L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1803

 
Valeriy Yastremskiy:

Le point demeure - trouver la corrélation entre les échelles))))

Par exemple, la corrélation entre la cloche M15 et la cloche précédente de n minutes ? Vous pouvez rééchantillonner et voir
 
Maxim Dmitrievsky:
I.e. corrélation de la cloche M15 avec la cloche précédente de n minutes, par exemple ? On peut le rééchantillonner et voir.

Oui, mais je pense que vous devez considérer trois échelles, senior et junior. Toutes les heures ou 4x toutes les heures dans la plage d'échantillonnage de M15. La logique l'exige)

 
Valeriy Yastremskiy:

Oui, mais je pense que vous devez considérer trois échelles, senior et junior. Toutes les heures ou toutes les 4 heures dans la plage d'échantillonnage de M15. La logique l'exige)

La corrélation sera élevée, mais y a-t-il un alpha ? Je devrais vérifier.

Je vais le mettre dans ma RL, ça me prendra 5 minutes.

Si je n'ai pas de RL, il se peut que je mette plus de temps à ouvrir Metatrader (il peut devenir un peu lent après un certain temps d'utilisation).

 

Eh bien, il y a quelque chose à faire, ce n'est pas une mauvaise option à prendre.


 


2 ans de COU, formation au cours des 5 derniers mois

 
Maxim Dmitrievsky:

2 ans d'arrêt de travail, formation au cours des 5 derniers mois

maintenant à gauche de OOS run 5 mois si la tendance est la même... comme c'est le cas !

;)

 
Igor Makanu:

maintenant à gauche de OOS run 5 mois, si la tendance est la même... comme c'est le cas !

;)

C'est déjà pire là-bas, et donc la période de test 2X. Les statistiques du marché changent tout de même, il n'y aura pas de mouvement perpétuel ;)

 
Maxim Dmitrievsky:

c'est déjà pire là-bas, et donc la période de test 2X. Les statistiques du marché changent tout de même, il n'y aura pas de mouvement perpétuel ;)

donc ce n'est pas ça (((.

si votre modèle pouvait fonctionner à gauche et à droite dès la formation, il atteindrait certainement une propriété découverte dans l'OHLC

mais sinon... comme tout le monde, alors la tâche est comme moi - déterminer que le TS ne fonctionne plus,

je ne sais pas ce qui est important et comment déterminer que TS a commencé à perdre de l'argent plus loin, c'est compliqué ;))))

 
Igor Makanu:

donc ce n'est pas ça (((.

si votre modèle pouvait fonctionner à la fois à gauche et à droite dès la formation, vous seriez certainement en mesure d'atteindre une certaine propriété détectée dans l'OHLC

mais sinon... comme tout le monde, alors la tâche est comme moi - déterminer que le TS ne fonctionne plus,

Je ne sais pas ce qui est important et comment déterminer que TS a commencé à perdre de l'argent par la suite, c'est compliqué )))).

donc ça peut aller dans les deux sens ... à droite, je ne sais pas encore )

il est plus logique de le faire à proximité des dernières données pour se décomposer plus tard.

 
Maxim Dmitrievsky:

Elle ira dans un sens ou dans l'autre... à droite, mais elle ne le sait pas encore.)

je demande - avez-vous essayé l'autre côté ? elle ne sait pas non plus à gauche ? - (Vous et moi savons que la carte se déplace vers la droite, ne lui dites pas !)