L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 260
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Il sera très difficile de déterminer le gagnant. Quelqu'un va pratiquer la martingale et gagner avec de l'argent plutôt qu'avec de la précision, et discuter de la victoire avec quelqu'un qui semble gagner avec de la précision. Quelqu'un va simplement regarder les prix réels et afficher un résultat tardif. Il est peu probable que les modèles soient postés par qui que ce soit, il n'y a donc aucun moyen de les croire ou de les vérifier.
Il est beaucoup plus facile de créer son propre signal et de montrer les résultats sur celui-ci.
Les signaux sont bien sûr bons en théorie, mais il y a beaucoup de "mais". Tout d'abord, il s'agit d'un thème MT, et peu de courtiers proposent MT comme terminal pour les opérations de change. Vous devez obtenir un flux honnête de demandes et de transactions pour l'analyse, et le Forex via les sociétés de courtage est... vous savez)) Dans le contexte du thème MO on peut vérifier de la même manière que dans numerai juste le logloss ou la précision des prédictions de direction, c'est suffisant. Pour mesurer le succès du portefeuille stratégique, nous devons utiliser le ratio de Sharpe ou ses analogues robustes. Les martingales et autres algorithmes MM absurdes ne fonctionneront pas ici. J'ai juste donné une idée. Ensuite, il y aura une base de discussion, et nous discuterons des données, des attributs, des fonctions cibles, etc. avec des exemples concrets.
Mettez les données à disposition, nous allons prédire tout ce que nous pouvons :)
Mais dans les problèmes de simulation de commerce R, je ne peux que donner une prédiction pour chaque barre - achat/vente, et ensuite trouver la précision. Les ratios de Sharpe, je ne comprends pas.
Vous devez obtenir un flux honnête de demandes et de transactions à analyser, et le forex via les DT est... vous savez))
Nous comprenons... )
Ici, on simule des algorithmes de MM avec des données de marché depuis longtempshttp://www.quantalgos.ru/?p=1372 , et même avec R , package quantstrathttps://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter
Et en général un site intéressant à lirehttp://www.quantalgos.ru/
Mais R a des problèmes avec la simulation de trading
Encore une fois, faites attention auquantstrat
Il y a des choses dont même MT ne pourrait pas rêver, comme ce test de marche en avant.
Il y a des choses dedans dont même MT ne pourrait pas rêver.
J'ai vu l'histoire d'Ohlc dans la description. C'est encore moins que ce que peut faire MT4.
Je peux tracer l'équité sur les valeurs ohlc sans quantstrat, mais c'est très faible.
J'ai besoin d'une simulation précise des ticks à l'intérieur d'une barre, avec des calculs corrects des stops et des prises, de l'élargissement du spread et des slippages, sinon tous ces calculs de facteur de profit, de sharperatio, etc. sur le bare ohlc perdent en précision et sont trompeurs. Le MT5 pour le forex vous permet simplement de tout tester de manière très précise.
Le Valc forward dans mt5 est également possible (en mode semi-automatique), avec un déclenchement manuel de chaque nouvelle étape à de nouvelles dates.
J'ai lu un curieux ensemble de prédicteurs. Surtout le dernier.
Lavariable cible est prise comme une prédiction de prix à une semaine, qui peut prendre deux états - UP si le prix de la semaine augmente, et DOWN si le prix de la semaine diminue.
Les indicateurs suivants sont pris comme variables explicatives et ne prennent que deux valeurs :
J'ai vu l'histoire d'ohlc dans la description. C'est encore moins que ce que fait MT4.
Je peux tracer l'équité sur les valeurs ohlc sans quantstrat, mais c'est très faible.
J'ai besoin d'une simulation précise des ticks à l'intérieur d'une barre, avec des calculs corrects des stops et des prises, de l'élargissement du spread et des slippages, sinon tous ces calculs de facteur de profit, de sharperatio, etc. sur le bare ohlc perdent en précision et sont trompeurs. Le MT5 pour le forex vous permet simplement de tout tester de manière très précise.
Le Valc forward dans mt5 est également possible (en mode semi-automatique), avec un déclenchement manuel de chaque nouvelle étape à de nouvelles dates.
Regardez les liens que j'ai donnés, l'homme fait des tests exactement sur les tics là-bas.
Naturellement, les exemples du pdf d'introduction seront avec ohlc, mais comment pourrait-il en être autrement ?
Regardez les liens que j'ai donnés, l'homme fait des tests exactement sur les tics là-bas.
L'article est un amas de texte et de mots vides, pas un seul exemple de code, le paquet quantstrat n'est même pas mentionné (et pas utilisé). L'article n'est rien, pour remplir le site de contenu, sa valeur = 0.
Mettez les données à disposition, nous allons prédire tout ce que nous pouvons :)
Mais dans les problèmes de simulation de commerce R, je ne peux que donner une prédiction pour chaque barre - achat/vente, et ensuite trouver la précision. Les ratios de Sharpe, je ne comprends pas.
Je propose des "tranches" d'une seconde pour nos futures : offre, offre, ticks par seconde, delta dans la pile, volume d'achat et de vente, intérêt ouvert, pour les paires de devises forex : offre, offre, ticks par seconde, prix et changement par jour pour les indices étrangers, exemple dans la pièce jointe.
Messieurs, et si nous improvisions quelque chose comme numerai mais avec des données réelles et en concurrence ?
Je suggère de discuter des conditions. Par exemple, nous utiliserons une haute fréquence modérée sur le marché russe, et non pas une MM dure, nous prendrons les flux de prix, les volumes, les intérêts ouverts pour les contrats à terme liquides locaux et les prix des principales paires de devises et un ensemble d'indices occidentaux liquides, de contrats à terme, etc. Prix des secondes synchronisés. Les données sont accessibles au public.
Prévoir notre avenir. L'horizon de détention est en minutes, mais cela dépend de vos besoins, le truc c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de données, par exemple une semaine et il ne sera pas possible de s'entraîner sur des jours de trading.
Nous avons une semaine de données, le dernier jour n'est pas connu, nous devons apprendre au système à le négocier avec profit.
toxiques:Il faut déterminer les canaux, chacun se signale pour former, je propose les secondes "tranches" pour nos futures : flippers par seconde bid, offer, tick average par seconde, delta dans la pile, le volume d'achats et de ventes, séparément et changement d'intérêt ouvert, pour les paires de devises forex flippers bid, offer, tick average, pour les indices étrangers prix et changement par jour exemple dans la pièce jointe.
Et qu'en est-il des instruments fournis pour faire du commerce ? Quel est le résultat ? Signaux, offres, probabilités de changement de direction ?
Le premier problème est évident, si les données sont ouvertes, il est facile de falsifier le résultat. Et si elles sont fermées, les indicateurs devront être créés par celui qui fournit les données, et les indicateurs étrangers peuvent ne pas être les plus efficaces, ce sera comme un cochon dans un poke avec https://numer.ai/. Nous avons donc besoin, au minimum, d'un consensus collectif sur les signes et les objectifs de base.
Qu'en est-il des outils fournis pour le commerce ? Quel est le résultat ? Signaux, ordres, probabilités de la direction du changement ?
Le premier problème est immédiatement évident, si les données sont ouvertes, il est facile de falsifier le résultat en jetant un coup d'œil, et si elles sont fermées, nous devrons créer les signes de celui qui donne les données, et les signes des autres peuvent ne pas être les plus efficaces, ce sera comme un cochon dans un poke avec https://numer.ai/. Nous avons donc besoin, au minimum, d'un consensus collectif sur les signes et les objectifs de base.
Tout est négociable. J'ai suggéré des contrats à terme sur les forts, par exemple Si, RI, BR etc. les plus liquides en général. Je propose un signal (-1,0,1)(short,cash,long) comme résultat, le signal est non ambigu que la probabilité et non déformépar MM comme les applications. Le post-traitement, la signalisation et le ciblage sont à votre choix, ou à celui du livre.