la commission pour annuler les résultats du trading TS et qui est la moitié de la valeur requise de MP.
Lorsque cette commission supplémentaire est constatée, elle est calculée en valeurs relatives - pourcentage du prix de la transaction (en termes de MT5). Pour le convertir en pips, une simple conversion est effectuée, comme cela est toujours fait lorsque l'on veut comprendre le montant de la commission du courtier en pips courants.
Donc si vous mesurez le véritable MO du signal en pips, il est bien inférieur à 150 pips. C'est pourquoi l'abonné moyen perd.
... C'est pourquoi l'abonné moyen fuit.
Si les calculs montrent que l'abonné moyen de ce signal est perdant, qui est abonné à ce signal?
Et comment savoir avec quel spread le trader du signal négocie : fixe ou flottant.
Pour bien comprendre, il faut trader soi-même, créer un signal, recruter des abonnés, savoir où et quel compte a été ouvert, regarder le rapport historique des deux parties, les comparer, puis tirer des conclusions.
Et ne pas discuter de tout de manière théorique. Tout se passe différemment sur le marché réel.
Si quelqu'un pense qu'un ordre se ferme avec un profit de seulement 1 point alors qu'un abonné reçoit un signal avec un retard, il s'en sortira finalement sans dommage.
Tout le monde semble penser que le prix joue toujours contre l'abonné. Parfois, le prix évolue en sa faveur et il ne gagnera pas seulement un pip mais un autre beaucoup plus élevé.
Je conseille de le faire soi-même, et de ne pas écouter ce que disent les autres.
Les développeurs tiennent à jour des statistiques sur les dérapages de service, qui sont accessibles à tous. Par exemple, un slippage de 1 point sur EURUSD = 0,00010 - 10 pips à cinq chiffres.
Si le fournisseur ouvre une position avec un tel glissement et la ferme avec un profit de 20 points, l'abonné gagnera 0 point de profit (10 points glisseront à l'ouverture et le même montant à la fermeture).
En outre, le souscripteur paiera la commission du courtier.
Par conséquent, pour réaliser un profit, l'espérance mathématique du fournisseur doit être plus de deux fois supérieure au slippage moyen. Dans ce cas, il s'agit d'une valeur > 150 pips sur Pepper (il y a beaucoup d'abonnés là-bas). Il y a un peu moins, si un peu plus. Mais il est clair que si l'abonné moyen dispose de ~5000 $ (5700K/1200 $), alors il ne les garde pas dans la cuisine, où les glissements sont peu importants, mais partout où les ECN sont mentionnés de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi Pepper et compagnie sont si populaires auprès des abonnés - ils ne trichent pas.
Ainsi, ce signal a une espérance mathématique < 150 pips. Par conséquent, de manière purement mathématique, si l'on en croit les statistiques des développeurs, l' abonné moyen est perdant lors de la copie, même si tout chez le fournisseur va dans le sens du plus.
en moyenne un abonné ouvre une transaction 150 pips plus mal
si c'est un achat, le prix monte de 150 pips
si c'est une vente, le prix descend de 150 pips.
si vous prenez EURUSD, cette paire a besoin de plus d'une heure pour passer 150 pips.
donc vous prétendez aussi que l'abonné moyen ouvre une transaction une heure plus tard et dans ce temps le prix se déplace exactement vers la position ouverte.
c'est moi - est-ce que ça a l'air délirant ? ?
le slippage est un changement de prix pendant le temps t1-t0
t0 - temps d'ouverture du prix du fournisseur
t1 - temps d'ouverture du prix de l'abonné
si pendant ce temps le prix se déplace continuellement vers le côté négatif pour l'abonné (alors qu'en achetant le prix monte), alors le fournisseur est un génie - il achète au plus bas et vend au plus haut
Je soutiens que ce temps t1-t0 est mesuré en ms (très rarement en secondes).. pendant ce temps, le prix ne va pas vraiment n'importe où
si le prix dévie un peu, ce n'est pas nécessairement pour le mieux... il devrait être de 50% à 50%... dans la pratique, le prix d'ouverture est souvent meilleur pour les abonnés
je réponds à plusieurs dizaines d'emails chaque jour... aucun problème de copie... parfois (cas isolés) une affaire non ouverte qui a duré moins d'une minute
Messieurs, pourquoi jugez-vous ?
Il y a deux possibilités :
1) Ce sont les âmes mortes de DC (auto-inscrit)
2) Le nombre réel de personnes
Sur chaque option, vous pouvez donner vos arguments en plus ou en moins.
Il est possible, même pour un conseiller, de créer un rendement similaire avec un tel rabattement - je peux en être sûr.Taras Gonchar:
Je paraphrase, pour que vous puissiez voir vos propres erreurs :
l'abonné moyen ouvre une transaction 150 pips plus bas
si c'est un achat, le prix augmente de 150 pips.
si c'est une vente, le prix baisse de 150 pips.
Si vous prenez l'EURUSD, il faut plus d'une heure pour qu'il fasse 150 pips...
vous dites donc aussi que le trade de l'abonné moyen s'ouvrira une heure plus tard et que pendant ce temps le prix se déplace vers le bas pour ouvrir le trade....
Suis-je le seul à penser que c'est une connerie ???
Tel qu'il est compris, c'est un non-sens. 150 pips sont issus de ces considérations
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
1200 abonnés ! !!
fxsaber, 2017.01.16 18:33
Est-ce que je comprends bien que chaque position perd en profit 57.3 pips * 2 (ouverture et fermeture) = 114.6 pips (cinq chiffres) ?
C'est-à-dire que (pour le bénéfice) l'espérance mathématique du signal en pips doit être supérieure à 114,6 pips + la commission facturée par le courtier de l'abonné. En résumé, le bénéfice sera nul pour un tel abonné si l'espérance mathématique du FAI est de ~ 150 pips - c'est trop (et nous devrions aussi gagner). C'est un drain ou quoi ? Mais alors le feedback serait approprié. Avec un tel dérapage, les services de signaux sont complètement perdants par rapport aux services PAMM, où tout abonné peut profiter si l'espérance mathématique est supérieure à zéro.
En général, une personne responsable des signaux expliquerait ce qui s'y trouve et ce dont il s'agit. Je suis surpris qu'avec son existence depuis si longtemps, les choses soient encore loin d'être claires.
Le glissement, si l'on en croit les développeurs, est de 57,3 pips à l'ouverture et de même à la fermeture. Si l'on tient compte de la nécessité de couvrir les abonnés à la commission de votre courtier, cela représente ~150 pips.
En outre, notez les points en gras. Il n'est pas difficile de calculer le MO à partir de la pile et de dire exactement quel est le glissement critique - des valeurs supérieures produiront une perte. Il n'est donc pas nécessaire de s'interroger sur la validité des données des développeurs. Bien que, très probablement, tout est clair là-bas. Il n'y a rien de plus facile pour eux que de mesurer le glissement à la copie. Et calculez le slippage moyen qu'ils montrent sur le site web. Ils n'obtiennent pas ces chiffres à partir de rien.
Le slippage est le changement de prix pour le temps t1-t0
t0 - moment de l'ouverture du prix par le fournisseurt1 - heure d'ouverture du prix par l'abonné
si le prix évolue régulièrement vers le côté négatif pour l'abonné (en achetant, le prix augmente), alors le fournisseur est un génie : il achète au plus bas et vend au plus haut.
mon affirmation est que le temps t1-t0 est mesuré en millisecondes (très rarement en secondes)... pendant ce temps, le prix ne va pas vraiment n'importe où
si le prix s'écarte légèrement, il ne doit pas nécessairement être de 50/50. en pratique, le prix d'ouverture est souvent meilleur avec un abonné
Je réponds à plusieurs dizaines de messages chaque jour... aucun problème de copie... parfois (cas isolés) une affaire n'a pas été ouverte qui a duré moins d'une minute
En même temps, les prix du courtier du fournisseur et du courtier de l'abonné diffèrent de façon frappante. D'où le glissement, qui n'est généralement pas dû au décalage.
Lorsque vous négociez par le biais de limiteurs, les résultats seront différents même si vous négociez le même TS sur deux comptes différents à la bourse (où tout est clair). Et la copie d'un ordre à cours limité est toujours moins rentable que l'ordre original.
Si les calculs montrent que l'abonné moyen de ce signal est perdant, qui est abonné à ce signal?
Vous avez entendu parler de la température moyenne dans les hôpitaux. C'est la même chose ici. En moyenne, les échanges mondiaux fuient au rythme des coûts de commission des sites. Cependant, les commerçants arrivent.
Le joueur de casino moyen perd, mais les joueurs vont. Le TS moyen fuit, mais des TS sont écrits et certains gagnent de l'argent.
C'est-à-dire que dans ce cas, chaque abonné voit dans la mesure de sa compréhension qu'il est possible de gagner.
Beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de réunir un grand nombre d'abonnés ou d'acheteurs sur un marché de cette ressource.
Je confirme que cette ressource donne à chacun la possibilité de collecter des centaines d'acheteurs de manière honnête.
Que dois-je faire pour y parvenir ? Vous devez simplement savoir comment faire des échanges rentables.
Beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de rassembler un grand nombre d'abonnés ou d'acheteurs sur un marché de cette ressource.
Je confirme que cette ressource donne à chacun la possibilité de collecter des centaines d'acheteurs de manière honnête.
Que dois-je faire pour y parvenir ? Vous devez simplement savoir comment faire des échanges rentables.
Dieu, pouvez-vous imaginer ce que la pâte ! Deux mille fois trente, ça fait trente-six mille dollars ! Multipliez par soixante et deux millions cent soixante mille roubles ! Dans un mois ? C'est le résultat d'une vie. Les revenus passifs sont au top. Un objectif à atteindre. Un rêve de dernier recours après suffisamment de gains actifs.
Une chose que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas plus d'abonnés ? Parce qu'il y a des millions de commerçants.
Pensées à voix haute
Ce signal est uneerreur typique d'unsurvivant.
Il est évident qu'il y aura toujours un gagnant dans ces classements, mais la probabilité que ce gagnant soit vous en particulier est négligeable. Même en se basant sur les statistiques officielles, celles-là mêmes par lesquelles nous connaissons ce "héros", il en résulte que :
En d'autres termes, il n'y a que 1,3 % de probabilité que vous gagniez quelque chose grâce aux signaux, tandis qu'il n'y a que 0,02 % de probabilité que vous ayez plus de 1000 abonnés.
Autant jouer au Loto russe et gagner un million, puis dire à tout le monde comment tirer le ticket gagnant.
s.w. En lisant tout cela, je me souviens d'une histoire similaire avec plus de 900 abonnés, qui s'est mal terminée :Signal Providers johnpaul77 : "notre stratégie a donné d'excellents résultats depuis plus de trois ans, pourquoi devrions-nous en changer ?"
C'est vrai :"Parfois, ils disent à propos de quelque chose : regardez, c'est une nouvelle ! Mais elle était déjà là dans les siècles qui nous ont précédés".