L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2308
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À mon avis, tous les traders qui comprennent les mathématiques ont au moins une fois essayé d'appliquer la théorie du spectre aux marchés. Je (comme beaucoup d'autres) n'y ai rien trouvé et je ne comprends pas vraiment comment on peut y trouver quelque chose.Tout de même, nous faisons tous des erreurs parfois et il est tout à fait possible que quelqu'un ait trouvé quelque chose et se taise pour des raisons évidentes).
Il y a encore des tiers qui continuent à menacer de trouver quelque chose) Tout notre espoir repose sur eux).
La première chose que j'ai faite au début de ma connaissance du Forex - j'ai essayé d'appliquer la méthode classique de Fourier à une série de prix - pour trouver un spectre sur l'intervalle, extraire les harmoniques de base, les extrapoler et utiliser leur somme pour déterminer les points de retournement et négocier. Naturellement, le résultat est zéro. Ensuite, j'ai eu la chenille, puis le Fourier fenêtré et les ondelettes - également le Fourier fenêtré, mais avec une fenêtre spécifique. J'ai alors compris que les méthodes spectrales ne sont pas applicables aux séries à genèse aléatoire.
La première chose que j'ai faite au début de ma connaissance du Forex a été d'essayer d'appliquer la méthode classique de Fourier à une série de prix - trouver un spectre sur l'intervalle, sélectionner les harmoniques de base, les extrapoler, déterminer des points pivots en utilisant leur somme et trader comme ça. Naturellement, le résultat est zéro. Ensuite, j'ai eu la chenille, puis le Fourier fenêtré et les ondelettes - également le Fourier fenêtré, mais avec une fenêtre spécifique. On a ensuite compris que les méthodes spectrales ne sont pas applicables aux séries dont la genèse est aléatoire.
Évidemment, dans le trading du Forex, les adeptes pour qui l'opinion des autres (qui ne coïncide pas avec la leur) a peu d'importance. Par conséquent, les tentatives d'application de Fourier se poursuivront toujours en raison de la nature oscillatoire évidente des prix.
À quelles fonctions la transformée de Fourier ne s'applique-t-elle pas ?https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
Ici, le principal problème des tsosniks est qu'ils essaient d'extrapoler un bouquet de sinusoïdes dans le futur. Ça ne marche pas comme ça, parce que l'erreur globale augmente rapidement...
C'est la logique de négociation, et non les sinusoïdes, qui doit être validée sur de nouvelles données. Lorsque les cycles sont trouvés et que la logique correcte est écrite pour eux.
Fourier ne doit être utilisé que pour une analyse exploratoire, afin de déterminer les paramètres du TS. Et ensuite apprendre soit la MO avec régularisation soit sur la base d'observations statistiquesÀ quelles fonctions la transformée de Fourier ne s'applique-t-elle pas ?https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
Nous parlons plutôt de la transformée de Fourier discrète, qui est définie pour toute séquence finie de nombres.
Nous parlons plutôt de la transformée de Fourier discrète, qui est définie pour toute séquence finie de nombres.
Ça n'a pas d'importance.
L'important est que la transformée de Fourier DOIT avoir un sens pour les fonctions périodiques ou pour les fonctions ayant un nombre fini d'extrema.
le CD est une fonction répétable par morceaux, ce que nous recherchons, ce sont des modèles ou ce que vous voulez appeler ainsi.
et tout ce que l'on peut trouver en utilisant le DSP est juste de détecter ces modèles sur l'historique .... n'est pas une très bonne tâche - elle a été résolue des millions de fois en utilisant différentes méthodes, après avoir détecté un modèle, le prix va .... comme habituellement à droite
SZY : Neat (Neuroevolution of augmenting topologies) est une méthode intéressante, quelque chose entre GA/GP et NS, c'est dommage que les matériaux soient en Bourgeois - pas pratique.
J'ai fait un mouvement brownien fractal, je n'ai pas trouvé d'autres méthodes que le PF. Quel est l'intérêt ? Hirst est lié à la couleur du bruit. En changeant la pente des fréquences, vous pouvez modifier l'altitude.
Maintenant pour la partie la plus intéressante, suivez les mains. La persistance est la tendance, l'antipersistance est la platitude. Nous pouvons trouver notre propre stratégie rentable grâce à eux. Donc si je peux transformer SB en une série persistante, alors je peux prédire/gagner au hasard ?
1) Je n'ai pas encore vu d'article montrant une différence significative entre Hearst pour les prix réels et 0,5 (valeur pour SB).
2) Persistance != tendance. SB avec une dérive non nulle est évidemment en tendance, mais les incréments sont indépendants.
Ici, le principal problème des tsosniks est qu'ils essaient d'extrapoler un bouquet de sinusoïdes dans le futur. Ça ne marche pas comme ça, parce que l'erreur globale augmente rapidement...
C'est la logique de négociation, et non les sinusoïdes, qui doit être validée sur de nouvelles données. Lorsque les cycles sont trouvés et que la logique correcte est écrite pour eux.
Fourier ne doit être utilisé que pour une analyse exploratoire, afin de déterminer les paramètres TS. Et ensuite apprendre soit la MO avec régularisation soit sur la base d'observations statistiquesLe principal problème réside dans les différences de conditions et d'objectifs. Le traitement classique du signal, la présence connue du signal, sa nature, et la tâche de trouver (dégager) le signal ou de montrer son absence.
En forex, il n'y a pas de connaissance sur la nature du signal, on cherche la stationnarité, qui n'est pas stationnaire par nature, donc le résultat n'est possible que sur l'historique, et dans le futur n'est possible que lorsque les conditions externes au forex sont inchangées, ce qui est très rare))).
Il n'y a pas que Fourier qui devrait être utilisé))))).
Oublions les signaux radio et leur traitement dans ce fil de discussion.
Hors sujet...
Le principal problème réside dans les différentes conditions et finalités. Le traitement classique du signal, connaissant la présence du signal, sa nature, et la tâche est de trouver (dégager) le signal, ou de montrer qu'il n'existe pas.
Dans le forex, on ne connaît pas la nature du signal, on cherche la stationnarité, qui n'est pas stationnaire par nature, donc le résultat n'est possible que sur l'historique, et dans le futur il n'est possible que si les conditions externes du forex sont inchangées, ce qui est très rare)))).
Il n'y a pas que Fourier qui doit être utilisé))))).
Les cycles ne changent pas de 5 ans sur le front, seul un aveugle ne le verrait pas. C'est plus que suffisant pour écrire un simple test TS
Fourier est intéressant pour la recherche de ce type d'informations sur des échelles de temps inférieures, peut-être des ticks.
Le problème, comme toujours, c'est la paresse.