L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1507

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Alexander_K:

En termes de théorie des processus aléatoires, une tendance est la déviation la plus nette des paramètres d'un processus aléatoire par rapport à un. Une certaine régularité apparaît - un mouvement directionnel, déterministe. Ces paramètres sont les "indicateurs de discontinuité" - entropie, Hurst, AFR, etc. Vous devez chercher, le trouver et le poster ici.

Bien, bien. Vous ne pouvez pas le voir sur la carte ? Tu ne peux pas ?
Les mêmes déviations cherchent à travers... Um... Hearst... quelque chose. C'est original.
ZZY : J'ai des doutes, mais est-ce que tu comprends ce que tu fais et pourquoi.
 
Yuriy Asaulenko:
Bien, bien. Et donc, vous ne pouvez pas le voir sur la carte ? Non ?
Les mêmes anomalies recherchent à travers... Um... Dick... quelque chose. C'est original.
Je me demande si vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites.

Je le fais, et je garde l'état ouvert. Mais toi ? :))

 
Evgeniy Chumakov:


Dans quelle direction était le signal lui-même ?

Je ne sais pas. Mon CT l'a juste filtré, c'est tout.

 
Alexander_K:

Je comprends et je garde l'État ouvert. Mais toi ? :))

Les questions d'argent sont mes affaires personnelles. Et personne ne devrait être concerné, par définition.
Vous êtes libre de penser ce que vous voulez.))
 
Alexander_K:

Je comprends et je garde l'État ouvert. Mais toi ? :))

 
Quelqu'un a-t-il essayé d'entraîner un neurone à ouvrir des transactions et un second neurone à les fermer ? - en même temps, bien sûr.
 
Andrey Dik:
Qui a essayé d'entraîner un neurone pour l'ouverture des transactions et le second neurone pour la fermeture ? - En même temps, bien sûr.

Je vais maintenant faire pousser la forêt à fermer, tout comme l'EA aura deux modèles - à ouvrir et à fermer.

La question du marquage de la cible est très pertinente - jusqu'à présent, j'ai pris bêtement de la prise minimale aux 5 dernières mesures après le break ZZ. Le problème est que l'échantillon est très déséquilibré.

J'ai un expert en tendances, c'est pourquoi tous les segments ZZ ne sont pas pris.

 
Aleksey Vyazmikin:

Je vais maintenant faire pousser la forêt à fermer, juste dans l'EA il y aura deux modèles - à ouvrir et à fermer.

La question du marquage des cibles est très pertinente - jusqu'à présent, j'ai pris stupidement de la prise minimale aux 5 dernières mesures après la rupture ZZ. Le problème est que l'échantillon est très déséquilibré.

Mon conseiller-expert a une tendance et ne prend donc pas tous ces segments ZZ.

Si j'ai la bonne approche, je peux demander s'il est judicieux d'utiliser ZZ, car c'est la première fois que j'expérimente dans cette direction.

 
Andrey Dik:

OK, il sera intéressant de savoir si cela a un sens en principe et quels sont les progrès réalisés (pas besoin de statistiques, le mot suffit), car c'est la première fois que j'expérimente moi-même dans cette direction.

Et je n'ai même pas encore formé le modèle, j'ai seulement rendu possible la collecte de données.

Peut-être que plus tard je partagerai mes résultats, mais encore une fois, ce ne sera qu'une histoire.....

 
Ilya Antipin:

Comment va le conseiller Ilya ?

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