"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 13
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Comment former le TS dont nous avons besoin, s'il ne doit pas fonctionner sans la partie booléenne (pour donner des bénéfices ou prédire les changements de prix).
Soyons "vous" et utilisons un exemple. Par exemple, construisons un hypothétique (mais concret) TS non trivial et essayons de le résoudre sur des neurones. Aussi hypothétiquement.
Vous pouvez essayer d'utiliser le TS que vous avez posté au forum 4. Par exemple, pour entrer sur un breakout et déterminer automatiquement l'horizon des niveaux.
Commençons par le "vous" et un exemple. Par exemple, construisons un TS hypothétique (mais concret) non trivial et essayons de le résoudre avec des neurones. Aussi hypothétique.
ok. Le NS doit être un filtre de tendance et la direction du mouvement. Entrée à la sortie de l'extremum local, puis transfert au seuil de rentabilité. Le TP, le SL, l'ordre de l'extremum et le transfert vers le Breakeven sont des paramètres. Comment former le SN ?
ok. NA devrait être un filtre de tendance et de direction
Donc dans l'ordre. Nous rejetons pour l'instant le filtre de tendance. Tout d'abord, nous devrions définir le concept de tendance/non-tendance, et ensuite, nous pouvons le faire séparément.
Nous ne devons pas le reporter sur le seuil de rentabilité, c'est une partie indépendante.
Les TPs SL optimaux peuvent être recherchés ainsi que les horizons d'entrée.
Donc dans l'ordre. Nous rejetons le filtre de tendance pour l'instant, d'abord nous devons définir le concept de tendance/non-tendance, et ensuite il peut être fait séparément.
Le transfert vers le seuil de rentabilité est supprimé, c'est une partie indépendante.
Le filtre de tendance est un NS
Pour le dire simplement, si le SB affiche +1, on ne négocie qu'une rupture à la hausse selon ce schéma, si -1, on ne négocie qu'à la baisse. 0 - nous ne faisons pas de commerce.
Le seuil de rentabilité n'est pas une partie distincte et il est dépendant. Encore une fois, à partir du contexte, comme Sweeney aime le dire, mais le contexte dans ce cas définit le SB.
P.S. Mais pour plus de simplicité, je suis d'accord pour écarter :)
En termes simples, si le NC est +1, on ne négocie qu'à la hausse selon ce schéma, si -1, on ne négocie qu'à la baisse. 0 - ne pas échanger.
Hm. Pourquoi ne pas échanger si les horizons que nous donnons donnent plus ?
Le seuil de rentabilité n'est pas une partie distincte et il est dépendant. Encore une fois, à partir du contexte, comme Sweeney aime le dire, et dans ce cas, le contexte définit le NS.
Bonjour. Où dans le TS original se trouve la définition du contexte ? Et si c'est dépendant, alors les règles pour placer une UC dans le studio.
Neuronka lui-même ne doit rien à personne. Ce que nous définissons est ce qu'il produira.
Ahem. Pourquoi ne pas échanger si les horizons donnés produisent un plus ?
Je ne comprends pas les horizons, mais restons simples : le NS nous donne une recommandation selon laquelle le système devrait maintenant être long ou court uniquement.
Bonjour. Où dans le TS original se trouve la définition du contexte ? Et si c'est dépendant, alors envoyez-nous les règles pour créer des positions fermées.
Neuronics elle-même ne doit rien à personne. Ce que nous définissons sera produit.
Le NS définit le contexte du système - quand négocier et dans quelle direction. L'algorithme de la BU peut être de n'importe quel type, mais pour simplifier, il n'existera pas (transfert dans la BU).
La neuronique doit identifier les périodes d'échanges favorables au système sur la base des séries de prix.
Le NS définit le contexte du système - quand le négocier et dans quelle direction.
ok. Le NS doit être un filtre de tendance et la direction du mouvement. Entrée à la sortie de l'extremum local, puis transfert au seuil de rentabilité. Le TP, le SL, l'ordre de l'extremum et le transfert vers le Breakeven sont des paramètres. Comment former le SN ?
En clair, si le NS indique +1, nous n'effectuons que des transactions à la hausse selon ce schéma, si -1, nous n'effectuons que des transactions à la baisse. 0 - nous ne faisons pas de commerce.
1) Il y a un bug dans le schéma des sorties [-1;0;1], les trois options de sortie devraient être égales et il est très difficile de tenir une hypertangente sur zéro ou une sigmoïde sur 0.5.
2) Dans"Statistics for traders" de Bulashev il y a un schéma d'évaluation de l'efficacité des positions (ordres). Vous pouvez appliquer ce schéma et entraîner le réseau à délivrer des signaux de trading alors que les trawls et breakeven sont tous des éléments du TS non liés à la grille.
3) Les filtres sont des éléments de prétraitement (préparation des exemples). Si vous intégrez le prétraitement dans l'algorithme de grille, l'universalisation ne sera pas atteinte.
OK, comment le contexte est-il défini ?
Je veux apprendre à NS à trader sur votre TS en lui ajoutant quelques degrés de liberté.