L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 889
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Lors de la formation, il obtient des poids et des décalages pour les neurones, et en fonction de ceux-ci, il calcule la sortie sur les nouvelles données.
Elle a donc obtenu les poids simplement par les statistiques. Sinon, il ne peut pas distribuer les poids sans savoir ce qu'il y avait sur la dernière barre. Ou les filets sont plus primitifs que je ne le pensais...
Elle a donc obtenu les poids simplement par les statistiques. Sinon, il ne peut pas distribuer les poids sans savoir ce qu'il y avait sur la dernière barre. Ou le réseau est plus primitif que je ne le pensais...
Certainement par les statistiques, comme le sont les forêts, comme le sont vos tableaux.
Je veux dire, alors il n'y a pas de point dans quelle chronologie soumettre l'information pour l'analyse.
Je veux dire qu'il n'y a alors aucun point dans la chronologie dans laquelle les informations doivent être analysées.
Presque aucune, seulement à cause des dépressions ou des récidives.
mais ils sortent des bas-fonds par eux-mêmes normalement, si nécessaire vous pouvez les ré-entraîner plusieurs fois et les comparerComment le meilleur arbre d'une forêt aléatoire est-il sélectionné ou un arbre moyen est-il créé ?
Ai-je raison de supposer que moins un arbre a de règles, plus le modèle est stable ?
Alors quel ratio est considéré comme normal ? J'ai 403933 lignes pour la formation, formé 69779 règles, il s'avère donc que pour chaque 5.79 lignes 1 règle, ce qui me semble être trop, ou est-ce normal ? Si vous regardez la fiabilité, le rapport change vers le haut, ce qui signifie que la distribution n'est pas uniforme, mais comment voir ce qu'il y a là...
Voici le premier sujet de test prêt - formation 2015-2016, et à partir de 2017 trading pur sur les règles de l'arbre sélectionné - n'a pas perdu - déjà bon ?
Contre le trading sans NS - formation (ugh - tuning et optimisation) 2016-2017
Je ne comprends toujours pas la meilleure façon de procéder - j'ai fini par sélectionner des règles et les transformer en code - un travail manuel très minutieux... ont besoin d'une sorte d'automatisation du processus.
Et ceci est 2017-2018 par des règles d'arbre pour l'entrée, mais avec des filtres non encore intégrés dans le jeu de données d'entraînement.
Nous avons besoin d'une sorte d'automatisation du processus.
Je l'ai eu ! Le programme a regroupé les lignes avec des données d'entrée différentes par règles (et je vous ai dit que vous pouvez décharger les résultats comme un fichier, mais il y a quelques ensembles de variables à chaque ligne, statistiques et numéro de règle), et maintenant nous devons trouver quelles variables dans ces lignes sont les mêmes - ce sera la règle !
Je vais dormir, et réfléchir à la manière de mieux l'organiser - toutes les idées - écrivez !
Je l'ai eu ! Le programme a regroupé les lignes avec des données d'entrée différentes par règle (et je vous ai dit que vous pouviez décharger les résultats comme un fichier, mais il y a quelques ensembles de variables à chaque ligne, statistiques et numéro de règle), et maintenant vous devez trouver quelles variables dans ces lignes sont les mêmes - ce sera la règle !
Je vais dormir dessus et réfléchir à la manière de mieux l'organiser - toutes les idées - écrivez !
Vous l'avez déjà fait fonctionner sans arbre ; essayez d'ajouter l'optimiseur de mon article sur la forêt, peut-être que les résultats s'amélioreront.
Le code est disponible si vous en avez besoin.