L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2734

 

Je ne l'ai pas trouvé.

Très nombreux et donc fastidieux à fouiller dedans

Mais une fois j'ai posté un de mes indicateurs et dit type graal, qui à l'époque avait déjà environ 7 ans, comme je l'ai posté sur le forum

Jetez-le dans le neurone, ça marchera peut-être....

Dossiers :
new-rena.mq4  3 kb
 
Renat Akhtyamov #:

de gauche à droite ou de droite à gauche.

Vous connaissez donc si bien le russe que vous écrivez au petit bonheur la chance ?

Qui es-tu, monstre ?
 
Maxim Dmitrievsky #:

Vous connaissez donc si bien le russe que vous écrivez au petit bonheur la chance ?

Qu'est-ce que tu es, un monstre ?

ptsc....

Je me fous des mots creux, même s'ils sont bien écrits.

Surtout que ça fait 2700 pages que ça dure.

et tout cela en vain.

lien : ;))))

 
Renat Akhtyamov #:


mais en gros, si c'est à la hausse maintenant, la prochaine barre sera à la baisse.


Si c'était comme ça, même si c'était approximativement comme ça, il n'y aurait pas de sujet sur les MO :-)

et il y a des micro-tendances, des saisonnières et des inversions, et elles réagissent au volume des ticks et à toutes sortes de choses. Et elles ne diffèrent pas en principe des barres ordinaires, noires et blanches dans les statistiques. Exactement la même chose, le remplacement ne simplifie pas du tout la tâche.

 
Maxim Kuznetsov #:

Si c'était le cas, même si c'était approximativement le cas, il n'y aurait pas de sujet sur le ministère de la défense :-)

et il y a des micro-tendances, des tendances saisonnières et des renversements, et elles réagissent au volume des tics et à toutes sortes d'autres choses. Et elles ne diffèrent pas en principe des barres ordinaires, noires et blanches dans les statistiques. Exactement la même chose, le remplacement ne simplifie pas du tout la tâche.

Oui, bien sûr.

Il n'y a pas de poisson là-dedans.

absolument pas.

;)

 
mytarmailS #:
Il est inutile d'examiner l'ancien modèle, car il ne tient pas compte des changements du marché.....

Je ne suis pas d'accord - un changement significatif dans le taux d'activation des feuilles indique des conditions manquantes dans l'échantillon, et donc un changement dans l'échantillon.

mytarmailS #:
Je suggère de mettre en œuvre ce qui a été suggéré)))))
Dans une fenêtre glissante, entraînez à nouveau le modèle et examinez l'importance des caractéristiques, ou prenez simplement un déterminant des bonnes caractéristiques et examinez-le dans une fenêtre glissante. fenêtre

J'ai procédé de la sorte pour identifier les prédicteurs susceptibles d'être entraînés sur l'ensemble de la population, comme je l'ai indiqué plus haut à propos des résultats positifs de l'expérience. Ainsi, ils flotteront toujours à l'intérieur de leur groupe. Vous pouvez créer un script en R pour les calculs relatifs à mon échantillon - je l'exécuterai pour les besoins de l'expérience.

L'expérience devrait révéler la taille optimale de l'échantillon.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Je ne suis pas d'accord - un changement significatif dans le taux d'activation des feuilles indique un manque de conditions dans l'échantillon, et donc un changement dans l'échantillon.

Le modèle a été entraîné pour une parcelle spécifique. S'il n'y a pas d'activation des feuilles, cela signifie que l'échantillon actuel ne correspond pas à la parcelle sur laquelle le modèle a été entraîné....
S'il est nécessaire de comprendre si l'état actuel n'a pas changé, il faut alors réentraîner le modèle sur le mouvement
 
Aleksey Vyazmikin #:

Vous pouvez créer un script en R pour les calculs relatifs à mon échantillon - je l'exécuterai à des fins d'expérimentation.

Quel est le problème si vous substituez vos propres données à mon script ?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Si vous commencez à examiner les cotations comme une série temporelle, vous remarquerez peut-être certaines particularités que l'on ne retrouve pas dans d'autres séries temporelles. Il existe peut-être des modèles dans ces caractéristiques. Et oui, tout ne peut pas être extrait par autorégression et classification directement à l'aide des caractéristiques de décalage, mais avec un peu d'ingéniosité, on peut le faire

Personnellement, je déteste l'idée originale des cotations en tant que série temporelle. Si je formalise mathématiquement l'idée que je m'en fais, il s'agit de fonctions temporelles constantes par morceaux (continues à droite). En outre, la zone des valeurs peut être de nature très différente - par exemple, des nombres, des vecteurs, l'état du verre, etc. Outre les prix eux-mêmes, il existe d'autres informations nécessaires, qui peuvent être représentées par les mêmes fonctions (état de la session, nouvelles, etc.), et le domaine des valeurs peut également être très varié.

Mais il est pratiquement impossible d'effectuer des calculs significatifs avec des fonctions en temps continu, c'est pourquoi on procède toujours à une certaine discrétisation. Elle peut être effectuée de manière très différente et l'unanimité est difficilement réalisable en principe.

 
Aleksey Nikolayev #:

Personnellement, je n'aime pas l'idée originale des cotations en tant que série temporelle. Si je formalise mathématiquement l'idée que je m'en fais, il s'agit de fonctions temporelles constantes par morceaux (continues à droite). En outre, la zone des valeurs peut être de nature très différente - par exemple, des nombres, des vecteurs, l'état du verre, etc. Outre les prix, il existe d'autres informations nécessaires, qui peuvent être représentées par les mêmes fonctions (état de la session, nouvelles, etc.), et le domaine des valeurs peut également être très diversifié.


Pourquoi avons-nous besoin d'une "représentation" ? Quel est l'objectif des "représentations" ?

Si l'objectif est philosophique, il n'y a pas de question à se poser.

Mais sur les marchés financiers, il n'y a que deux objectifs : prédire la valeur et prédire la direction (le signe).


Si la "représentation" a cet objectif, alors quelle influence, quel lien, quel pouvoir prédictif toutes ces "représentations" ont-elles pour les objectifs susmentionnés ?