L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1889

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mytarmailS:

Alexei, tu te souviens de la quantité d'acuraci que nous avons réussi à extraire du zigzag lorsque nous avons violé un rendez-vous ensemble ?

0,71?

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L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, pratique, trading et au-delà

Aleksey Vyazmikin, 2020.05.17 18:45

Mais si nous augmentons l'échantillon à une année (2019), nous verrons la tendance pour 2018 au moins.


En fusionnant les deux échantillons, nous obtenons une précision de 68,06261099940409.

Et, d'après le graphique, il semble que la tendance des nouveaux arbres soit allée de travers.


J'ai décidé de m'entraîner séparément sur les deux échantillons car j'ai dû les élaguer, comme vous l'avez dit le résultat :

Ваша Accuracy=65.46896295378517


Ma précision est de 68,03370090447281.



 
Aleksey Vyazmikin:

Merci !

a réussi à obtenir

 Accuracy 
0.82

Mais ce n'est pas exact )))). Le code est extrêmement lourd, il y a une probabilité d'erreur.

En attendant, on peut entendre crier que les marchés sont aléatoires ;))

 
Petros Shatakhtsyan:

N'inventez pas ça !

Je n'ai jamais dit que les organisateurs de Sportlotto changeaient régulièrement les boules, la vitesse de rotation de la machine à loto, le nombre de tours, etc. afin d'exclure tout schéma.

La même chose se produit sur le marché des changes et aucun mode opératoire n'est utile ici. Le mouvement des prix est un processus aléatoire et dépend du facteur humain.

Et le comportement du marché et les paires de devises changent tout le temps en fonction des conditions du marché et de la politique. Il est impossible de prévoir la direction du mouvement.

La naissance de l'homme est également accidentelle, le monde entier est un loto sportif.
 

Le f-i est maintenant analysé avec toutes les statistiques dans le cment. Il est possible d'examiner la fonction et de comprendre immédiatement quel cluster est responsable de quoi.

De plus, il y a une idée de former en une seule fois un fichier .mqh avec des fichiers f pour toutes les horloges nécessaires. Et, en général, pour simplifier la référence ultérieure à ceux-ci

double decision_tree(double &features[]) {
/*
      cl 0 mean  cl 0 std  cl 1 mean  cl 1 std  cl 2 mean  cl 2 std
0      0.000007  0.000195   0.000739  0.000732  -0.000528  0.000344
1      0.000009  0.000187   0.000789  0.000693  -0.000538  0.000326
2      0.000013  0.000179   0.000810  0.000651  -0.000583  0.000344
3      0.000010  0.000190   0.000829  0.000645  -0.000630  0.000392
4      0.000017  0.000187   0.000824  0.000625  -0.000654  0.000403
5      0.000026  0.000195   0.000832  0.000651  -0.000688  0.000438
6      0.000025  0.000196   0.000839  0.000602  -0.000703  0.000437
7      0.000023  0.000199   0.000865  0.000615  -0.000717  0.000459
8      0.000016  0.000202   0.000905  0.000630  -0.000730  0.000469
9      0.000007  0.000215   0.000931  0.000659  -0.000738  0.000478
10     0.000006  0.000232   0.000928  0.000716  -0.000765  0.000480
11     0.000007  0.000255   0.000934  0.000782  -0.000783  0.000549
mean   0.000014  0.000203   0.000852  0.000667  -0.000671  0.000426
*/
    if ( features[10] <= 0.00035 )  {
        if ( features[10] <= -0.000315 )  {
            if ( features[11] <= -0.000385 )  {
                if ( features[8] <= -6.5 e-05 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000595 )  {
                        if ( features[11] <= -0.00054 )  {
                            if ( features[6] <= -5 e-05 )  {
                                return 2; }
                            if ( features[6] > -5 e-05 )  {
                                return 0; } }
                        if ( features[11] > -0.00054 )  {
                            return 0; } }
                    if ( features[9] > -0.000595 )  {
                        return 2; } }
                if ( features[8] > -6.5 e-05 )  {
                    return 0; } }
            if ( features[11] > -0.000385 )  {
                if ( features[5] <= -0.000265 )  {
                    return 0; }
                if ( features[5] > -0.000265 )  {
                    if ( features[3] <= -1 e-05 )  {
 
Maxim Dmitrievsky:

Quel sujet ? Rien ne marche, on a vérifié.

Vous êtes censé apprendre Python... apprenez-le. C'est bon pour vous. Mais ne comptez pas sur les bénéfices des réseaux neuronaux.

Bon sang Max, tu ne sais pas comment les cuisiner et oui ils augmentent les chats de 80% au maximum. Pour BO, il s'agit du seuil de déclenchement ou d'un seuil légèrement supérieur. Littéralement 5% mais même cela sera suffisant..... Le problème est le suivant. Vous ne pouvez pas vous contenter de n'importe quelle montre, vous devez en obtenir des spécifiques..... Secesh ????
 
mytarmailS:

Merci !

a réussi à obtenir

du zigzag, mais tssss... ce n'est pas exact )))) Le code est farfelu, il y a une chance d'erreur.

En attendant, vous pouvez entendre les cris que les marchés sont aléatoires ;))

S'il n'y a pas d'erreur, c'est un bon résultat - il est probable qu'il y ait aussi des inversions plus tôt.

 
Aleksey Vyazmikin:

S'il n'y a pas d'erreur, c'est un bon résultat - peut-être que cela montre aussi des inversions plus tôt.

Les revirements montrent parfaitement que 0,8 sur le zigzag est absolument suffisant pour gagner de l'argent...

voici comment les prévisions se présentent sur les nouvelles données avec acurasi 0.83

Mais nous devons simuler le trading réel, celui où le système reçoit une barre toutes les 5 min. J'espère vraiment qu'aucune erreur ne sera trouvée. :) sinon ce sera comme d'habitude.)

 
Mihail Marchukajtes:
Geez Max, vous ne savez tout simplement pas comment les cuisiner et oui ils augmentent les shats de 80% au maximum. Pour les BO, il s'agit du seuil de déclenchement ou d'un seuil légèrement supérieur. Littéralement 5% mais même cela sera suffisant..... Le problème est le suivant. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle montre, vous devez être spécifique..... ? ???

Eh bien, Mytarmails vous a écrit, il peut le faire.

apprendre python...
 
mytarmailS:

Les renversements montrent que 0,8 sur le zigzag est absolument suffisant pour faire de l'argent...

voici comment les prévisions se présentent sur les nouvelles données avec acurasi 0.83

Mais nous devons simuler des transactions réelles, celles où le système reçoit une barre toutes les 5 minutes. J'espère vraiment qu'aucune erreur ne sera trouvée. :) sinon ce sera la même chose que d'habitude ;))

N'est-il pas clair que, dynamiquement, il n'est PAS possible de déterminer les creux et les sommets.

Si on le fait même un peu plus loin, avec un délai, il n'y a aucune garantie qu'il ne s'agisse pas d'un faux retournement.

 
mytarmailS:

Les renversements montrent que 0,8 sur le zigzag est absolument suffisant pour faire de l'argent...

voici comment les prévisions se présentent sur les nouvelles données avec acurasi 0.83

Mais nous devons simuler des transactions réelles, celles où une barre est alimentée au système toutes les 5 minutes. J'espère vraiment qu'aucune erreur ne sera trouvée. :) sinon ce sera la même chose que d'habitude ;))

C'est joli, tu as inventé de nouveaux prédicteurs ?

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