L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2119
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J'ai lu quelque part que les ticks se raréfient et que toutes les sociétés de courtage ont un nombre différent de ticks. Certains ont 100 tics par minute, d'autres 300. Sur les comptes de démonstration, ils sont rarement présents. Par exemple, un courtier n'a qu'un seul fournisseur de liquidités et de cours, un autre en a trois et un autre encore les combine.
Sur quelque chose d'instable d'un courtier à l'autre, il est impossible de rendre quelque chose stable.
Oui, exactement ! J'ai oublié d'ajouter que Demko a fait des recherches sur les ticks d'Alpari (je ne sais pas si je peux écrire le nom du courtier ici...).
La stationnarité/non stationnarité n'est pas la cause de tous les ennuis des traders, on peut improviser une série ayant les mêmes caractéristiques statistiques que les séries financières, la même non stationnaire, mais dont il est facile de faire un graal. La prédiction des prix n'est pas le but, pour trader nous devons prédire le futur returnee, la série de returnee est quasi-stationnaire, si elle est alignée avec la volatilité saisonnière. Si c'était le prix cumulé, il s'agirait d'un modèle évident, comme la volatilité saisonnière, mais ce n'est pas le cas, alors pourquoi devons-nous continuer à en parler ?
Au fur et à mesure, les fréquences flottent et peut-être les phases... Les amplitudes se maintiennent...
Voici la prévision pour 500 points du modèle ajusté sur l'historique de 10k de 4 harmoniques
On constate que la prévision est pertinente pour l'ensemble des 500 points, mais que les fréquences sont fluctuantes et qu'elles fluctuent selon un algorithme incompréhensible
et c'est un autre exemple, ça peut être très ennuyeux
Au fur et à mesure, les fréquences et éventuellement les phases flottent... Les amplitudes se maintiennent...
Voici la prévision pour 500 points du modèle ajusté sur l'historique de 10k de 4 harmoniques
Nous pouvons voir que la prévision est valable pour l'ensemble des 500 points mais les fréquences sont fluctuantes et fluctuent selon un algorithme incompréhensible
Et ceci est un autre bon exemple, parfois c'est même pire.
Donc toutes ces "coupures" que vous faites Donc toutes ces "coupes", sans compréhension, sans adaptation à la situation actuelle, sont des foutaises !
Nous devrions construire un algorithme adaptatif qui estimera la situation actuelle et modifiera de manière adéquate soit la série, soit la prévision.
Donc toutes vos "coupes", sans compréhension, sans adaptabilité à la situation du texte, sont des conneries ! sans compréhension, sans adaptabilité à la situation du texte, c'est la galère !
Au contraire, j'ai vu de telles images quelque part dans les méthodes d'éclaircissement des données et de conversion des flux d'événements en une sorte de temps hétérogène. L'éclaircissement sous la forme d'une réduction aux prix OPEN dans les barres à parité n'est pas une mauvaise chose. Mais, je n'insisterai pas.
Au contraire, j'ai vu de telles images quelque part dans l'éclaircissement des données et la réduction du flux d'événements à une sorte de temps hétérogène. L'éclaircissement en tant que réduction des prix OPEN dans les barres à parité n'est pas une mauvaise chose. Mais, je n'insisterai pas.
Je ne dis pas que l'éclaircissement ne fonctionne pas, il est plutôt nécessaire, mais pas sous une forme aussi primitive que vous le dites !
Il existe un filtre adaptatif qui évalue la situation actuelle et modifie ses paramètres de manière adéquate.
Et il y a une stochastique avec une période de 14 sur un marché non stationnaire.
quand vous parlez de ticks, de retours, etc., vous parlez de stochastiques.
PS Demko est d'ailleurs un mec cool, je lui ai parlé ...
solutions possibles au problème de la synchronisation
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
Des commentaires intéressants ici :
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
Je commençais à penser qu'il y avait des commentaires vraiment intéressants, et là...
Je commençais à penser qu'il y avait des commentaires vraiment intéressants, et il y a...
Eh bien, je ne sais pas... Pour moi, c'est le meilleur débat sur le thème de l'applicabilité de la MO aux séries financières de ces derniers temps.
Principale conclusion : si l'on ne trouve pas la stationnarité, les réseaux neuronaux n'ont rien à faire sur le marché. Et l'expérience de la vie suggère que c'est exactement le cas.
L'exemple le plus simple, maintenant que vous mentionnez Demko. C'est cette même personne qui m'a dit qu'elle était sur ce forum depuis plus de 10 ans et que ce forum faisait partie de sa vie quotidienne et qu'elle ne le quitterait jamais.
Cependant, après avoir mené une série d'expériences avec des prix de rangs égaux pour l'OPEN, il s'est soudain mis à crier : " J'ai trouvé ce que je cherchais depuis plus de 10 ans ! !! Maintenant tu souffres - à ton tour !" Et il est parti, apparemment pour de bon... Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis 2 ans maintenant.
Encore une fois, pour la compréhension - Demko est le plus grand fan du forex et il n'y a pas besoin de dire qu'il a été déçu. La seule conclusion possible est qu'il a trouvé le Saint Graal aux prix des barres OPEN égales, et qu'il ne fait plus que se remplir les poches d'argent liquide. Et voilà...
Je ne sais pas... Pour moi, il s'agit du meilleur débat sur l'applicabilité de la MO aux séries financières de ces derniers temps.
La principale conclusion est que sans trouver la stationnarité, les réseaux neuronaux n'ont rien à faire sur le marché. Et l'expérience de la vie suggère que c'est exactement le cas.
L'exemple le plus simple, maintenant que vous mentionnez Demko. C'est cette même personne qui m'a dit qu'elle était sur ce forum depuis plus de 10 ans et que ce forum faisait partie de sa vie quotidienne et qu'elle ne le quitterait jamais.
Cependant, après avoir mené une série d'expériences avec des prix de rangs égaux pour l'OPEN, il s'est soudainement mis à crier : " J'ai trouvé ce que je cherchais depuis plus de 10 ans ! !! Maintenant tu souffres - c'est ton tour !" Et il est parti, apparemment pour de bon... Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis 2 ans maintenant.
Encore une fois, pour la compréhension - Demko est le plus grand fan de Forex, donc je ne peux pas dire qu'il soit déçu. La seule conclusion possible est qu'il a trouvé le graal au prix de barres OPEN égales, et qu'il ne fait maintenant que se remplir les poches d'argent. Juste comme ça...
nous serons tous là... Après Alyosha, Asaulenko, Demko, Fokusnik, Doc... tant qu'il n'est pas dans une fosse commune.
personnellement, Demko m'a écrit quelques notes dans son message privé et de ce que j'ai compris, rien n'a fonctionné pour luinous serons tous là...
Vous pensez avoir suivi le chemin du fils Aleshenka, fouetté par de méchants investisseurs ? Hmm.... Pourquoi - tout peut arriver...
Pensez-vous avoir suivi le chemin du fils Aleshenka, fouetté par les méchants investisseurs ? Hmm..... tout est possible...
Il faut partir avec élégance, pas la queue entre les jambes ;)).
Mentionnons également Reshetov et sa grande déception quant à son générateur