L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2777
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Vladimir, si vous avez obtenu quelque chose, j'en suis ravie. Quel est le lien avec la branche ? Les réseaux neuronaux ou l'obtention de données pour eux ?
Il y a une recherche de prédicteurs ici depuis longtemps, 2775 pages. Il s'agit d'une autre source d'information pour le ministère de la défense.
Mon avis est qu'il faut chercher dans le prix lui-même, pas dans les MA des indicateurs et autres distorsions du prix.
Je veux pousser ceux qui souffrent sur le bon chemin. Ils sont têtus).
Le clown fait le clown, il n'a pas le temps d'interdire. L'un s'en va, l'autre revient, et ainsi de suite.
Ne vous laissez pas distraire.
Faites votre travail scientifique.
Si vous êtes sûr de vous, peu importe ce que vous échangez.
Pourriez-vous publier un tel prédicteur ?
Peut-être est-ce dû à la différence de lecture de l'indicateur RSI sur EURUSD et GBPUSD ?
Le même RSI, mais avec quelques nuances.
Encore une fois : ce n'est pas la liste des prédicteurs qui est importante, mais l'algorithme de sélection de ces prédicteurs. Lorsque la fenêtre se déplace, l'IFR mentionné peut être utilisé ou non. C'est là le problème, et le premier d'une série de problèmes.
Ne vous laissez pas distraire.
Faites votre travail scientifique.
Le travail scientifique est le bienvenu, mais la publicité indirecte de vos indicateurs extraordinaires sur le marché est interdite. Ce ne sont pas les indicateurs qui sont interdits, mais l'auteur des indicateurs payants.
Vous devriez être plus modeste.
Vous êtes sur le marché depuis six ans, et il y a dix ans, la plupart des membres du forum étaient convaincus qu'il était extrêmement difficile de créer un système de négociation fonctionnant pendant plus de six mois dans le cadre de l'analyse technique. Si l'on en juge par la durée de vie des signaux, certaines personnes sur des milliers de signaux ont réussi, mais le résultat est toujours le même - une plume d'oie. Vous n'avez pas apporté la preuve de la possibilité d'utiliser vos indicateurs, au moins au niveau d'un état, ou mieux, d'un signal.
Nous sommes engagés dans le MO en raison de l'impossibilité pratique et, surtout, théorique d'utiliser l'analyse technique. Ce n'est pas à partir d'une vie agréable que nous avons commencé à nous intéresser à la MO. La MO est une montagne de mathématiques et de logiciels sophistiqués. Il n'y a pas d'amour pour la science ici.
PS.
L'indicateur affiché n'est pas le premier.
Le signal est sur la deuxième bougie, la position sera ouverte à la clôture de la troisième bougie. Profit seulement en cas de continuation de la tendance au dessus de 3 bougies, au moins sur la quatrième bougie.
Le signal de renversement apparaîtra sur la deuxième bougie, la position sera fermée sur la troisième bougie. L'indicateur n'est rien.
Les incréments positifs d'un signe sur 3 bougies d'affilée sont extrêmement rares, vous pouvez facilement obtenir les statistiques correspondantes. La statistique correspondante est appelée autocorrélation. En général, elle est inférieure à trois.
СанСаныч Фоменко #:
La statistique correspondante est appelée autocorrélation. Elle est généralement inférieure à trois.
J'ai lu dans un livre des années 70 qu'il est impossible de prédire une série sans autocorrélation. Existe-t-il un ouvrage plus récent sur ce sujet ?
Les travaux scientifiques sont les bienvenus, mais la publicité indirecte de vos indicateurs extraordinaires sur le marché est interdite. Ce ne sont pas les indicateurs qui sont interdits, mais l'auteur d'indicateurs payants.
Vous devriez être plus modeste.
Vous êtes sur le marché depuis six ans, et il y a dix ans, la plupart des membres du forum étaient convaincus qu'il était extrêmement difficile de créer un système de trading qui fonctionne pendant plus de six mois dans le cadre de l'analyse technique. À en juger par la durée de vie des signaux, certaines personnes parmi des milliers de signaux ont réussi à le faire, mais le résultat est toujours le même - une perte de dépôt. Vous n'avez fourni aucune preuve de la possibilité d'utiliser vos indicateurs, au moins au niveau d'un état, ou mieux, d'un signal.
Nous sommes engagés dans le MO en raison de l'impossibilité pratique et, surtout, théorique d'utiliser l'analyse technique. Ce n'est pas à partir d'une vie agréable que nous avons commencé à nous intéresser à la MO. La MO est une montagne de mathématiques et de logiciels sophistiqués. Il n'y a pas d'amour pour la science ici.
PS.
L'indicateur affiché n'est pas le premier.
Le signal est sur la deuxième bougie, la position sera ouverte à la clôture de la troisième bougie. Profit uniquement en cas de continuation de la tendance au dessus de 3 bougies, au moins sur la quatrième bougie.
Le signal de retournement apparaîtra sur la deuxième bougie, la position sera fermée sur la troisième bougie. L'indicateur n'est rien.
Les incréments positifs d'un signe sur 3 bougies d'affilée sont extrêmement rares, vous pouvez facilement obtenir les statistiques correspondantes. La statistique correspondante est appelée autocorrélation. Elle est généralement inférieure à trois.
Les propriétés des fractales permettent d'obtenir des corrélations plus longues, pour la durée des motifs. Mais il est nécessaire d'ajuster les fenêtres. En substance, la méthode consiste à isoler ces états en divisant la série en deux parties et en soustrayant l'une de l'autre dans l'ordre inverse, en inversant chronologiquement la deuxième ou la première partie, c'est-à-dire en reflétant le graphique au point (attracteur). Ce sont ces phénomènes qui se manifestent dans les Fat Tails et la mémoire. En d'autres termes, les parties du graphique situées à droite et à gauche de l'attracteur sont fortement corrélées.
Je ne comprends pas. Est-il possible d'identifier les forts rebonds en soustrayant la partie droite de la partie gauche par rapport au centre et de les diviser en groupes ? Pourquoi des corrélations plus longues ? Il s'agit de processus courts. Pourquoi pas des processus plus évidents et plus forts ?
En général, cela peut fonctionner avec une liaison temporelle ou événementielle. Mais la taille de la fenêtre doit être adaptée d'une manière ou d'une autre.
Et la formalisation des événements n'a pas été résolue. Il n'y a que le temps, apparemment.
Les propriétés des fractales permettent d'obtenir des corrélations plus longues, pour la durée des motifs. Mais il est nécessaire d'ajuster les fenêtres. En substance, la méthode consiste à isoler ces états en divisant la série en deux parties et en soustrayant l'une de l'autre dans l'ordre inverse, en inversant chronologiquement la deuxième ou la première partie, c'est-à-dire en reflétant le graphique au point (attracteur). Ce sont ces phénomènes qui se manifestent dans les Fat Tails et la mémoire. En d'autres termes, les parties du graphique situées à droite et à gauche de l'attracteur sont fortement corrélées.
Je n'ai pas considéré les fractales, mais j'ai regardé le graphique.