L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 941
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Je ne suis pas sûr, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet.
Mais il s'avère, par exemple, que si je lance un modèle au dernier trimestre de l'année, il fonctionne bien toute l'année, puis il se casse
quelque chose comme ça...
si c'est à court terme, cela fonctionne pendant environ 3 mois, puis cela s'arrête ... c'est-à-dire que nous entrons à nouveau dans un cycle, mais trimestriel.
Supposons qu'il se casse, et qu'au bout de 9 à 12 mois, il ne recommence pas à fonctionner normalement ?
Disons qu'il tombe en panne et que 9 à 12 mois plus tard, il ne fonctionne plus correctement ?
Non, ça ne marchera plus jamais.
Les modèles sont seulement à l'intérieur des cycles, à l'extérieur ils sont différents.
Eh bien, il s'avère que vous devez vous entraîner au moins dans la première demi-phase de chaque nouveau cycle, ou comme on l'appelle scientifiquement
si elle n'est pas encore passée, alors sur une plus grande et plus positive, ou sur une plus petite
il s'agit d'une théorie soutenue seulement par un peu d'observation et de bon sens :)Peut-être que le fait de combiner toutes ces informations en un seul arbre l'emportera sur les inconvénients de l'utilisation de trois classes, et le puzzle s'assemblera :)
J'ai tout mis dans un seul tableau selon ce principe
Je les ai également regroupés par prédicteur arr_TimeH - peut-être que cette façon de faire m'aidera d'une certaine manière.
Je joins les fichiers.
Eh bien, il s'avère que vous devez vous entraîner au moins dans la 1ère demi-phase de chaque nouveau cycle, ou comme on l'appelle scientifiquement
si elle n'est pas encore passée, alors sur une plus grande et plus positive, ou sur une plus petite
il s'agit d'une théorie soutenue seulement par un peu d'observation et de bon sens :)Oui, en général, ce n'est que lorsqu'il devient évident qu'une nouvelle phase est arrivée qu'elle prend fin.....
Ou existe-t-il un moyen fiable de l'identifier ?
Et où est, en fait, Alyoshenka-son avec sa précision de 100% ? Aidez-nous, épargnez-nous la souffrance - posez le Graal ici même. Car elle sera récompensée.
Oncle Sashka, sors du Moyen-Âge !
Les gens utilisent le matlab depuis longtemps maintenant).
En bas, il y a des informations sur metatrader, matlab, les incréments et la neuronique.
Oui, en général, ce n'est que lorsqu'il est évident qu'une nouvelle phase est arrivée qu'elle s'achève. ....
Ou existe-t-il un moyen fiable de l'identifier ?
Eh bien, trimestriellement, à l'intérieur d'un trimestre, il y a moins de chance de changements majeurs dans la conjoncture. Faites une décomposition des citations sur une longue période de temps et voyez. Pas Fourier mais quelque chose de plus intéressant, comme un empirique modal. R est facile, je suppose. On peut probablement améliorer la stabilité et la capacité de survie avec ça.
Besoin de plus de mana, en bref )
Je l'ai déjà utilisé, c'est cool. Mais je ne l'ai pas essayé dans le cadre de telles études de cycles. Je le ferai demain)Oncle Sashka, sors du Moyen-Âge !
Les gens utilisent le matlab depuis longtemps maintenant).
En bas, il y a des informations sur metatrader, matlab, les incréments et la neuronique.
Eh bien, sur une base trimestrielle, à l'intérieur d'un trimestre, il y a moins de chance de changements majeurs dans la conjoncture. mais la recherche est nécessaire. Décomposez les citations sur une longue période de temps et voyez. Pas Fourier mais quelque chose de plus intéressant, comme un empirique modal. R est facile, je suppose. On peut probablement améliorer la stabilité et la capacité de survie avec ça.
Besoin de plus de mana, en bref )
Je l'ai déjà utilisé, c'est cool. Mais je ne l'ai pas essayé dans le cadre de telles études de cycle. Je le ferai demain).Je ne suis toujours pas ami avec R, donc je serai intéressé de voir ce que vous faites !