L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 107
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Ternaire - ce qui signifie qu'il peut prendre trois états mutuellement exclusifs. Un autre nom est ternaire.
Et une grille à trois sorties, chacune étant binaire, peut produire 8 états mutuellement exclusifs, dont trois seulement sont interprétés sans ambiguïté, comme un ternaire. Comment interprétez-vous les 5 autres États ?
J'utilise également le ternaire d'une certaine manière, j'ai trois classes - up-turn, down-turn et no-turn, qui sont 1,-1,0.
c'est-à-dire que je peux gagner par de petits stops et de gros profits, c'est-à-dire que je gère les risques au lieu de faire une bonne prévision
ce n'est pas un système, c'est juste un générateur d'entrées avec des stops
mais ce qui est triste dans cette approche, c'est qu'on ne sait pas comment former le modèle.
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Bien que le modèle fonctionne assez faiblement, cela ne l'empêche pas de faire des profits stables, et 14% par mois n'est pas la limite, j'ai vu 35%, tout dépend de la façon dont on entraîne le modèle.
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et les gains au détriment du ratio stop/stack de 10:1 sont assez stables, de plus il y a un contrôle des risques
J'utilise également le ternaire d'une certaine manière, j'ai trois classes - up-turn, down-turn et no-turn, qui sont 1,-1,0.
En principe, cette approche ne nécessite pas une bonne prévision du marché, vous pouvez gagner non pas grâce à une bonne prévision mais grâce à de petits stops et de gros profits, c'est-à-dire grâce à la gestion du risque.
ce n'est pas un système, c'est juste un générateur d'entrées avec des stops
mais ce qui est triste dans cette approche, c'est qu'on ne sait pas comment former le modèle.
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Bien que le modèle fonctionne assez faiblement, cela ne l'empêche pas de faire des profits stables, et 14% par mois n'est pas la limite, j'ai vu 35%, tout dépend de la façon dont on entraîne le modèle.
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J'ai un bon ratio stop/stop de 10:1 et je gagne bien ma vie.
Super ! Qu'est-ce qui vous préoccupe ?
il n'est pas clair comment former un tel modèle, toutes les méthodes sont orientées vers l'erreur de classification et dans mon approche la probabilité de deviner sera toujours en dessous de la plinthe, en bref l'efficacité de mon modèle doit être évaluée différemment, mais comment ne le savent pas
Je ne sais pas comment entraîner un tel modèle, toutes les méthodes sont basées sur l'erreur de classification, et dans mon approche la probabilité de deviner sera toujours en dessous de la plinthe, bref, l'efficacité de mon modèle devrait être évaluée différemment, et je ne sais pas comment.
Vous dites donc 14 % par mois, et parfois vous obtenez jusqu'à 35 %. Ensuite, ne vous inquiétez plus de ne pas savoir, car les résultats sont étonnants, sans fausse modestie pour les résultats.
Cependant, je n'utiliserais pas de stops fixes pour sortir du marché (comme nous le savons, les modèles ont tendance à s'échelonner dans tous les sens avant et après l'entrée sur le marché). Mais pour des raisons de simplicité, je l'ai parfois fait : j'ai appris à sortir avec des stops sl/tp=1/3, mais j'ai utilisé le ratio 1/2 sur les OOS (j'ai donné une avance au neurone, et il m'a été reconnaissant sous la forme d'un nombre accru de réponses correctes par rapport à ce qu'il aurait été si j'avais utilisé 1/3). Como, comme je l'ai dit il est nécessaire de limiter le temps de la transaction, parce que la probabilité que dans l'avenir le prix ne sera pas atteindre SL et TP jamais, bien que faible, mais toujours là, et nous ne pouvons pas dire que la grille est formé mauvais, nous pouvons seulement dire que la vie est courte.
Il a été suggéré quelque part que le modèle devrait prédire un mouvement d'au moins un nombre donné de pips pendant la formation... C'est une idée très sensée à mon avis...
Je peux ajouter - un mouvement d'au moins un nombre spécifié de points en tenant compte de la volatilité typique à un moment donné dans le cadre temporel approprié et la durée de vie spécifiée de la transaction. La dernière fois que j'ai travaillé sur les grilles, il y a 2 ans, je travaillais dans cette direction. En général, j'ai abandonné les grilles, car certaines caractéristiques probabilistes du marché n'étaient pas claires pour moi. Maintenant, tout s'est plus ou moins stabilisé dans mon esprit et je devrais peut-être continuer à travailler sur les grilles.....
À mon avis, le rôle des méthodes d'"apprentissage automatique" dans l'AT devrait être minimisé autant que possible, et les facteurs du marché qui se répètent régulièrement d'une année à l'autre devraient être mis en avant. Par exemple, est-ce que quelqu'un dans ce fil de discussion utilise la connaissance que la volatilité est maximale au milieu de la journée de négociation ? - improbable.... Et c'est une caractéristique indéniable du marché qui ne change pas.
Il existe une autre observation (un fait invariable) connue de tous, mais obstinément ignorée par les "opérateurs de machines" - sur les TF inférieurs, le comportement des prix pendant la nuit diffère considérablement de celui du jour.
Mais cette différence est nulle sur les TF plus grands que H1, et c'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux TS montrent des résultats plus stables sur des TF plus élevés (parce que les changements de prix des chandeliers sont plus ou moins homogènes) ?
Mais nous voulons plus de transactions (avec toutefois des pertes inévitables plus importantes sur les commissions et le spread), c'est pourquoi nous devons utiliser des TF inférieurs à H1. Il existe deux façons de résoudre le problème du "comportement différent des prix" au cours d'une même journée : 1). ou diviser un TS approprié en "nuit" et "jour", 2). ou la limitation de l'heure de la journée de négociation (par exemple de 05h00 à 20h00). En général, je n'ai pas pris la peine de le faire et j'ai opté pour la deuxième variante, mais même un filtre temporel aussi simple améliore considérablement les résultats de la formation et du trading ultérieur.
Pour l'intraday "nocturne", je n'ai pas réussi à construire un TS adéquat sur la neuronique, car il existe d'autres règles, à mon avis, différentes des combinaisons de motifs..... Pour cette raison, je ne suis pas en mesure de construire des neurones intraday adéquats, parce que d'autres règles sont appliquées, différentes des combinaisons de modèles, imho : . Lesquelles - c'est la grande question, mais la question principale est de savoir si les modèles devraient être appliqués dans les heures de nuit (règles pour lesquelles les prédicteurs sont difficiles à formaliser), si dans ces heures de nuit même des TS plus simples et non sophistiqués comme le trading de canal et des variations similaires sur un thème de canal peuvent être appliqués avec succès ...
Il existe une autre observation (un fait invariable) connue de tous, mais obstinément ignorée par les "gars de la machine" - sur les TF inférieurs, le comportement des prix la nuit est très différent de celui du jour .
Le temps devrait être inclus comme prédicteur (avec d'autres).
Chacun des prédicteurs est divisé par le nombre correspondant de prédicteurs, par exemple le nombre d'heures par 24 prédicteurs. Par exemple, le premier prédicteur a 1 pour la 1ère heure et des zéros pour les autres positions. Le deuxième prédicteur a 1 pour la 2e heure et des zéros pour les autres positions, etc.
Si nous vérifions la capacité prédictive de ces prédicteurs, il s'avère que chacun de ces prédicteurs artificiels a une capacité prédictive différente. Par exemple, pour un jour de la semaine, c'est mercredi et jeudi. Les autres jours de la semaine = bruit et doivent être exclus du modèle.
Nous avons de très bons prédicteurs de qualité.
Le temps devrait être inclus comme prédicteur (avec d'autres).
Chacun des prédicteurs est divisé par le nombre correspondant de prédicteurs, par exemple le nombre d'heures par 24 prédicteurs. Par exemple, le premier prédicteur a 1 pour la 1ère heure et des zéros pour les autres positions. Le deuxième prédicteur a 1 pour la 2e heure et des zéros pour les autres positions, etc.
Si nous vérifions la capacité prédictive de ces prédicteurs, il s'avère que chacun de ces prédicteurs artificiels a une capacité prédictive différente. Par exemple, pour un jour de la semaine, c'est mercredi et jeudi. Les autres jours de la semaine = bruit et doivent être exclus du modèle.
Nous obtenons des prédicteurs de très haute qualité.
Exactement. Presque. Le nombre d'heures doit juste être décomposé en 23 variables binaires...
Et pour certaines méthodes, vous n'avez pas besoin de le faire non plus. Une forêt aléatoire gèrera cette variable de chat par elle-même.
Il existe une autre observation (un fait immuable) connue de tous, mais obstinément ignorée par les "gars de la machine" - sur les TF inférieurs, le comportement des prix la nuit est très différent de celui du jour.