L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1470
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Salut, si ça a marché, félicitations !
Nous utilisons le préfixe NS depuis plus d'un an maintenant.
Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à créer un NS stable à haut rendement qui donnerait des profits sur n'importe quelle période de temps. Nous avons une série de bonnes transactions, puis un million de transactions négatives, mais pas tant que ça.
Ta lie tout, ils sont soit des joueurs (signaux, pams...) ou des overfits, ils montreront le même résultat sur SB aussi.
Qu'est-ce que les neurotraders avancés utilisent maintenant ? Ou bien écrivent-ils leur propre logiciel, leurs propres réseaux ?
Un logiciel ML à écrire, c'est le premier pas timide vers l'Alpha, nous avons besoin de plus de données de qualité, il y a peu d'informations dans les prix purs, vous pouvez à peine compenser le spread.
Bonjour à tous, quelqu'un a-t-il réussi à créer un réseau fonctionnel sur Neuropro ? Mon terrain d'essai est à 50/50, peu importe comment je le déforme.
J'ai saisi différentes combinaisons de prix, d'indicateurs et de volumes d'actions.
J'ai vu un robot jouer au ping-pong et trouver le meilleur coup.
Nous ne pouvons pas avoir ça ????
Ou le forex est une arnaque ?Oui,
c'est exactement ce que nous devons rechercher - comment cela est fait.
et il y aura un brouhaha ?
L'article raconte comment un homme a confié beaucoup d'argent à un type d'IA et veut maintenant poursuivre le développeur pour obtenir une compensation.
Personnellement, j'ai déjà bien compris l'Optimizer de Reshetov écrit en Java, JPrediction. Maintenant, je l'affine au niveau de l'organisation de la formation, de l'évaluation de la qualité des modèles obtenus, etc.
Quelle version de JPrediction utilisez-vous ?
comme cela devrait fonctionner, je n'ai pas encore vérifié (méta markup), je le ferai bientôt. Comme si le deuxième modèle améliorait les résultats par matrice de confusion
Je suis désolé, messieurs, mais êtes-vous stupides ou n'y a-t-il rien d'intéressant à écrire ?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
comme cela devrait fonctionner, je n'ai pas encore vérifié (méta markup), je le ferai bientôt. Comme si le deuxième modèle améliorait les résultats par matrice de confusion
Je suis désolé, messieurs, mais êtes-vous stupides ou n'y a-t-il rien d'intéressant à écrire ?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
Eh bien, c'est à peu près ce que j'essaie de faire. Je marque chaque barre 1 si le TP est déclenché et 0 si le SL est déclenché. Je ne marque pas le bord droit, je regarde simplement 10 000 barres en avant - il est certain qu'un TP ou un SL se déclenchera.
Le modèle est horrible :
356 erreurs et 48 suppositions correctes aux classes 1 et -1 - c'est-à-dire lors des transactions. A 0 il a une attente.