L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2881

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Uladzimir Izerski #:

Après une telle conclusion, je me tais.)))))

Vous vous seriez tu depuis longtemps si vous étiez un peu plus intelligent.
 
Come on. !!!!!!!!!! C'est une nouvelle année ! Quelle façon de commencer !
 
mytarmailS #:
Come on. !!!!!!!!!! C'est une nouvelle année, et c'est ici que vous commencez !

Et je suis en faveur de l'apprentissage automatique dans la nouvelle année pour être rentable pour les rêveurs et ne pas être une déception pour les suiveurs).

 
Aleksey Nikolayev #:

Je comprends que nous devons faire une distinction plus précise entre la longueur des colonnes et le nombre de colonnes. Le premier est équivalent au nombre de lignes, le second à la longueur des lignes.)

Cependant, avec différentes longueurs de lignes, le concept de colonnes devient quelque peu flou - au lieu d'un tableau rectangulaire (dataframe), c'est le concept d'une liste de lignes qui devient pertinent.

PS. J'ai également suggéré, pour des raisons de simplicité, de nous limiter au cas où tous les signes ne sont que des prix sur la section précédente (avec des longueurs différentes).

Alexey, je pense que vous le savez, mais peut-être pas, alors je vais vous montrer comment fonctionnent les algorithmes qui prennent des feuilles/vecteurs de longueur variable en entrée.


Nous avons une feuille avec des vecteurs de longueur variable, un vecteur = = une observation.

li <- list()
 for(i in 1:10) li[[i]] <- LETTERS[sample(1:26,sample(1:10),replace = F)]
 li
[[1]]
[1] "B" "W" "C"

[[2]]
[1] "J" "F" "C" "M" "Y" "W"

[[3]]
[1] "M" "L" "F" "U" "P" "C" "Q" "A"

[[4]]
[1] "B" "R" "U" "I" "N" "J" "Y"

[[5]]
[1] "P" "Y" "D" "R" "C" "W"

[[6]]
[1] "V" "O" "D"

[[7]]
[1] "Y" "X" "M" "H"

[[8]]
[1] "J" "P" "Y" "Z" "N" "O"

[[9]]
[1] "R" "A" "G" "H" "J" "Y"

[[10]]
[1] "I"

Que fait le modèle, l'algorithme "sous le capot", lorsqu'il accepte de telles données ? Il les transforme en une matrice.

library(qdapTools)
 dt <- as.matrix(mtabulate(li))
 dt
      A B C D F G H I J L M N O P Q R U V W X Y Z
 [1,] 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 [2,] 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 [3,] 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 [4,] 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 [5,] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
 [6,] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 [7,] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
 [8,] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
 [9,] 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[10,] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mais comme la matrice est énorme pour les données réelles, l'algorithme transforme les données en une matrice clairsemée efficace en termes de mémoire.

library(Matrix)
 dt2 <- as(dt, "dgCMatrix")  
 dt2
10 x 22 sparse Matrix of class "dgCMatrix"

                                                 
 [1,] . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
 [2,] . . 1 . 1 . . . 1 . 1 . . . . . . . 1 . 1 .
 [3,] 1 . 1 . 1 . . . . 1 1 . . 1 1 . 1 . . . . .
 [4,] . 1 . . . . . 1 1 . . 1 . . . 1 1 . . . 1 .
 [5,] . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . 1 . . 1 . 1 .
 [6,] . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . .
 [7,] . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 1 1 .
 [8,] . . . . . . . . 1 . . 1 1 1 . . . . . . 1 1
 [9,] 1 . . . . 1 1 . 1 . . . . . . 1 . . . . 1 .
[10,] . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .

Il s'agit donc toujours d'une matrice sous le capot). (données prudentes)


 object.size(li)
426456 bytes
 object.size(dt)
106104 bytes
object.size(dt2)
70336 bytes
 
Maxim Dmitrievsky #:
Vous vous seriez tus depuis longtemps si vous aviez été un peu plus intelligents

Bonjour Maxim !

Désolé pour le spam et les insultes.

Cela ne se reproduira plus.

 
Alexander Ivanov #:

Bonjour Maxim !

Désolé pour le spam et les insultes.

Cela ne se reproduira plus.

Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? 😀 Je ne fais qu'éliminer les 50 centres du fil de discussion. Mais ils vivent comme des punaises parce qu'ils sont sans cervelle
 
Uladzimir Izerski #:

Et je suis tout à fait d'accord pour que l'apprentissage automatique soit profitable pour les rêveurs et ne soit pas une déception pour les adeptes).

Nous sommes tous pour, c'est juste que parfois c'est juste l'un ou l'autre ou quelques uns à la fois.

 
mytarmailS #:

Nous sommes tous pour, c'est juste que parfois c'est l'un ou l'autre ou plusieurs à la fois.

Il est intéressant de constater que tout le monde suit un chemin tout tracé, même s'il est faux, et ne veut pas penser avec sa propre tête.

Apparemment, la nouvelle génération pense déjà que tout a été inventé avant elle et qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir. ))

Je peux montrer à Maksimka l'entrée avec le réseau neuronal sans entraînement.

Personne ne me soupçonnera de falsification aujourd'hui parce que les marchés sont déjà fermés et que les prix sont réels selon le serveur.

Si Maksimka montre un meilleur résultat avec MO, j'applaudirai et dirai que j'avais tort)).

a666
 
Uladzimir Izerski #:

Il est intéressant de constater que tout le monde suit le chemin tout tracé, même s'il est faux, plutôt que de vouloir penser avec sa propre tête.

Apparemment, la nouvelle génération pense déjà que tout a été inventé avant elle et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. ))

Je peux montrer à Maksimka l'entrée avec le réseau neuronal sans entraînement.

Personne ne me soupçonnera de falsification aujourd'hui parce que les marchés sont déjà fermés et que les prix sont réels selon le serveur.

Si Maksimka montre un meilleur résultat avec MO, j'applaudirai et dirai que j'avais tort)).

Je suis de plus en plus enclin à penser que le degré de compréhension du marché par un trader est mesuré par la taille de son stop, plus le stop est petit, plus la compréhension est grande.

J'ai posté le mien aussi, , aussi eurus, aussi 1m :)


réseau de neurones sans entraînement, c'est comment ?

 
mytarmailS #:

J'ai de plus en plus tendance à penser que le degré de compréhension du marché par un trader est la taille de son stop, plus le stop est petit, plus il y a de compréhension.

J'ai posté le mien aussi, aussi eurus, aussi 1m :)

Mais j'ai du mal avec la psychologie, la moitié d'une journée je gagne, l'autre moitié je perds, mais c'est une autre histoire, peut-être que je ne veux tout simplement pas trader avec mes mains....


Réseau neuronal sans entraînement, comment ça se passe ?

Je veux bien vous le dire, mais cela risque d'affecter mes résultats à l'avenir.

Je ne peux que vous conseiller de ne pas suivre la voie des faux prophètes, mais de penser avec votre propre tête.

Peut-être suis-je aussi un faux prophète))))

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