L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2734
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Je ne l'ai pas trouvé.
Très nombreux et donc fastidieux à fouiller dedans
Mais une fois j'ai posté un de mes indicateurs et dit type graal, qui à l'époque avait déjà environ 7 ans, comme je l'ai posté sur le forum
Jetez-le dans le neurone, ça marchera peut-être....
de gauche à droite ou de droite à gauche.
Vous connaissez donc si bien le russe que vous écrivez au petit bonheur la chance ?
Qui es-tu, monstre ?Vous connaissez donc si bien le russe que vous écrivez au petit bonheur la chance ?
Qu'est-ce que tu es, un monstre ?ptsc....
Je me fous des mots creux, même s'ils sont bien écrits.
Surtout que ça fait 2700 pages que ça dure.
et tout cela en vain.
lien : ;))))
mais en gros, si c'est à la hausse maintenant, la prochaine barre sera à la baisse.
Si c'était comme ça, même si c'était approximativement comme ça, il n'y aurait pas de sujet sur les MO :-)
et il y a des micro-tendances, des saisonnières et des inversions, et elles réagissent au volume des ticks et à toutes sortes de choses. Et elles ne diffèrent pas en principe des barres ordinaires, noires et blanches dans les statistiques. Exactement la même chose, le remplacement ne simplifie pas du tout la tâche.
Si c'était le cas, même si c'était approximativement le cas, il n'y aurait pas de sujet sur le ministère de la défense :-)
et il y a des micro-tendances, des tendances saisonnières et des renversements, et elles réagissent au volume des tics et à toutes sortes d'autres choses. Et elles ne diffèrent pas en principe des barres ordinaires, noires et blanches dans les statistiques. Exactement la même chose, le remplacement ne simplifie pas du tout la tâche.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de poisson là-dedans.
absolument pas.
;)
Il est inutile d'examiner l'ancien modèle, car il ne tient pas compte des changements du marché.....
Je ne suis pas d'accord - un changement significatif dans le taux d'activation des feuilles indique des conditions manquantes dans l'échantillon, et donc un changement dans l'échantillon.
J'ai procédé de la sorte pour identifier les prédicteurs susceptibles d'être entraînés sur l'ensemble de la population, comme je l'ai indiqué plus haut à propos des résultats positifs de l'expérience. Ainsi, ils flotteront toujours à l'intérieur de leur groupe. Vous pouvez créer un script en R pour les calculs relatifs à mon échantillon - je l'exécuterai pour les besoins de l'expérience.
L'expérience devrait révéler la taille optimale de l'échantillon.
Je ne suis pas d'accord - un changement significatif dans le taux d'activation des feuilles indique un manque de conditions dans l'échantillon, et donc un changement dans l'échantillon.
Vous pouvez créer un script en R pour les calculs relatifs à mon échantillon - je l'exécuterai à des fins d'expérimentation.
Si vous commencez à examiner les cotations comme une série temporelle, vous remarquerez peut-être certaines particularités que l'on ne retrouve pas dans d'autres séries temporelles. Il existe peut-être des modèles dans ces caractéristiques. Et oui, tout ne peut pas être extrait par autorégression et classification directement à l'aide des caractéristiques de décalage, mais avec un peu d'ingéniosité, on peut le faire
Personnellement, je déteste l'idée originale des cotations en tant que série temporelle. Si je formalise mathématiquement l'idée que je m'en fais, il s'agit de fonctions temporelles constantes par morceaux (continues à droite). En outre, la zone des valeurs peut être de nature très différente - par exemple, des nombres, des vecteurs, l'état du verre, etc. Outre les prix eux-mêmes, il existe d'autres informations nécessaires, qui peuvent être représentées par les mêmes fonctions (état de la session, nouvelles, etc.), et le domaine des valeurs peut également être très varié.
Mais il est pratiquement impossible d'effectuer des calculs significatifs avec des fonctions en temps continu, c'est pourquoi on procède toujours à une certaine discrétisation. Elle peut être effectuée de manière très différente et l'unanimité est difficilement réalisable en principe.
Personnellement, je n'aime pas l'idée originale des cotations en tant que série temporelle. Si je formalise mathématiquement l'idée que je m'en fais, il s'agit de fonctions temporelles constantes par morceaux (continues à droite). En outre, la zone des valeurs peut être de nature très différente - par exemple, des nombres, des vecteurs, l'état du verre, etc. Outre les prix, il existe d'autres informations nécessaires, qui peuvent être représentées par les mêmes fonctions (état de la session, nouvelles, etc.), et le domaine des valeurs peut également être très diversifié.
Pourquoi avons-nous besoin d'une "représentation" ? Quel est l'objectif des "représentations" ?
Si l'objectif est philosophique, il n'y a pas de question à se poser.
Mais sur les marchés financiers, il n'y a que deux objectifs : prédire la valeur et prédire la direction (le signe).
Si la "représentation" a cet objectif, alors quelle influence, quel lien, quel pouvoir prédictif toutes ces "représentations" ont-elles pour les objectifs susmentionnés ?