L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1028
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Un peu sur les mécanismes du marché...
Je vais mettre quelques photos tout de suite, et puis au fur et à mesure...
1)
Le courtier Forex "oanda" qui diffuse publiquement les positions ouvertes de ses clients
C'est la différence entre les positions ouvertes nettes des acheteurs et des vendeurs du courtier.
2)
Il y a longtemps, en 14, quand nous avions ma propre société de trading, je tradais par l'indicateur qui était construit sur le mullion, construisait une somme cumulée d'acheteurs et de vendeurs pendant un certain temps et calculait le delta qui est la différence entre eux, l'indicateur était construit en excel, voici les images de mon journal, 2014.
3)
Réseau neuronal formé, pour deux classes d'achat-vente, mais au lieu d'une classe comme "11010010" il donne la probabilité d'une classe, encore une fois nous faisons une somme cumulative des probabilités des classes d'achat et des classes de vente et nous comptons la différence, c'est le graphique bleu et le réseau neuronal travaille sur les nouvelles données.
avez-vous besoin de dessiner des flèches ou voulez-vous le faire vous-même ? )))
Au fait, il s'agit de la page 40 du même fil de discussion.
Comme vous pouvez le voir, différentes sources, différentes approches, mais le point est le même...
Le marché monte quand on vend et descend quand on achète...
Je me demande si quelqu'un sait comment distinguer un BP généré aléatoirement d'un prix réel, expliquer si...
On pourrait essayer d'appliquer des critères d'adéquation (Kolmogorov-Smirnov, par exemple) entre les échantillons d'incréments des séries générées et réelles. Par exemple, on considère que les prix réels ont des queues plus épaisses et un centre plus net que la distribution gaussienne.
Comme vous pouvez le voir, différentes sources, différentes approches, mais le point est le même...
Le marché monte quand on vend et descend quand on achète...
c'est vrai.
une petite nuance presque insignifiante
Comment un robot peut-il vendre lorsque le prix augmente ?
Oups !
Réfléchis-y un peu, d'accord ?
J'ai déjà écrit plus haut pourquoi c'est le cas, si quelque chose...
Je me demande si quelqu'un sait comment faire la différence entre une BP générée aléatoirement et une BP au prix réel, expliquer si...
Dans la BP réelle, vous pouvez observer des augmentations répétitives (sur une période de 24 heures) de la volatilité à certains moments de la journée, associées à l'ouverture des sessions. Nous ne devrions pas voir cela dans l'aléatoire.
un petit détail presque insignifiant
comment un robot peut-il vendre quand le prix monte ?
Oups !
Je ne comprends pas, quel est le problème ?
Je ne comprends pas, quelle est la différence ?
........
devez-vous dessiner les flèches ou l'avez-vous déjà fait vous-même ? )))
Au fait, il s'agit de la page 40 du même fil de discussion.
Oui, nous avons besoin de flèches.
l'exact même indépendant open-source que j'ai mis dans le fil des prévisions en 2012. J'espère que c'est toujours là.
tout le monde riait parce que personne ne comprenait ;))))
bien sûr un miroir du cotier, selon la situation, s'il s'agit d'acheter ou de vendre
et encore.
Tout fonctionne bien, comme n'importe quel réseau neuronal, tant que le marché est plat.
J'ai généré une série aléatoire (CE N'EST PAS LE PRIX) avec une composante de tendance et je l'ai peinte avec des modèles d'analyse technique pour montrer que l'AT classique post factum peut être décrite même par l'aléatoire)), et que même dans l'aléatoire cette AT est en quelque sorte là, mais elle n'est pas là, c'est juste une propriété des séries avec une composante de tendance.Tout retournement peut être décrit par une figure TA, vous voyez ? ce sera toujours une tête et des épaules, ou un double ou triple sommet, même au hasard, mais en même temps cela ne donne aucune propriété prédictive à ces figures
Il me semble que la question n'est pas de savoir si ces chiffres sont présents ou non dans une marche aléatoire symétrique. La question plus correcte est de savoir s'il existe une différence statistiquement significative (et utile en pratique) dans le comportement d'un certain nombre de prix réels autour de ces chiffres par rapport à la version générée au hasard. Si nous voulons vérifier cela précisément, alors nous commençons à avoir des problèmes avec la définition formelle des formes etc. etc. Par exemple, les écarts se refermaient sensiblement plus vite qu'ils n'auraient dû avec la marche aléatoire symétrique (non pas qu'il y ait eu de l'argent à gagner là-dessus).
La divagation symétrique aléatoire "dessine" assez bien les tendances et les cycles, et on peut le montrer en utilisant les méthodes des théoriciens. Mais on ne peut pas gagner de l'argent avec ça, bien sûr.
Je pense que les marches aléatoires peuvent être utilisées comme une histoire alternative pour l'optimisation des systèmes de tendances primitifs qui n'ont pas de propriétés prédictives, mais qui suivent simplement les tendances.
Par exemple, je peux générer 3000 ans d'historique alternatif et optimiser un robot de tendance sur ces données. Il me semble que le robot se comportera mieux en trading réel en utilisant les nouvelles données que s'il était optimisé pour les dernières années de l'historique réel.