L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1899
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Si tout se fait par MO, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres de prise de bénéfices et d'arrêt de pertes. Ils doivent être générés automatiquement.
Les différentes rangées ont des caractéristiques statistiques différentes
J'ai modifié un peu l'algo et le module MO. Le résultat est quelque chose comme ça. Formation à droite (ne criez pas que c'est à droite, cela n'a pas d'importance ici).
Optimisez sur les ticks de 5 minutes ou les prix d'ouverture (plus rapide sur les ouvertures).
Tout ce qui est antérieur à 2010, l'algorithme ne le connaît en aucune façon. C'est un bon terrain pour vérifier ce que vous avez optimisé.
2 paramètres ajoutés :
Il s'agit d'une stratégie de retour à la moyenne à 1-4 heures.
Pourquoi ne pouvez-vous pas aller à l'encontre de la tendance ? Si on va à l'encontre de la tendance, la commission va tout manger...
oooh, magnifique
Pourquoi les gensse trompent-ils?
Cela semble seulement beau, mais en réalité, ils ne gagnent rien depuis des années.
Ils doivent montrer plus de statistiques.
Elle n'a qu'une apparence de beauté, et en fait, pendant de nombreuses années, elle ne gagne rien.
L'art exige des sacrifices. La peinture n'est pas pour les petits mercantiles. ))
J'ai modifié un peu l'algo et le module MO. Le résultat est quelque chose comme ça. Sur le côté droit se trouve la formation (ne criez pas que c'est sur la droite, cela n'a pas d'importance ici).
Ici, je vais soutenir Maxim. Moi aussi, j'ai d'abord 20% de section de contrôle, puis 100% de test et 100% de formation. En fait, l'essence même de l'optimiseur signifie que le test et l'apprentissage sont une seule et même section divisée en miroir entre deux polynômes. Cependant, j'admets que la section de test est passée au tout début parce que je dois m'assurer que le modèle est adéquat pour le marché au moment présent et donc je ne perds pas le temps précieux de l'opération NC immédiatement après l'optimisation.
On a le sentiment que la saisonnalité pure, sans tenir compte des données fondamentales, ne fonctionne pas.
On a le sentiment que la saisonnalité pure, sans tenir compte des données fondamentales, ne fonctionne pas.
Je suis d'accord, mais un indicateur de fond est difficile. Bien que vous puissiez commencer par les indices boursiers. Ce n'est pas assez, mais au moins quelque chose.
Ils ont besoin d'indices pour les États, mais il n'existe que des chiffres trimestriels statiques ou des taux de la banque centrale. Comment le mettre en place, même en quelques paramètres ... Je n'arrive pas encore à le comprendre....Les gars, c'est un vrai bordel et j'ai presque fait caca dans mon pantalon. J'ai commencé à mettre à jour le système et pendant l'installation est apparu le "screen of death", c'est bien que tout s'est bien passé.
La question aux résidents, qui ont commencé à construire l'opium avec l'EA que j'ai vomi. Max ???? Si c'est le cas, sautez les fichiers dans l'archive et puis j'ai eu quelques gros trous ces derniers jours. Je serai très reconnaissant à.....
Je suis d'accord, mais un indicateur de fond est difficile. Bien que vous puissiez commencer par les indices boursiers. Pas assez, mais au moins quelque chose.
ils ont besoin d'indices pour les états, mais il n'y a que des chiffres trimestriels statiques, mais ou les taux de la banque centrale. Comment le rassembler, même dans au moins deux paramètres ... Je n'arrive pas encore à le comprendre....Eh bien, nous avons un calendrier économique api)
C'est le problème de déterminer la différence entre les mois/trimestres, où la saisonnalité fonctionne - est toute une tâche du ministère du développement économique).