L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3133

 
J'ai partagé l'idée du système avec quelqu'un ici en 20, mais je ne suis pas encore mûr pour l'essayer ?
 
Ivan Butko #:

Merci de votre attention.

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

dans le texte de recherche :

"L'axe X montre la fréquence des transactions, ou plutôt leur durée, en barres. L'axe des Y montre l'estimation de R^2 pour chacune des passes. On voit bien que des transactions trop courtes, de 0 à 5 barres, affectent fortement la performance du modèle, alors que la fourchette de 15 à 23 est optimale. L'augmentation de la durée des transactions au-delà de 30 barres commence à dégrader les résultats. Il existe un petit groupe avec des durées de transaction de 6 à 9 barres, pour lequel les estimations sont maximales. Essayons d'entraîner des modèles avec de telles durées et comparons les résultats avec d'autres groupes".

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
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  • www.mql5.com
В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.
 
Forester #:
Former l'IA à l'interdiction. Non seulement pour le langage grossier, mais aussi pour l'impolitesse. Sur la base d'une analyse de contenu.
Puis aussi pour incohérence avec le sujet de la branche (c'est plus compliqué).

Ce n'est plus si compliqué.

Voici une première tentative.

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L'api est ouverte, prenez-la et faites-la.

 
mytarmailS #:

Ce n'est plus si compliqué.

Voici ma première tentative.

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l'api est ouverte, prenez-la et faites-la

Idealiti :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Idealiti :)

Je l'aime bien moi aussi.)

Et la branche perdrait immédiatement 95% de son poids ...

qui est intéressé par cela ?

 
mytarmailS #:

Je vous recommande de vous familiariser avec la programmation génétique afin de ne pas avoir à faire vos recherches par cœur.

Afin de rechercher des régularités non liées au temps/à la chronologie, je recommande de se familiariser avec les algorithmes et les règles asociales.


Et la direction de la recherche est correcte.

Il n'y a que des prix et une séquence de certains événements sur le marché.


Est-ce que c'est si vous ouvrez un point B à un point A d'exactement la même nature ?

 
mytarmailS #:
Quoi ?

niveaux

 

quels outils peut-on utiliser pour décrire des régularités de tout type ?


1) il doit s'agir de règles

2) transformations fonctionnelles

3) le code

4) des mélanges de différentes méthodes

 
mytarmailS #:

Quels outils peuvent être utilisés pour décrire n'importe quel modèle de n'importe quel type ?


1) il doit s'agir de règles

2) les transformations fonctionnelles

3) le code

4) mélanges de différentes méthodes

Une régularité est une régularité parce qu'elle est déjà décrite : il existe une formule, par exemple la loi de la gravitation universelle de Newton, ou toute une théorie.

En général, les outils sont choisis en fonction du type de processus, qui peut être

  • déterministes
  • aléatoires
  • incertains, c'est-à-dire aléatoires, dans lesquels un être humain fait partie du processus, par exemple les marchés financiers.
 
mytarmailS #:

Quels outils peuvent être utilisés pour décrire n'importe quel modèle de n'importe quel type ?


1) il doit s'agir de règles

2) les transformations fonctionnelles

3) le code

4) mélanges de différentes méthodes

répétabilité qui peut être déterminée par quelque chose.

L'environnement joue un rôle important, et les types déterministe ou aléatoire dépendent de la capacité à prendre en compte/définir quelque chose.

Et par essence, se débarrasser du bruit est la même réponse au même impact.)