L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1136
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Indicateur Heiken Ashi sans paramètres.
Oh mec... la photo n'est pas sérieuse
Nous savons tous que n'importe quel indicateur peut être ajusté à une certaine partie de l'histoire pour devenir un "graal", la même chose peut être faite pour "n'importe quel paramètre" juste pour s'adapter à l'histoire, c'est pour ***, pour les vendeurs de "graal".
Tout ceci est très facile à vérifier, montez un indicateur sur un plateau et ensuite backtestez-le sur l'OOS (une fois), sur un gros morceau d'historique pour avoir au moins 500 trades, l'erreur est inversement proportionnelle au carré du nombre de trades.
Hmm, je ne sais pas si je dois poster ici ou dans le sujet sur l'humour :
Dans la matinée, j'ai désactivé le blocage des publicités dans le navigateur sur android tvbox pour RBC interdit pour banozer (sur la télévision utilisé pour surfer sur le net), maintenant j'ai été surpris que j'étais sur les sites ont commencé à offrir de s'inscrire à des cours d'apprentissage machine, jusqu'à ce que je me suis souvenu que banozer est désactivé, à des cours payants pour 12 semaines, ne va pas, mais le programme de formation promet de donner gratuitement, ont quelqu'un programme de formation dans le ME ? ?? - Une chose nécessaire quand vous voulez tirer la théorie vers le haut !
SZS : Je passe une mauvaise journée, on a fini par détourner ma boîte à spam, il y a deux ans j'en ai commencé une nouvelle, il faut que je recommence, pour toutes sortes de regs de gauche .... Je le ferai demain.
https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC
il y a une liste de lecture sur la droiteVous dites donc qu'il n'y a rien de plus explicatif que Vorontsov sur le web sur MoD en russe ?
J'ai gardé Vorontsov pour plus tard. Je me suis déjà fait un support YouTube alors que je suis encore bloqué sur la théorie, beaucoup de détails qui ne sont pas écrits dans les articles ou sur les forums.
C'est à peu près pareil, en général.
Je ne sais pas quoi étudier, je sais presque tout :)))J'étais intéressé par la création d'une IA qui apprenne à négocier elle-même, avec seulement les prix, sans professeur ni information experte. J'ai téléchargé ce que j'ai fait sur la kodobase, je l'améliorerai plus tard.
Je l'ai déjà téléchargé sur kodobase.
par exemple, la question du meilleur choix des sorties (automatiques bien sûr, sans intervention) n'a pas été résolue
J'étais intéressé par la création d'une IA qui apprenne à négocier elle-même en utilisant uniquement les prix, sans professeur ou expert.
C'est l'IA (intelligence artificielle forte) qui a créé la matrice et opposé les Russes aux Américains.
Cherchez surhttps://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg c'est un SII mais fabriqué de travers.
Il y a une version simple d'Andriy Kuchemenko, un activiste de Bandera :
void AI()
{
std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь
while (true) // цикл
{
cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос
string question;
cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question
string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре
// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль
if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;
else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ
{
cout << "enter answer" << endl;
std::cin >> answer;
memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь
}
}
}
J'ai fait un peu d'abattage de feuilles d'arbre et j'ai découvert que je me balance autour de zéro sur la période de test (M1), et je pense que c'est une connerie - j'ai tué presque un an sur tout ce MO, et puis j'ai accidentellement testé un EA avec un autre TF (M5), et il a soudainement montré un résultat normal, j'ai commencé à essayer différents TF et j'en ai trouvé un autre avec de bons résultats (M2), à la fois sur la période d'entraînement et la période de test. Période de formation de la minute de 2015 à 2017 inclus, tests sur 2018.
S'agit-il d'un coup de chance ou d'une manifestation de la fractalité ?
La période de formation est uniquement M1.
J'étais intéressé par la création d'une IA qui apprenne à négocier elle-même, avec seulement les prix, sans professeur ni information experte. J'ai jeté ce que j'ai fait dans la kodobase, je l'améliorerai plus tard.
Je l'ai déjà téléchargé sur kodobase.
par exemple, le meilleur choix des sorties n'est pas résolu (automatique, bien sûr, sans altération)
D'après ce que j'ai compris, l'agent signale de façon aléatoire les ordres ouverts dans le testeur, et à la fin la forêt est construite sur des échantillons choisis par des polynômes.
Je pense que les entrées peuvent être marquées par la différence de prix et sans commandes, bien sûr, IMHO, mais pour la recherche de sorties, avec le maximum de profit, juste pour....
D'après ce que j'ai compris, le trader envoie des signaux aléatoires pour ouvrir des ordres dans le testeur, et à la fin la forêt est construite sur des échantillons sélectionnés via des polynômes.
Je pense qu'on peut marquer les entrées par différence de prix et sans ordres, bien sûr, IMHO, mais pour la recherche des sorties, avec le profit maximum, juste pour l'exemple....
1er oui, et les polynômes peuvent être changés en ce que vous voulez, ainsi que la forêt elle-même en quelque chose d'autre
2ème, je ne comprends pas bien.
1er oui, et les polynômes peuvent être changés en ce que vous voulez, ainsi que la forêt elle-même en quelque chose d'autre
Le 2ième ne l'a pas vraiment attrapé
Deuxièmement, pourquoi devrions-nous rechercher les entrées par des tirs d'ordre aléatoire, parce qu'elles sont définies de façon presque univoque comme des sommets et des creux de la BP existante, alors que les sorties sont moins univoques, donc nous pouvons les rechercher.
Par sorties, nous entendons les marques d'achat et de vente (de tout type). Je n'envisage pas d'algorithmes spéciaux pour sortir des positions, car un signal de vente est un signal naturel pour fermer un ordre d'achat(bien que cela puisse être faux, je n'y ai pas pensé).
Il s'agit donc d'une tâche intéressante : comment échantillonner des marques de façon aléatoire, à partir d'une certaine distribution, ou en énumérant les distributions afin d'obtenir un ensemble de stratégies uniques et de sélectionner la meilleure d'entre elles ?
en d'autres termes, comment modifier une fonction de récompense de manière efficace.