L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2825

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Ivan Wise #:
Quelque part par ici. Je vois.
Je vais regarder quelque part par là.

quelque part dans ce sujet à 50 centimes, je ne le trouve pas moi-même.

ou dans des articles, où l'on expose plus ou moins systématiquement le cheminement de la pensée et où l'on présente quelques algorithmes
 
Maxim Dmitrievsky #:

Je ne paraphraserais pas si je suis trop paresseux pour chercher.

54 minutes pendant lesquelles il a "utilisé comme levier 300 000 dollars de devises écossaises". J'ai entendu une cloche, je ne sais pas où elle est.

Et il en va de même pour tout le reste.

Oui, il a entendu quelque chose et s'est embrouillé avec les 300 000 dollars... puis à 1:08 il a lu (apparemment dans le chat quelqu'un a trouvé un lien vers l'article) qu'il y avait 40 millions de dollars de sa part avec un effet de levier de 400, pour un total d'environ 15 milliards de dollars en une transaction. Soit 1,5 million de lots. Je pense que même aujourd'hui, le NZD peut être fortement baissé avec ce volume, et encore plus dans les années 90, quand il n'y avait pas de hamsters venant de tout l'Internet/du monde pour remplir les enjeux de liquidité.

 
elibrarius #:

Oui, il a entendu quelque chose et a confondu avec 300k.... puis à 1:08 il a lu (apparemment dans le chat quelqu'un a trouvé un lien vers l'article) qu'il y avait 40 millions de dollars de sa part avec un effet de levier de 400, pour un total d'environ 15 milliards de dollars en une seule transaction. Soit 1,5 million de lots. Je pense que même aujourd'hui, le NZD peut baisser considérablement avec ce volume, et encore plus dans les années 90, quand il n'y avait pas de hamsters de tout l'Internet/du monde pour remplir les enjeux avec de la liquidité.

Les hamsters ne négocient pas sur le marché des changes, ils négocient avec les teneurs de marché (un peu comme les grands casinos) et leurs sous-courtiers. Le vrai Forex est l'échange de monnaies nationales entre banques.
Les banques qui donnent accès au forex autrement que par les taux de change officiels ont toujours des divisions de cuisine pour les traders qui veulent changer activement. En règle générale, il s'agit d'entités juridiques distinctes qui n'ont officiellement rien à voir avec la banque.

D'où une tenue de marché spécifique, qui n'a rien à voir avec les marchés mondiaux. Il en va de même pour les contrats à terme et autres produits dérivés, c'est-à-dire les opérations boursières.

Certes, il existe toutes sortes d'agrégateurs de liquidité entre ces teneurs de marché, mais il s'agit toujours d'une sorte de marché proche.

J'ai cité sa bourde pour comprendre que l'homme n'est pas orienté dans le sujet

 
elibrarius #:

A répondu honnêtement - les MM, les échanges et les baleines rasent-ils les hamsters par 1:17:53

Je me demande quelle influence ces algorithmes peuvent avoir sur l'apparition/disparition d'opportunités d'arbitrage. Dans le sens d'une influence à la fois intentionnelle et aléatoire.

Pour être honnête, je n'ai pas pu regarder jusqu'à la fin - c'est un peu difficile à comprendre pour une raison quelconque).

 
Aleksey Nikolayev #:

Je me demande dans quelle mesure ces algorithmes peuvent influencer l'apparition ou la disparition d'opportunités d'arbitrage. Dans le sens d'une influence à la fois intentionnelle et aléatoire.

Pour être honnête, je n'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin - il est un peu difficile à comprendre pour une raison quelconque).

Vous n'avez tout simplement pas d'antenne
 
Aleksey Nikolayev #:

Je me demande dans quelle mesure ces algorithmes peuvent influencer l'apparition ou la disparition d'opportunités d'arbitrage. Dans le sens d'une influence à la fois intentionnelle et aléatoire.

Pour être honnête, je n'ai pas pu finir de le regarder - il est un peu difficile à comprendre pour une raison quelconque).

J'ai également parlé de l'arbitrage. Il semble qu'ils pratiquent eux-mêmes l'arbitrage, car les comptes des teneurs de marché sont assortis d'une commission réduite (certaines bourses en démarrage n'ont aucune commission). Peut-être vendent-ils également des logiciels. Mais en général, ils ont commencé en 2017. Nous sommes restés assis ici plus longtemps)))) Bien qu'ils aient touché la croissance même du bitcoin et de la crypto et qu'ils aient réussi grâce à elle. Voyons comment ils peuvent gagner de l'argent sur un marché en baisse. Nous pouvons déjà constater que c'est plus difficile, car ils ont commencé à se tourner vers les fonds
 
Maxim Dmitrievsky #:
Vous n'avez tout simplement pas d'antenne

Ils ont probablement tous des antennes) Certains les cachent dans leurs cheveux comme Curly avec FTX)

 
D'ailleurs, l'amélioration des conditions de négociation est dictée uniquement par les stratégies commerciales des "teneurs de marché" et de leurs sous-courtiers qui tentent de trouver leur place dans l'environnement concurrentiel. Et ce, en présence d'un environnement concurrentiel en tant que tel, qui existe bel et bien. La dernière chose à laquelle ils pensent, ce sont les hamsters, mais ils doivent les attirer avec quelque chose. Par exemple, en améliorant les conditions de négociation tout en réduisant leurs propres bénéfices.

C'est ce que fait un courtier bien connu qui offre de bonnes conditions et des bénéfices relativement faibles. Mais dans certaines limites autorisées, bien sûr, car les marchés mondiaux ne sentent pas encore le roussi.
 
Aleksey Nikolayev #:


Alexei, de quel type de courbe de capital s'agit-il ?
Vous savez, aléatoire, stochastique, etc...
Quels types de prévisions peuvent lui être appliqués ?
 
elibrarius #:
Il a également parlé de l'arbitrage. Il semble qu'ils s'arbitrent eux-mêmes, car les comptes des teneurs de marché ont une commission réduite (certaines bourses en démarrage ont une commission nulle).

S'ils spéculent eux-mêmes, il est clair qu'ils réduisent les possibilités d'arbitrage en prenant de la liquidité. Mais il semble qu'ils gagnent au contraire en augmentant la liquidité et en recevant une commission d'abonnement fixe. En théorie, si la liquidité s'accumule de manière inégale, elle peut créer des chaînes d'échanges relativement durables pour l'arbitrage. Cependant, ils se révèlent alors être aussi un peu des initiés).

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