L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1498
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Quant aux écarts que vous voulez diviser en plusieurs barres.
Je préférerais ne pas faire d'échange à ce moment-là, mais attendre. Ils disent que le scalping à 20-50 pts ne fonctionnera pas à cause de l'élargissement du spread. J'ai moi-même vu un écart de 200 pt (5 marques). Avec tp/sl 20-50 pt, toutes les transactions seront clôturées par SL, et non pas 20-50 pt, mais par le pire prix du spread, c'est-à-dire 200 points de moins que prévu. Cela dépend uniquement du spread, des sauts de prix de 30-100 pt par tick rendront également la stratégie inutilisable.
Une stratégie avec des stops importants ou sans stop fera l'affaire.
Si vous définissez ces cycles de temps, vous découvrirez qu'il s'agit de la mémoire du processus, que le temps est le seul paramètre qui distingue la vraie BP de la SB.
Les périodes de cycles sur M1 aussi changent constamment de 3 minutes à plusieurs heures. Si les écarts sont décomposés en barres distinctes, la gamme des périodes possibles s'étend de 3-5 secondes à plusieurs heures. à plusieurs heures. À mon avis, cela serait encore plus instable.
Quant aux écarts que vous voulez diviser en plusieurs barres.
Je préférerais ne pas faire de transactions à ce moment-là, mais attendre. Le scalping à 20-50 pts ne fonctionnera pas ici en raison de l'élargissement du spread. J'ai moi-même vu un écart de 200 pt (5 marques). Avec tp/sl 20-50 pt, toutes les transactions seront clôturées par SL, et non pas 20-50 pt, mais par le pire prix du spread, c'est-à-dire 200 points de moins que prévu. Cela ne concerne que le spread, des sauts de prix de 30-100 pt par tick briseront également la stratégie.
D'où vient cette citation ? Je n'ai rien écrit sur les écarts.
rien ne fonctionnera, les barres de tic-tac ne donnent qu'un petit avantage, c'est-à-dire des sprinkles, par lesquels la "mémoire" est encore très difficile à arracher
Et ces cycles de volatilité ne sont pas toujours périodiques non plus, et parfois, il y a un sacré paquet de choses, même s'il n'y a pas de SB.D'où vient cette citation ? Je n'ai rien dit à propos de lacunes.
95% des autres bars ne contiennent pratiquement rien d'intéressant.
Passer aux ticks, implique de déployer exactement les gap bars. Après tout, ils peuvent être déployés en 10 à 20 barres individuelles.
95% des autres bars ont peu de chances de contenir quelque chose d'intéressant.
En bref, c'est de la chiromancie, d'accord, mais Alexander peut le faire.
En tout cas, sans elle, aucun "modèle" ne peut être extrait par quoi que ce soit, aucune SN. Et avec cela, c'est très difficile, voire impossible.rien ne fonctionnera, les barres de tic-tac ne donnent qu'un petit avantage, à savoir le recadrage, par lequel la "mémoire" est encore très difficile à extraire
Et ces cycles de volatilité ne sont pas toujours périodiques non plus et il y a parfois beaucoup de choses, mais évidemment pas de SB.Bref, c'est de la chiromancie, d'accord, mais Alexander peut le faire.
:))) J'ai fait quelques recherches sur la structure temporelle et je l'utilise. Mais j'ai toujours peur de mes propres connaissances :)))) J'ai chargé mon TS de telle manière qu'il n'y a presque pas de commandes maintenant. Mais je peux le réparer.
En bref, mon opinion pour appliquer NS à BP - il est nécessaire d'utiliser une certaine fenêtre coulissante mesurée en nombre de ticks amincis. Elle ne devrait pas être de 1000 ou 2000 et ne devrait pas être calculée, par exemple, à partir de l'inégalité de Chebyshev, mais elle devrait être liée à une période de temps - un cycle. Ce cycle est un peu flottant et s'appelle une session de négociation. Puis il y a les jours, les semaines, etc. Il s'agit de périodes, c'est-à-dire d'un cycle complet de mouvement de prix dans la fourchette du minimum et du maximum local. Bien sûr, il existe des semi-périodes pour trouver, par exemple, un maximum. Et des cycles d'en haut. En d'autres termes, le marché du temps est comme une poupée gigogne :))).
Si NS ne fonctionne que dans ces fuseaux horaires, je pense qu'il fera l'affaire.
Les stratégies de canaux liées à ces cycles fonctionnent. Et mon état le prouve. Jusqu'à présent :)))
:))) J'ai fait quelques recherches sur la structure temporelle et je l'utilise. Bien que j'aie toujours peur de mes propres connaissances :)))) J'ai chargé mon TS de telle manière qu'il n'y a presque pas de transactions maintenant. Mais je peux le réparer.
En bref, mon opinion pour appliquer NS à BP - il est nécessaire d'utiliser une certaine fenêtre coulissante mesurée en nombre de ticks amincis. Elle ne devrait pas être de 1000 ou 2000 et ne devrait pas être calculée, par exemple, à partir de l'inégalité de Chebyshev, mais elle devrait être liée à une période de temps - un cycle. Ce cycle est un peu flottant et s'appelle une session de négociation. Puis il y a les jours, les semaines, etc. Il s'agit de périodes, c'est-à-dire d'un cycle complet de mouvement de prix dans la fourchette du minimum et du maximum local. Bien sûr, il existe des semi-périodes pour trouver, par exemple, un maximum. Et des cycles d'en haut. En d'autres termes, le marché du temps est comme une poupée gigogne :))).
Si NS ne fonctionne que dans ces fuseaux horaires, je pense qu'il fera l'affaire.
Les stratégies de canaux liées à ces cycles fonctionnent. Et mon état le prouve. Jusqu'à présent :)))
Je sais, mais c'est trop tiré par les cheveux... Je n'ai aucune idée de ce à quoi les attacher, comme un plantain. Je vais essayer de le faire en tant que canalisateur aussi, je pense que j'ai trouvé comment le faire.
Même le livre que je vous ai donné de Quantum et le manager dit de ne pas essayer de tout faire soi-même, c'est un danger de mort. Ce livre est destiné à l'équipe de développement, et je ne peux rien promettre.
Mais nous sommes les plus intelligents ici, oui.
Oui, mais c'est un peu compliqué... les NS elles-mêmes me bouffent la moitié du cerveau et je dois réfléchir où les mettre, comme un plantain. Je vais aussi essayer un canalisateur, je crois que j'ai trouvé comment le faire.
Naturellement, il est plus rapide de trouver de l'argent liquide dans les canaux temporaires.
Mais c'est dommage pour la Nouvelle-Zélande - il y a tellement de chemin à parcourir... Oups... Ouais...
Dans les canaux temporaires, bien sûr, l'argent liquide est plus facile à trouver.
Mais c'est dommage pour la Nouvelle-Zélande - elle a fait tout ce chemin... oy, oy... Ouais...
Non, non, le NS restera, quoi sans lui :)
J'ai une idée mais je ne sais pas comment la mettre en oeuvre...
1) Nous avons un segment avec des données de marché (ODS)
2) Nous avons certains paramètres du marché comme la largeur, la hauteur, la vitesse, etc.
3) Nous avons un indicateur, disons deux moyennes mobiles.
4) Il existe une équité idéale basée sur (ORD), ces "accords idéaux" ont été conclus, sur la base desquels l'"équité idéale" a été construite.
5) il y a des affaires qui se font à l'intersection des moyennes (classique)
L'objectif est de trouver une transaction de sorte que les actions construites ressemblent au maximum aux actions idéales de l'étape 4), par exemple, pour mesurer la corrélation entre elles.
L'essence de l'algorithme est que nous devons utiliser lesparamètres du marché de l'étape 2) pour corriger les périodes des moyennes sur chaque bougie afin d'obtenir le trade le plus proche de l'équité idéale.
Je m'excuse pour mes déclarations pas très claires, j'ai toujours un problème avec ça,
En termes simples :
Sur chaque chandelier, en fonction des paramètres du marché (point 2), nous recherchons de telles périodes de moyennes (point 3, 5) afin de se rapprocher au maximum de l'équité idéale dans toute la zone de trading (point 4).
Quelles sont vos idées sur la façon dont cela devrait être mis en œuvre ?