L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 474

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Eh bien, comment pouvez-vous aider si vous n'avez pas répondu aux variables que vous devez appeler ?

Et pour iCustom, vous devez créer un handle - c'est-à-dire le lier à une variable.

Je le fais à peu près comme ça dans mon Expert Advisor (le principe est le même dans l'indicateur, en général...).

//Хендали - мать их

int handle_iMomentum;

int OnInit()

  {

//Хендаль объявляем iMomentum

   handle_iMomentum=iMomentum(Symbol(),0,100,0);

   if(handle_iMomentum==INVALID_HANDLE)

     {

      PrintFormat("Failed to create handle of the iMomentum indicator for the symbol %s/%s, error code %d",

                  Symbol(),EnumToString(Period()),GetLastError());

      return(INIT_FAILED);

     }

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }

void OnTick()

  {

double Momentum=Momentumf(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//|                                                                  |

//+------------------------------------------------------------------+

double Momentumf(const int index)

  {

   double MA[1];

   ResetLastError();

   if(CopyBuffer(handle_iMomentum,0,index,1,MA)<0)

     {

      PrintFormat("Failed to copy data from the iMA indicator, error code %d",GetLastError());

      return(0.0);

     }

   return(MA[0]);

  }

Je l'ai déjà configuré, mais il ne s'affiche pas... :-( Ok, essayons....

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Je crois que je l'ai déjà commencé, mais il ne s'affiche pas... :-( OK, on va se débrouiller....

Montre-moi le code où tu as commencé. Ce n'est pas dans l'ancien code.

[mytarmailS]

Dr. Trader:
J'ai procédé de la manière suivante : j'ai créé une nouvelle colonne dans laquelle j'ai fusionné la date et l'heure, puis j'ai recherché les correspondances de ces valeurs dans différentes tables.

En outre, les barres qui ont été supprimées introduisent des erreurs dans les valeurs ohlc, c'est-à-dire que la barre s'est fermée à un certain prix, puis, à cause de la barre supprimée, la suivante dans le tableau s'ouvrira à un prix différent, et le haut et le bas de la barre supprimée seront complètement perdus. Le haut, le bas et la clôture de la barre supprimée précédemment doivent être comparés à la barre précédente qui n'a pas été supprimée et mis à jour si nécessaire.
Je travaillais simplement avec des prix ouverts, donc je n'étais pas si inquiet.

Merci ! Je vais m'en occuper... Et la chute de plusieurs barres n'est pas critique ; il y aura beaucoup de lissage...

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Montrez le code là où vous l'avez commencé. Ce n'est pas dans l'ancien code.

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Je n'ai pas d'indicateur du code - je ne peux pas le vérifier.

Mais, voici un exemple réalisé pour vous sur MA, en suivant les traces de votre code

PS : Le fichier modifié n'est pas le même

[Grigoriy Chaunin]

Je m'initie à l'apprentissage profond. Je fais tout avec la bibliothèque https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/. Son avantage est qu'elle peut être connectée à MT5. Mais seulement en 64 bits. C'est pourquoi j'ai besoin de Windows 64 bits. La bibliothèque est faite pour ça. J'ai testé 2 approches évidentes de la prévision des prix de la prochaine barre et des renversements en zigzag. J'ai alimenté le réseau avec des changements de prix et des longueurs de barres. Je n'ai pas obtenu de bons résultats en utilisant les deux approches. J'utilise des réseaux récurrents. A qui de droit https://github.com/RandomKori/Forex J'ai besoin d'idées nouvelles qui peuvent être testées. Vous proposez l'idée et je m'occupe de la mise en œuvre.

[Maxim Dmitrievsky]

Grigoriy Chaunin:

Je m'initie à l'apprentissage profond. Je fais tout avec la bibliothèque https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/. Son avantage est qu'elle peut être connectée à MT5. Mais seulement en 64 bits. C'est pourquoi j'ai besoin de Windows 64 bits. La bibliothèque est faite pour ça. J'ai testé 2 approches évidentes pour prédire le prix de la prochaine barre et les inversions en zigzag. J'ai alimenté le réseau avec des changements de prix et des longueurs de barres. Je n'ai pas obtenu de bons résultats en utilisant les deux approches. J'utilise des réseaux récurrents. A qui de droit https://github.com/RandomKori/Forex J'ai besoin d'idées nouvelles qui peuvent être testées. Vous proposez l'idée et je m'occupe de la mise en œuvre.

J'ai eu une idée géniale :))) Je devrais regarder ce que tu as fait là... Mais cool, je voulais aussi essayer cette bibliothèque mais je ne l'ai pas encore fait.

P.s. Vous avez déjà passé votre temps, peut-être pourriez-vous écrire un article sur la façon de connecter cette bibliothèque avec mt5 et un exemple de certaines ns ? parce que les gadflies R ont inondé le forum ;)) mais je veux quelque chose de normal et de natif.

[Grigoriy Chaunin]

Je ne suis pas un maître de la rédaction d'articles. Je vous ai donné un lien vers un githab où se trouve tout le code. Voici des exemples. Je répondrai à vos questions si je connais la réponse. Je commence tout juste à me familiariser avec la bibliothèque. Je ne suis pas très bien documenté sur le sujet pour le moment. Surtout pour le C++. Et vous ne pouvez pas le connecter à MT sans lui.

[СанСаныч Фоменко]

Résumé du caret

[Dmitriy Skub]

Grigoriy Chaunin:

Je m'initie à l'apprentissage profond. Je fais tout avec la bibliothèque https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/. Son avantage est qu'elle peut être connectée à MT5. Mais seulement en 64 bits. C'est pourquoi j'ai besoin de Windows 64 bits. La bibliothèque est faite pour ça. J'ai testé 2 approches évidentes pour prédire le prix de la prochaine barre et les inversions en zigzag. J'ai alimenté le réseau avec des changements de prix et des longueurs de barres. Je n'ai pas obtenu de bons résultats en utilisant les deux approches. J'utilise des réseaux récurrents. A qui de droit https://github.com/RandomKori/Forex J'ai besoin d'idées nouvelles qui peuvent être testées. Vous proposez l'idée et je la suivrai.

Je propose d'essayer les données de FORTS. Et pas seulement le prix (peut-être même pas tant que ça), mais aussi d'autres flux provenant de l'échange. Si c'est intéressant, je téléchargerai les données - dites-moi simplement dans quel format.