L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2726
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https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer
FICHIER_EST_LISIBLEJ'ai fait à peu près tout cela, je suppose que l'erreur se trouve à un autre endroit, je poursuis le débogage...
Merci pour les conseils
Cependant, il est préférable de se référer aux sections Marché, Signaux et Freelancing. Il y a des questions théoriques importantes qui doivent être discutées en permanence, et il est impossible de le faire ailleurs que sur le forum.
Personnellement, je suis toujours très intéressé par la question de la construction d'un algorithme permettant de déterminer la longueur d'un échantillon historique pour l'entraînement. La méthode "prenons N années (mois, jours)" ne me semble pas tout à fait appropriée. Pourquoi pas N+1, par exemple ?
Cependant, il est préférable de se référer aux sections Marché, Signaux et Freelancing. Il y a des questions théoriques importantes qui doivent être discutées en permanence, et il est impossible de le faire ailleurs que sur le forum.
Personnellement, je suis toujours très intéressé par la question de la construction d'un algorithme permettant de déterminer la longueur d'un échantillon historique pour l'entraînement. La méthode "prenons N années (mois, jours)" ne me semble pas tout à fait appropriée. Pourquoi pas N+1, par exemple ?
La réponse se trouve dans la théorie que vous suivez :
1. Le marché change
2. Le marché ne change pas
La variabilité fait référence à des modèles probabilistes identifiés.
Dans le premier cas, il convient de rechercher un tel segment et, dans le second, de prendre tout ce qui est disponible.
J'adhère à la deuxième approche, c'est pourquoi le changement de session de négociation du MOEX me tue et je perds l'envie de m'engager dans le MOEX.
Mais encore une fois, je prends des citations de 2014, car le marché a changé de manière significative dans son volume et son mouvement à ce moment-là.Cependant, il est préférable de se référer aux sections Marché, Signaux et Freelancing. Il y a des questions théoriques importantes qui doivent être discutées en permanence, et il est impossible de le faire ailleurs que sur le forum.
Personnellement, je suis toujours très intéressé par la question de la construction d'un algorithme permettant de déterminer la longueur d'un échantillon historique pour l'entraînement. La méthode "prenons N années (mois, jours)" ne me semble pas tout à fait appropriée. Pourquoi pas N+1, par exemple ?
Le plus simple pour comprendre est de superposer les graphiques de l'instrument et le solde du TS. On peut alors voir quand il se casse et pourquoi, généralement les cassures du TS interviennent au changement de tendance ou quand les prix sortent des fourchettes sur lesquelles il a été entraîné.
La réponse se trouve dans la théorie que vous défendez :
1. Le marché change
2. Le marché ne change pas
Ma théorie est peut-être plus proche du premier point : le marché peut parfois changer, mais il ne le fait pas de manière régulière. Sinon, je ne poserais pas cette question.
La façon la plus simple de le comprendre est de superposer les graphiques de l'instrument et l'équilibre du TS. On peut alors voir quand il y a rupture et pourquoi
Nous obtenons une analyse a posteriori d'un modèle déjà entraîné. J'aimerais la compléter par une analyse a priori pour l'étape de sélection d'un échantillon d'entraînement.
En général, les ruptures de TC se produisent lors des changements de tendance ou lorsque les prix dépassent les fourchettes sur lesquelles le modèle a été entraîné.
C'est ce que je pense aussi. J'ai cessé d'utiliser le dernier sommet formé du zigzag pour des raisons de simplicité, mais j'aimerais quelque chose de plus élaboré.
Ma théorie est peut-être plus proche du premier point - le marché peut parfois changer, même s'il ne le fait pas de manière régulière. Sinon, je ne poserais pas cette question.
Il faut alors apprendre à prédire des phases de marché similaires, mais non, il faut apprendre à prédire comment le marché est susceptible de changer.
Si chaque tendance n'est pas similaire à une nouvelle tendance, c'est la seule façon de procéder.
Je pense plutôt qu'il y a plusieurs formes différentes de tendances, en tendance et à plat, et qu'elles ne changent pas tellement.
Cela peut probablement être vérifié d'une manière ou d'une autre, si l'on obtient une majoration adéquate en découpant le graphique en tendances.
Il faut ensuite apprendre à prévoir des phases de marché similaires, mais non, il faut apprendre à prévoir comment le marché est susceptible d'évoluer.
Si chaque tendance n'est pas similaire à une nouvelle tendance, c'est la seule façon de procéder.
Je pense plutôt qu'il y a plusieurs formes différentes de tendances dans trend et flat, et qu'elles ne changent pas beaucoup.
Cela peut probablement être vérifié d'une manière ou d'une autre, si vous faites un balisage adéquat en découpant le graphique en tendances.
Vos hypothèses semblent trop fortes. Dans le sens où s'il était possible de les réaliser, ce serait presque un graal. J'aimerais résoudre un problème plus modeste et plus spécifique - trouver un moyen général de trouver un compromis entre la longueur suffisante d'un tableau et l'absence d'exemples obsolètes dans celui-ci.
À mon avis, cette question est fondamentale pour les applications de MO et de matstat dans notre domaine.
de trouver un compromis général entre la longueur suffisante de la trayne et l'absence d'exemples obsolètes dans celle-ci.
Nous pouvons également adopter le point de vue souvent exprimé selon lequel "il ne faut pas essayer de prévoir le marché dans le futur, mais déterminer son état dans le présent". Nous avons besoin d'un moyen significatif d'identifier ce "présent". En outre, il peut y avoir plusieurs "présents" de ce type (différentes échelles du "présent") - l'essentiel est qu'il n'y en ait pas trop et que la sélection de chacun d'entre eux soit significative.