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1) Il y a un bug dans le schéma de sortie [-1;0;1], en théorie les trois options de sortie devraient avoir la même probabilité, en fait il est très difficile de garder l'hypertangente à zéro ou la sigmoïde à 0.5 et elle essaiera toujours de sauter.
c'est peut-être parce que je ne l'ai donné qu'à titre d'exemple.
2) Dans "Statistics for traders" Bulashev a un schéma pour l'évaluation de l'efficacité de la position (ordre), nous pouvons appliquer ce schéma et entraîner le réseau à délivrer des signaux de trading alors que les trawls, breakeven sont tous des éléments du TS non liés à la grille.
3) Les filtres sont des éléments du prétraitement (préparation des exemples), c'est une chose nécessaire, mais nous devons séparer les mouches des côtelettes. Si vous insérez un prétraitement dans un algorithme de maillage, vous n'obtiendrez pas d'universalisation.
Non, dans ce cas, les filtres font partie de la logique de négociation, et non du prétraitement des données.
Je ne suggère pas d'imposer les grilles dans l'algorithme, mais de permettre l'enseignement de la grille dans le cadre de la logique générale du TS. Quel est, selon vous, le résultat de la SN ? Seulement la prédiction finale d'achat/vente ?
C'est-à-dire que l'ATR RSI et les wipers définiront le contexte ? Aussi sur les entrées multiples de TC ? C'est un ajustement stupide qui n'a aucune chance.
Avez-vous besoin de quelque chose qui va vraiment rapporter de l'argent, ou d'un exemple où le NS n'est qu'un des éléments du TS et alors avec quoi l'enseigner ?
P.S. A propos, d'assez bons résultats sur de nombreuses paires montrent des systèmes basés sur 2 wagons avec un filtrage non standard (NS n'est pas nécessaire ici :)).
1) c'est possible car je n'ai donné qu'un exemple.
2) non, les filtres dans ce cas font partie de la logique de négociation, pas du prétraitement des données.
Je ne suggère pas d'intégrer les grilles dans l'algorithme, mais de permettre au réseau d'être formé dans le cadre de la logique globale du TS. Quel est, selon vous, le résultat de la SN ? Seulement la prédiction finale d'achat/vente ?
1) Ce n'est pas un rocher dans votre direction, je soulignais simplement l'importance de ce point.
2) La sortie de NS peut être un signal de n'importe quelle interprétation, dans le contexte du trading, il peut s'agir à la fois de la classification des conditions du marché (mauvais, bon, tendance plate, etc.) et de signaux de trading spécifiques, d'ailleurs personne n'interdit la classification d'un signal d'indicateur spécifique. Par exemple : "mashka ssha" donne un mauvais signal. Après avoir entraîné la grille pour un tel signal, elle peut être utilisée plus avant dans le comité. Il a été suggéré ci-dessus de créer une interface pratique pour combiner les réseaux en comités. L'efficacité des transactions n'est qu'un cas particulier de post-traitement.
Je veux apprendre à NS à négocier votre TS en y ajoutant quelques degrés de liberté.
Tu as besoin de quelque chose qui va vraiment rapporter de l'argent.
Eh bien, c'est juste que ce filtre est trivial et le fabriquer ne pose aucun problème. L'algorithme est simple. Nous exécutons le TS, collectons les entrées et les paramètres nécessaires (МА, RSI, АТР) aux points d'entrée ou à certains alentours.
Ensuite, nous donnons tous les paramètres collectés pour l'entrée et la sortie, ou un résultat de transaction en pips ou juste 1 si c'est plus ou -1 si c'est moins. Et nous introduisons tout cela dans un Perspectron trivial non linéaire à trois couches et nous l'entraînons.
Voila.
2) La sortie du NS peut être un signal de n'importe quelle interprétation, dans le contexte du trading il peut s'agir d'une classification des conditions du marché (mauvais, bon, tendance plate, etc.) et de signaux de trading spécifiques, d'ailleurs personne n'interdit de classifier le signal d'un indicateur particulier. Par exemple : "mashka ssha" donne un mauvais signal. Après avoir entraîné la grille pour un tel signal, elle peut être utilisée plus avant dans le comité. Il a été suggéré ci-dessus de créer une interface pratique pour combiner les réseaux en comités. L'efficacité des transactions n'est qu'un cas particulier de post-traitement.
le comité n'est qu'une partie de la solution. Comment pouvons-nous mettre en œuvre de manière pratique et efficace la formation de ces SN, qui ne sont qu'une partie de la logique d'un système particulier ? Ils ne peuvent pas être formés séparément car il n'y a pas d'échantillon de formation.
Eh bien, c'est juste que ce filtre est trivial et le fabriquer ne pose aucun problème. L'algorithme est simple. Nous exécutons le TS, collectons les entrées et les paramètres nécessaires (MA, RCI, ATR) aux points d'entrée ou à certains alentours.
Ensuite, nous donnons des paramètres collectés comme entrée et nous donnons une sortie - soit le résultat de la transaction en pips, soit simplement 1 si c'est bon, ou -1 si c'est mauvais. Et nous introduisons tout cela dans un Perspectron trivial non linéaire à trois couches et nous l'entraînons.
Voila.
Oui, nous pouvons le faire, mais c'est juste à travers une chose)))
Par exemple, un TS avec des options. Effectuez un exercice similaire pour chaque série d'ensembles ? Ok, vous pouvez en quelque sorte tordre et automatiser ce processus.
Ou vice versa, le filtre d'entrée est normal (logique booléenne), et NS achète/vend.
Mais en principe, tout peut être élaboré et mis en œuvre d'une manière ou d'une autre. La question est celle de la commodité, de la clarté et de la portabilité pour que d'autres puissent l'utiliser.
Travailler avec le NS consiste-t-il uniquement à choisir sa topologie ? La méthode de formation joue également un rôle important. La topologie et l'apprentissage sont étroitement liés.
Tous les utilisateurs ont leur propre opinion, vous ne pouvez donc pas prendre la moitié de la décision sur vous.
Nous devons créerun concepteur de réseau qui ne soit pas limité par des préréglages. Et aussi universel que possible.
Dans le schéma de construction de réseau que j'ai proposé, la méthode d'apprentissage est indépendante de la topologie !
Puisque la grille elle-même sait d'où vient quelque chose et ce qui va où, la propagation des erreurs est automatique et le programmeur ne doit pas s'en préoccuper.
sergeev
2011.10.19 17:06:50Un réseau bidimensionnel sera-t-il suffisant pour une variété de topologies et de compréhension visuelle ?
J'ai répondu l'autre jour, mais j'y ai réfléchi à tête reposée :
Pour construire un réseau, une telle table de connexion suffira
Voici un exemple de MLP à trois couches : entrées de la couche zéro, première couche deux neurones, deuxième couche un neurone.
Les trois premières colonnes sont créées par l'énumération consécutive de tous les neurones et de toutes les entrées des neurones, la deuxième passe établit la correspondance (avec une exception, si la "couche de communication" est supérieure ou égale à la "couche" alors la sortie est supérieure à 0, ces arrières ne peuvent prendre que le signal de l'opérateur de retard).
En utilisant une telle table de connexion, nous pouvons définir la topologie même de manière aléatoire, ce qui reste un indicateur de polyvalence.
En fait, je pensais stocker le numéro de couche dans le neurone lui-même, et la numérotation devrait être séquentielle pour un tableau unidimensionnel, mais pour l'instant il vaut mieux discuter de la formule générale et des détails plus tard.
Dans le schéma de réseau que je propose, la méthode d'apprentissage ne dépend pas de la topologie !
Comme la grille elle-même sait d'où vient un élément et où il va, la propagation des erreurs est automatique et le programmeur ne doit pas s'en préoccuper.
Je ne le crois pas :)