L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 145
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Je suis d'accord pour dire que c'est un problème, ça fait des semaines que j'y pense...
ce qui signifie que plus vous regardez en arrière, plus vos observations voisines sont dépendantes. ? n'a pas de sens...
Et à propos de l'entaille, s'il vous plaît, je ne comprends pas non plus...
Je suis d'accord pour dire que c'est un problème, cela fait quelques semaines que j'y pense...
qu'est-ce que cela signifie que plus on regarde dans le passé, plus les observations du voisinage sont dépendantes. ? c'est pas clair...
Et l'entaille, s'il vous plaît, clarifiez... Je ne comprends pas non plus...
Ok. Sur votre exemple.
Ooh !!! c'est différent, maintenant tout est clair comme de l'eau de roche :)
1) Vous pouvez réduire la taille de la fenêtre plusieurs fois, les sections seront alors moins similaires dans chaque tranche.
2) Vous pouvez augmenter lespauses autant que possible, ce qui supprimerait également un peu delissage.
Ooh !!! C'est différent, c'est tout à fait logique maintenant :)
1) Vous pouvez réduire la taille de la fenêtre plusieurs fois, les sections seront alors moins similaires dans chaque tranche.
2) Vous pourriez maximiser lespauses, ce qui supprimerait également un peu delissage.
La première chose à déterminer est : quel type d'horizon de prévision vous avez besoin. Cela déterminera la profondeur de l'histoire que vous devez examiner.
Regardez les graphiques de tendance avec une profondeur d'historique de 3000, 1000, 300 et 150 barres (AUDUSD/H1).
J'ai inséré les photos dans l'ordre inverse.
Et pour 3000 barres, la direction est "Up".
Pour les plus courts
Si je suis intéressé par l'horizon de prévision de 24 barres (un jour), je n'ai pas besoin de regarder 3000 barres en arrière. 300 bars seraient suffisants.
Bonne chance
Je trouve l'idée de prédire 24 étapes à l'avance discutable.
Dans la classification et la régression, vous devez toujours prédire exactement UNE étape à l'avance, mais par exemple sur H1, H4 et D1. En négociant sur H1, nous obtiendrons des prédictions de 4 et 24 pas en avant pour H1.
Idéalement, le TF devrait être réalisé artificiellement à partir du quotient sous-jacent. Dans mon exemple, nous chargeons H1 et ne prenons pas les autres dans le terminal. En utilisant cette approche, nous n'obtiendrons pas D1 lié à 00:00, mais strictement 24 heures en avance sur l'heure actuelle
Je trouve l'idée de prédire 24 étapes à l'avance discutable.
Dans la classification et la régression, nous devons toujours prédire exactement UNE étape à l'avance, mais par exemple sur H1, H4 et D1. En négociant sur H1, nous obtiendrons des prédictions de 4 et 24 pas en avant pour H1.
Idéalement, le TF devrait être réalisé artificiellement à partir du quotient sous-jacent. Dans mon exemple, nous chargeons H1 et ne prenons pas les autres dans le terminal. En utilisant cette approche, nous n'obtiendrons pas D1 lié à 00:00, mais strictement 24 heures en avance sur l'heure actuelle
Cela dépend de ce que nous prévoyons. Par exemple, une prévision de la tendance sur 24 heures est tout à fait satisfaisante (la courbe est très lisse). C'est-à-dire lorsque vous avez besoin de voir la FORME de la courbe sans exigences particulières en matière de précision.
Sinon, votre exemple est tout à fait correct (en principe). Et l'option de fenêtre coulissante (24 heures) est également très pratique. Cela dépend beaucoup des détails.
Bonne chance
Question rapide...
J'ai fait une distribution des prix, c'est-à-dire un vecteur régulier, et j'ai obtenu une sorte de profil de marché, mais puis-je établir un véritable profil de volume, c'est-à-dire relier le prix au volume dans la distribution ?
Question rapide...
J'ai fait une distribution basée sur le prix, c'est-à-dire un vecteur régulier, et j'ai obtenu une sorte de profil de marché, mais est-il possible de construire un véritable profil de volume, c'est-à-dire de relier le prix au volume dans la distribution ?
Il existe des indicateurs qui prennent le prix et le volume et construisent un graphique général. Et la distribution peut être calculée pour cela. Par exemple, l'oscillateur Chaikin ou d'autres indicateurs dans le dossier Indicateur/Volumes. Bien qu'il y ait une corrélation, c'est toujours mauvais, il est préférable de chercher les volumes réels de la bourse.
Il existe des indicateurs qui prennent le prix et le volume et construisent un graphique général. Et vous pouvez lire la distribution pour cela. Par exemple, l'oscillateur Chaikin ou d'autres indicateurs dans le dossier Indicateur/Volumes. Bien qu'il y ait une corrélation, c'est toujours mauvais, il est préférable de rechercher les volumes réels du marché boursier.
Je ne négocie pas de devises, je ne suis même pas familier avec Metatrader :)
J'aimerais expérimenter différents profils dans P, mais je ne comprends pas comment construire une distribution de deux vecteurs.
Il n'est pas nécessaire que ce soit les volumes, c'est un début, vous pouvez mettre n'importe quoi dans le profil mais il doit être connecté au prix et cela signifie deux vecteurs