L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1809
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Presque tous les articles se terminent par un test sur les nouvelles données.
Vladimir, pourriez-vous me conseiller sur la manière d'enseigner l'AMO non pas en classification ou en régression, mais dans quelque chose de plus ambigu...
Je ne sais pas à quoi il doit ressem bler ni quelles valeurs il doit prendre ; ce n'est pas important pour moi, tout ce que je peux faire, c'est décrire une fonction directrice et laisser AMO maximiser un critère de direction dans la fonction directrice, qu'elle a créée.
Ou s'agit-il d'un problème purement d'optimisation qui n'a rien à voir avec l'AMO ?
ok, je pensais juste qu'il y avait un résumé de tout cela dans un produit particulier avec des résultats évidents (pas nécessairement bons).
C'est un article, c'est un résumé d'un produit, un produit d'information :)
Peut-on être plus près du sol après tout ?
Une réflexion sur la mise en œuvre du marché réel :
Le meilleur moyen de faire réfléchir est de commencer par un test très simple.
Il y a une option binaire célèbre (googlez-la) avec une grande API et MetaTrader5. Vous pouvez télécharger leurs cotations natives réelles et entraîner le neuronet sur celles-ci, puis les tester sur leur compte de démonstration. Tout est transparent et compréhensible, il ne peut y avoir aucune absurdité concernant leurs plateformes de trading binaire, car tout est dans MT5.
Avec le réseau neuronal, nous résolvons une tâche simple "au-dessus/au-dessous" et regardons les résultats. Si nous ne passons pas par cette étape, il n'est pas sérieux de discuter des décollages et des arrêts gérés par le neuronet. Et de plus, les beaux graphiques des backtests ne sont pas non plus significatifs.
Tout neuronet donnera une dizaine de signaux par jour pour les prévisions à court terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas difficile de rassembler 200 à 300 résultats par semaine. Les considérations sur la nécessité de tester pendant des mois et des années n'ont de sens que pour les stratégies "humaines". Si un réseau neuronal a été formé pendant une longue période, il fonctionnera de manière adéquate sur n'importe quel marché, seul le nombre de signaux changera. Lorsque le marché devient inadéquat, un neurone cesse simplement de reconnaître les modèles légaux et ne donne pas de signaux.
Si quelqu'un a une expérience réelle, je suggère de suivre cette voie et peu importe la qualité du résultat, l'essentiel est que ce résultat soit réel, compréhensible, posorachny et ne nécessite pas beaucoup de temps pour les tests et n'est pas techniquement compliqué.
Pour commencer à gagner en binaire, vous n'avez besoin que de 56% de trades réussis, ne pouvons-nous pas tous, académiciens des réseaux neuronaux ici, obtenir un tel résultat sur le MARCHÉ RÉEL ?
Peut-on se rapprocher du sol ?
Une réflexion sur la mise en œuvre du marché réel :
Un test très simple est le meilleur point de départ pour dégriser.
Il y a une option binaire célèbre (googlez-la) avec une grande API et MetaTrader5. Vous pouvez télécharger leurs cotations natives réelles et entraîner le neuronet sur celles-ci, puis les tester sur leur compte de démonstration. Tout est transparent et compréhensible, il ne peut y avoir aucune absurdité concernant leurs plateformes de trading binaire car tout est en MT5.
Je n'ai jamais essayé, je ne ferais jamais ça.
Nous résolvons une tâche simple "au-dessus/en dessous" en utilisant le neuronet et voyons les résultats. Sans avoir passé ce stade, il n'est pas sérieux de discuter des décollages et des arrêts gérés par le neuronet. Les beaux graphiques de backtest sont également inutiles.
En raison des changements constants des caractéristiques du marché, vous ne pouvez pas travailler avec des paramètres fixes, votre "hausse/baisse" est la même pour une certaine période de temps, disons 10 bougies. C'est la même histoire là, le même problème, seulement multiplié par le nombre de signes - ces 100+... Donc votre "hausse ou baisse" devient très vite inadéquate au marché ainsi que les signes... Et tout s'écroulera presque immédiatement !
Bien sûr, vous pouvez essayer de résoudre le problème de la fractalité en utilisant des centaines de données avec des périodes de temps différentes, comme vous le faites, ou d'entraîner un modèle en utilisant des centaines de données avec des périodes de temps différentes, comme je le fais, mais ce n'est qu'une béquille et une négligence, ce n'est pas une solution efficace...
Je veux que le réseau trouve l'optimum par lui-même, qu'il détermine par lui-même quelle est la cible optimale à ce moment-là, quel est le trait optimal à ce moment-là, ce sera beaucoup plus efficace que les béquilles que nous avons maintenant.
Lorsque le marché devient insuffisant, le réseau neuronal cesse tout simplement de reconnaître les modèles légaux et n'émet pas d'alerte.
Le marché est toujours adéquat, le modèle est inadéquat, pour les raisons décrites ci-dessus ! !!!.
Pourquoi perdre du temps à tester sur la démo? Ne pouvez-vous pas simuler le trading dans votre propre code ? Ce n'est pas optimal, je ne le ferais jamais.
Parce que je ne me fais pas d'illusions. L'option binaire est une plateforme qui ne jouera pas en votre faveur.
Maintenant, tout le sujet des réseaux neuronaux et du trading ressemble déjà à de la masturbation, peut-être est-il temps d'essayer avec une vraie femme ?
il est peut-être temps d'essayer avec une vraie femme.
J'ai... Je ne préfère pas))
Mais sérieusement, vous voulez courir une semaine/mois sur une démo au lieu d'écrire 5 lignes de code et de le tester sur l'histoire ?
Et si mon robot ne fonctionne pas, je dois utiliser la démo pendant un mois pour trouver la solution ?
Et si je veux le tester dans 5 ans, je devrai jouer à la démo pendant 5 ans ?
Une sorte de discussion sans issue, malheureusement...
Un exemple concret...
Dans mes backtests, j'ai eu un résultat neurologique de 95% dans le test "au-dessus/en dessous". Puis j'ai trouvé une erreur et c'était 67%. Ensuite, je l'ai fait fonctionner en binaire, le résultat était de 55%. Après ce stress, j'ai trouvé une autre erreur, plus fondamentale, et j'ai obtenu 66% sur le binaire.
Conclusion, vous avez besoin d'un juge indépendant, sinon vous vous perdrez dans vos illusions.
J'ai dû... Je ne préfère pas))
Mais sérieusement, suggérez-vous de faire une course de robot d'une semaine/mois sur une démo au lieu d'écrire 5 lignes de code et de le tester sur l'historique ?
OUI ! C'est le chemin et pas d'autre chemin !
mytarmailS:
S'il ne fonctionne pas, dois-je le faire tourner sur une démo pendant un mois pour le découvrir ?
Habituellement 3 jours et tout devient clair
Il est préférable de tester sans émotions)))) Raison de plus pour échanger)))))))
Franchement, le thème des prédicteurs n'est pas abordé. Ainsi que la logique des modèles, ceux qui doivent être appliqués quand, et quel est le critère de sélection.
Les recommandations sur la façon de préparer les données n'ont rien à voir avec le résultat. Bien que ce ne soit pas un bon endroit pour commencer sans lui))))).