L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3306
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Il n'y a pas si longtemps, sur le forum, quelqu'un a donné le nom de l'effet (je ne l'ai pas encore trouvé), à cause duquel les séries proches de SB semblent avoir une période. Cet effet est associé à de nombreux moments honteux dans la science, lorsque par le biais de Fourier "trouvé" la périodicité dans les processus, et les amateurs de radio à cause de cela sur le forum ne sera jamais traduit).
Cet effet
C'est
Il faut un algorithme pour les sans-abri qui fouille dans les déchets
De la saleté aux princes, on pourrait appeler cette série d'articles
Pour une raison que j'ignore, j'ai immédiatement pensé à Renat Akhtyamov))
:))
Je ne comprends toujours pas, formulez la question directement si possible.
Comment proposez-vous de prouver l'affirmation selon laquelle"les séries proches du SBsemblent avoir une période". J'ai posé la question inverse : si les séries ont une période, comment peut-elle être révélée ?
Penser que Fourier ne concerne que la périodicité, c'est comme penser que la musique ne concerne que le rap.
Comment proposez-vous de prouver l'affirmation selon laquelle"les séries proches du SBsemblent avoir une période". J'ai posé la question inverse : si les séries ont une période, comment peut-elle être révélée ?
En économétrie, par exemple, il existe de nombreux tests statistiques de saisonnalité.
Personne n'a donc pensé à effectuer ces tests ?
Si quelqu'un cherchait la périodicité de la volatilité ou des cycles de changement de la persistance à l'antipersistance, il serait le premier à applaudir.
C'est ce que j'ai fait )
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1056#comment_8678465