L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3343
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L'écart n'est pas une erreur
C'est un problème de formulation de l'objectif : il n'y a pas de spread dans les incréments entre ascii et incréments entre bid.
Quel type d'erreur peut être attribué à l'écart ? Ce problème apparemment stupide ne me laisse pas de répit. Si un modèle fonctionne bien avec un écart faible, mais que l'écart augmente, c'est pire. Qu'est-ce qu'il faut corriger exactement ?:) ou comment l'entraîner à négocier avec un spread important.
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Utiliser l'écart réel pour le balisage et dans les panneaux. Il s'avère également que pour 3 à 5 signes, l'OOS est meilleur que si le modèle utilise 100 à 1 000 signes. En d'autres termes, le risque que l'écart tombe dans ces 3 à 5 signes est faible.
Peut-être que cela ajoutera quelques % à notre côté par rapport à la situation actuelle de presque 50/50. Ou peut-être que, comme toujours, cela prendra du temps, sans résultat significatif.
Je passe des barres aux ticks, où l'écart est réel, et non minimum par barre. Pour le markup je vais utiliser Virtual tester de fxsaber-a (il est possible de faire des trades et d'obtenir leurs résultats sans gâcher les statistiques de MQ tester, où je trade uniquement sur les signaux du modèle), puis entraîner le modèle le samedi et trader jusqu'au samedi suivant. Il s'agira d'un jacking-forward, tout comme dans le trading réel. Mais vous avez votre propre testeur virtuel en Python, peut-être n'en avez-vous pas besoin.
Le pain et le caviar principaux se situent au niveau du spread, dans un grand nombre de transactions courtes. La logique qui consiste à trouver un équilibre entre le nombre de transactions et la prévisibilité n'est pas tout à fait claire. L'augmentation de la durée des transactions et la diminution de leur nombre conduisent à une perte d'alpha.
Maman, envoie-moi des chaussettes en laine. Nous avons un plancher chauffant dans notre cellule, mais personne ne connaît le code pour l'allumer).
Utiliser l'écart réel pour la majoration et les panneaux. Je ne suis pas sûr des signes, il s'avère également que pour 3 à 5 signes, l'OOS est meilleur que si le modèle utilise 100 à 1000. En d'autres termes, le risque que l'écart tombe dans ces 3 à 5 signes est faible.
Peut-être que cela ajoutera quelques % à notre côté par rapport au 50/50 que nous obtenons actuellement. Ou peut-être, comme toujours, que tout cela prendra du temps, sans résultat significatif.
Je passe des barres aux ticks, où l'écart est réel, et non minimum par barre. Pour le markup je vais utiliser Virtual tester de fxsaber-a (il est possible de faire des trades et d'obtenir leurs résultats sans gâcher les statistiques de MQ tester, où je trade uniquement sur les signaux du modèle), puis entraîner le modèle le samedi et trader jusqu'au samedi suivant. Il s'agira d'une marche en avant, comme dans le commerce réel. Mais vous avez votre propre testeur virtuel en Python, peut-être n'en avez-vous pas besoin.
Lorsque vous augmentez l'écart dans le testeur, certaines transactions semblent s'envoler dans le négatif. Mais certaines d'entre elles restent. Il est possible de s'entraîner sans lui, mais la question est de savoir comment l'exécuter avec l'écart nécessaire et fixer le TS, en écartant les mauvais trades. J'aimerais soit me recycler, soit ajouter un filtre. Je n'arrive pas à me décider.
Parce que les tentatives d'intégrer l'écart dans l'entraînement lui-même ne fonctionnent pas.Lorsque l'écart augmente dans le testeur, certaines transactions semblent s'envoler dans le négatif. Mais certaines d'entre elles restent. Il est possible de s'entraîner sans cela, mais la question est de savoir comment l'exécuter ensuite avec l'écart requis et fixer le TS, en écartant les mauvaises transactions. J'aimerais soit me recycler, soit ajouter un filtre. Je n'arrive pas à me décider.
Parce que les tentatives d'intégration de l'écart dans l'entraînement lui-même ne fonctionnent pas.Quand maman enverra des chaussettes en laine, vous trouverez le code dedans. En attendant, je reste à l'écart de votre ego.
Quand maman enverra des chaussettes en laine, tu y trouveras le code. En attendant, je reste à l'écart de ton ego.
Qu'est-ce que tu es, une vraie épave ? Sors d'ici.
Vous avez perdu la tête ? Sortez d'ici.
Je peux dire par le jargon que les chaussettes ne sont pas encore arrivées).
Lorsque l'écart augmente dans le testeur, certaines transactions semblent s'envoler dans le négatif. Mais certaines d'entre elles restent. Il est possible de s'entraîner sans cela, mais la question est de savoir comment l'exécuter ensuite avec l'écart requis et fixer le TS, en écartant les mauvaises transactions. J'aimerais soit me recycler, soit ajouter un filtre. Je n'arrive pas à me décider.
Parce que les tentatives d'intégrer l'écart dans l'entraînement lui-même ne fonctionnent pas.Probablement un filtre classique, si( Spred > 10 pt ){ne pas négocier et ne pas majorer}. Ou pas en pips, spread moyen * 2 ou *3.... *10.
Il s'agit probablement d'un filtre classique, si( Spred > 10 pt ){ne pas négocier ou majorer}. Ou pas en pips, spread moyen * 2 ou *3.... *10.
J'ai souri devant la quasi-certitude d'une pensée incroyablement intelligente sur une pensée incroyablement intelligente.
Et est-ce que tout le monde ici est stupide ou quoi ?????