L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2755
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Pas toujours, et pas toujours de la même manière. Il existe des schémas identiques causés par des événements qui ne sont pas identiques, nous avons un impact cumulatif indépendant de notre volonté. C'est-à-dire que l'erreur de cas sera toujours sans contrôle des événements de l'AF. C'est pourquoi ce n'est pas comme ça.
En général, je suis enclin à l'idée que la cible est le comportement des décisions/nos actions sur le comportement des prix. Je trouve la fonction prix un peu étriquée, après tout, une fonction est quelque chose de défini, même avec des probabilités, des couloirs, mais avec des règles et des interrelations.
Je cherche une idée pour définir le comportement à travers une grille de niveaux, uniforme, ou des niveaux d'extrema historiques) Comme s'il est nécessaire d'appliquer les deux approches, pendant que je résous le problème, qu'est-ce qui devrait être calculé à partir d'un nombre qui fixerait le bon pas de grille, et combien de fois il est nécessaire de changer cette grille))))).
Je cherche une idée pour déterminer le comportement à travers une grille de niveaux, uniforme, ou des niveaux d'extrema historiques) Comme s'il est nécessaire d'appliquer les deux approches, pendant que je résous le problème, que devrait-on calculer à partir d'un nombre, qui définirait le bon pas de grille, et combien de fois il est nécessaire de changer cette grille)))))
Peut-être serait-il préférable de prendre une situation sur le marché avec un niveau, puis de trouver des situations similaires, de les combiner en un groupe et d'essayer ensuite de séparer ce groupe de tout le reste....
Il est peut-être préférable de prendre une situation sur le marché avec un niveau, puis de trouver des situations similaires, de les regrouper et d'essayer de séparer ce groupe de tous les autres.
C'est peut-être mieux. Il s'agit d'un travail différent. Au départ, vous pouvez prendre un graphique de nouvelles (au moins quelque peu formalisé) et d'événements (il est nécessaire de le formaliser) et rechercher les mêmes schémas, mais cela a déjà été fait et est en train d'être fait. La question est de savoir comment formaliser, ce que nous avons aujourd'hui ne donne pas de résultats rentables.
Il est plus rentable d'utiliser le même intervalle de temps.
Je suis toujours fasciné par l'idée d'une définition correcte de l'état. Sanych a aimé la conclusion, le changement de comportement draine assez souvent le dépôt sans avertissement))))) Ma conclusion, le prix change de comportement assez souvent et dans une fourchette assez large et apparemment avec des modèles différents avant le changement de comportement. Je ne peux pas encore formuler plus précisément ce que cela signifie. En mathématiques, il semble qu'un nombre infini de modèles soit nécessaire pour décrire le SB. En ce qui concerne le marché, nous ne disposons pas encore de suffisamment de modèles pour le décrire avec suffisamment de précision.
En général, que faut-il compter sur la ligne, qui permettrait de calculer correctement le pas de la grille))))) Et à quelle fréquence changer le pas))))
Pourquoi la grille, parce que c'est l'une des variantes les plus simples du contrôle de l'état, tout ce qui se trouve entre les niveaux n'est pas fixe, les transitions d'un niveau à l'autre, la tendance, le retour, signifient l'extremum.... Bon, comme s'il y avait des problèmes, mais une telle formalisation de l'état en chêne.Oui, j'aime bien ce mot (quelque chose de si natif de la programmation événementielle) -
dans la variante exprimée par SanSanych Fomenko - quelque chose comme ceci semble être mis en oeuvre : outlier -> means input (ou output)... J'ai mélangé un désordre de dim_reduction et de méthodes de classification multidimensionnelle (LDA, clustering) ci-dessus... mais l'essence de Mahalanobis a probablement toujours été principalement dans l'espace multidimensionnel pour la détection des valeurs aberrantes et des nouveautés de toute façon... l'option de négociation sur les valeurs aberrantes semble donc très intéressante (seule l'ingénierie des caractéristiques doit être effectuée correctement, et non un ensemble stupide de données initiales à rechercher pour les valeurs aberrantes)...
mais la "fenêtre glissante" reste confuse (bien que le modèle autorégressif habituel soit courant pour les transactions de suivi de séries temporelles).... - il peut y avoir du désordre ici aussi (dans la fenêtre)... -- Je suppose que les limites de la fenêtre correspondent à l'entrée sur le marché des petits malins, qui utilisent d'ailleurs dans leur gestion de portefeuille l'optimisation de la moyenne-variance... nous ne connaissons pas leur portefeuille bien sûr (seulement approximativement à partir des SoTs rétrospectivement), mais dans cette variance ils font probablement un rééquilibrage de leur portefeuille --- tout en fixant ou en chargeant sur la vente au détail...
Le trading sur les valeurs aberrantes est certainement une option intéressante, mais il est également important de savoir qui est confronté à ces valeurs - OTF ou DTF (day traders) - afin d'interpréter correctement les valeurs aberrantes...
p.s..
ou bien il suffit de prendre non pas les valeurs aberrantes de Mahalanobis, mais les déciles extrêmes de la distribution de prédiction -- pour le comportement d'acceptation du risque (par opposition à l'évitement du risque), par exemple l'acteur "a" (avec le changement correspondant de son état en fonction des paramètres de l'environnement).
Je suis d'accord... J'ai donc tendance à penser que l'agent est OTF (grande capitalisation, intelligence) -- par ultra-haut volume (comme dans l'ASV standard) -- à la fois en contraignant et en dépassant les volumes à formaliser.... c'est là que je vois l'objectif principal de la ML dans la préparation des données -- pour déterminer ce qui est uhv sur un actif particulier... et c'est l'intelligence qui doit être traitée en tant qu'acteur, et non les négociants d'un jour.... même si, bien sûr, la formalisation est encore nécessaire....
à propos, j'essaie de consulter votre lien sur l'inférence causale - le lien, soit dit en passant, décrit la signification du phénomène dans une langue russe plutôt maladroite .... mais les liens entre ce lien et le livre et d'autres suggèrent que nous parlons d'études de coefficients de corrélation partielle (pour le dire en russe) - c'est-à-dire avec des facteurs fixes autres que celui qui est étudié.... c'est-à-dire qu'un coefficient de corrélation partielle est trouvé (il existe des formules mathématiques statistiques dans les cercles académiques ou dans tout livre statistique standard), sa signification est évaluée par l'hypothèse nulle (H0) et une conclusion est tirée quant à l'influence ou la non-influence (c'est-à-dire la dépendance ou l'indépendance des variables sélectionnées), par exemple en russe :
при фиксированном качестве посевного материала, мин. удобрений и фин. затрат - продуктивность посевов не зависит от фондооснащённости
i.e. le fonds-équipement et la productivité des cultures sont linéairement NON dépendants... (en termes d'interventions)...
et il est possible de le prouver par un coefficient de corrélation privé à partir de statistiques.... il s'agit exactement de prouver que la corrélation dans l'espace multifactoriel ne sert pas nécessairement de causalité au phénomène observé... C'est-à-dire qu'en substance, la planification standard des expériences est conçue pour résoudre de tels problèmes - pour débarrasser les conclusions logiques des résultats des corrélations insignifiantes entre les facteurs et les résultats, qui sont déraisonnablement élevées au rang de phénomènes causaux.
Je n'ai pas lu le reste (sur les facteurs de confusion, etc.), mais d'une certaine manière, les articles destinés aux lecteurs de masse (pas dans le meilleur sens du terme) et les articles destinés aux relations publiques (pour promouvoir de nouveaux mots sur de vieilles vérités) sont très éloignés sémantiquement et logiquement des arguments en faveur d'une argumentation scientifique raisonnable (et d'une preuve raisonnable des arguments, c'est-à-dire des relations de cause à effet, c'est-à-dire des relations de cause à effet).c'est-à-dire les relations de cause à effet de certaines dépendances prouvées( !) par la planification et la mise en place correctes d'une série d'expériences)...
... pour le commerce de détail (en raison d'informations incomplètes sur le marché), l'inférence causale est en principe incompréhensible, pour les instituts de recherche, elle est impossible à prouver (pour la même raison, en raison de divers éléments de secret commercial), pour les comités statistiques au niveau de l'État, il existe peut-être quelques échantillons représentatifs... mais les données statistiques sur la finance sont de toute façon toujours basées sur le secret commercial... et pour les spécialistes du marketing, ce n'est qu'un jouet "pour regarder dans le portefeuille de quelqu'un d'autre à tout prix" - c'est pourquoi je pense que votre lien est plus intéressant en tant que "jouet pour les spécialistes du marketing", mais en substance, basé sur la méthodologie statistique classique - juste pour eux, c'est une méthodologie statistique classique. méthodologie, -- c'est juste qu'ils ne sont pas toujours intéressés par la recherche scientifique classique, la théorie et les méthodes statistiques matricielles et qu'ils n'ont pas toujours accès à toutes les informations pour une modélisation matricielle complète, de même que les psychologues, les sociologues, etc. en raison de "l'éthique des expériences" ...
>> ils citent donc des "exemples-jouets" dans leurs articles et leurs livres, sur lesquels un grand nombre de cerveaux se dessèchent - tout simplement parce que dans la vie réelle, il n'est pas possible de réaliser de telles expériences, ni d'obtenir de telles données, ni de trouver des financements pour de telles recherches, ni de trouver une logique aussi vide sur les piscines, et que les entreprises veulent des explications quand et comment la demande naît.... ils écrivent donc des articles "shir.consum" pour les marchands de chagrin qui rêvent de surfer sur l'inflation - pour longtemps et pour le profit... et les cerveaux, qui se tarissent, essaient de souder ces exemples-jouets à la vie réelle....
une expérience scientifique réelle, scientifiquement fondée, logiquement adéquate, sur ces dépendances implique une planification adéquate de l'expérience afin de recueillir des preuves pour ces conclusions logiques ou d'autres, confirmées statistiquement... pas le populisme des statistiques en soi, mais en termes anglais...
il m'a semblé que c'était le cas d'après le lien obtus (( - ne vous inquiétez donc pas de ne pas avoir soudé cet article à l'analyse de marché tout de suite ...
--- c'est mon commentaire
Il s'agit d'une sorte d'article d'introduction ou de promotion, je pense qu'il y avait un lien vers la bibliothèque elle-même.
et c'était vraiment promotionnel. et pas dans les meilleures traditions de l'art de la publicité...
dans la partie du lien consacrée aux séries temporelles, il y a une référence à SUTVA, qui est tirée du livre.
L'hypothèse d'absence d'interférence a été appelée "absence d'interaction entre les unités" par Cox (1958),
et est incluse dans "l'hypothèse de valeur de traitement d'unité stable (SUTVA)" décrite par Rubin (1980).
VanderWeele (2009) a formalisé ce point sous la forme de l'hypothèse de "non-pertinence de la variation du traitement", c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle plusieurs versions du traitement peuvent exister, mais qu'elles aboutissent toutes au même résultat.
En présence d'interférence, le contrefactuel pour un individu i n'est pas bien défini car le résultat d'un individu dépend des valeurs de traitement des autres individus.
Tout comme l'hypothèse d'absence d'interférence, l'hypothèse d'absence de versions multiples du traitement est incluse dans l'"hypothèse de valeur de traitement unitaire stable (SUTVA)" décrite par Rubin (1980).
Il y a interférence lorsque le traitement d'un individu a un effet sur les résultats des autres membres de la population.
et plus loin dans le livre, quelques lignes sur la "transportabilité [y compris l'adverbialité] des inférences causales à travers les populations", mais en même temps "l'estimation de chaque méthode est basée sur des hypothèses de modélisation différentes". - ce qui est courant dans le domaine de la modélisation. Ensuite, les espoirs des spécialistes du marketing de "répandre des rumeurs" dans les populations, tout en séparant les individus de la population en fonction de leur suggestibilité (ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui résistent, ceux qui se plaignent, ceux qui cèdent) - c'est-à-dire une nouvelle division pour la classification..... à ce rythme, nous passerons évidemment de la modélisation du mouvement des prix à la modélisation des masses sociales, tout en rêvant que le marché est mû par le même sentiment, et qu'il n'a pas besoin d'être modélisé - il suffit de le rassembler en un tas et de le diriger dans la direction (psychologie des foules) au moins jusqu'à la lune - c'est à cela que jouent les spécialistes du marketing.... en rêvant de s'assimiler à des politologues...
et il existe de nombreuses technologies de relations publiques et de diffusion de l'information dans la société - comme la manipulation de l'opinion publique... tout le monde "s'entraîne" à diffuser ses spéculations, en rêvant d'influencer le processus de décision de quelqu'un... mais les décisions prises sur la base des opinions de la foule sont rarement à long terme et il y a toujours des "niveaux d'arrêt" au-delà desquels la foule ne sera pas autorisée à aller (par qui ? - par le régulateur, s'il remplit ses fonctions)... Je pense qu'il est futile d'étudier le comportement plat (qui est contre qui et par quels moyens, au moins SUTVA) -- si le but est de rejoindre les intelligents et de " suivre leur queue de pie".
le livre, d'ailleurs, s'appelle What IF - harvard.edu (je n'ai pas fini de le lire - la lecture en diagonale me fait déjà sourire).
p.s.
non, mais ils n'inventeront rien et appelleront cela des calculs de haute technologie, de sorte qu'en économie ils ne distribueront pas les bénéfices aux gens, mais donneront le jouet aux spécialistes du marketing, et distribueront la publicité (substitut du produit réel, fiction, espoir, rêve, auto-illusion) - et seront heureux d'avoir un si "bon" et "prometteur" travail - marketing.... Je suis toujours plus proche de la logique scientifique normale, même si je me comporte comme une foule.... mais je ne prends pas de décisions commerciales sur la base du comportement des foules et je ne conseille personne...
l'analyse de l'inférence causale (qui a bousculé qui dans la foule et comment la bagarre a éclaté) n'est donc pas considérée comme une modélisation du processus de fixation des prix, mais comme une modélisation de la bagarre... il y a toujours un arbitre (et ce n'est pas le marketing - c'est l'économie !, il n'y a pas de signe égal entre les deux), et il est impossible de tout prendre en compte (la modélisation est toujours l'une ou l'autre hypothèse, si un objet est modélisé, qui ne peut pas être étudié jusqu'au bout).
p.p.s..
Je n'accepte pas les arguments sur l'égalité des technologies économiques et politiques... Le "champ socio-économique" rappelle davantage les lois terrestres que les abstractions linguistiques... ici sur Terre, il y a un "bien" (qu'il s'agisse d'une pelle ou d'autre chose), une "nécessité" et une "utilité marginale" de ce bien, qui devrait être maximisée, mais il y a des limitations - budget et autres ressources - c'est dans le domaine des affaires.... mais dans la vie, il y a un régulateur... il force la demande et l'offre globales à se développer ou à se contracter en fonction des circonstances... conclusion : "suivez leur queue de pie", mais ne mélangez pas le marketing dans ses pires traditions avec l'économie et la vie des personnes réelles (y compris les fonds de pension, les fonds spéculatifs, les fonds d'investissement pour gérer l'argent des gens - marché des liquidités).