L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2653

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Cela fait partie des coulisses.

Il est également possible de confier un code source ouvert à des étrangers qui ont beaucoup d'argent.

Ce sont des détails inutiles, chacun a son propre savoir-faire.)

[Andrey Khatimlianskii]

mytarmailS #:

Le pouvoir de la diversification

Imaginons un CT qui ne gagne pas beaucoup d'argent, voire pas du tout.

Voici sa courbe de rendement

En fait, il s'agit d'un bruit aléatoire auquel s'ajoute une très faible tendance, si petite qu'elle n'est pas visible à l'œil nu dans le bruit.

Le problème est que cette "très faible tendance" dans notre cas est dirigée vers le bas, et non vers le haut, et cela s'appelle les coûts de trading (commission, slippages, mark-ups) ;)

Donc ajouter 100K stratégies, même si elles ne sont pas corrélées, résultera en un drainage plus rapide.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Il s'agit d'une mention honorable, d'une petite chose de classe.

heureux de servir

Je devrais écrire un article à ce sujet.

Oh, félicitations !!!

[mytarmailS]

Andrey Khatimlianskii #:

Le problème est que cette "très faible tendance" dans notre cas est dirigée vers le bas, et non vers le haut, et s'appelle les coûts de transaction (commission, slippages, marges) ;)

Par conséquent, ajouter 100K stratégies, même si elles ne sont pas corrélées, résultera en un drainage plus rapide.

TS est par définition un algorithme rentable, c'est à dire que la tendance est à la hausse. Et ce que vous avez décrit, c'est de l'aléatoire + des coûts.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Awww, félicitations !!!

Merci :D

[Andrey Khatimlianskii]

mytarmailS #:
Le TS est par définition considéré comme un algorithme rentable, c'est-à-dire que la tendance est à la hausse. Et ce que vous avez décrit, c'est aléatoire + coûts.

C'est rentable sur l'historique... Mais en ligne, c'est exactement comme je l'ai décrit - plus vous tradez activement, plus vite vous perdrez de l'argent ;)

Mais c'est de la philosophie, désolé pour le hors sujet.

[mytarmailS]

Andrey Khatimlianskii #:

C'est rentable sur l'historique... Mais en ligne, c'est exactement comme je l'ai décrit - plus vous êtes actif, plus vous perdez de l'argent ;)

Mais c'est de la philosophie, désolé pour le hors sujet.

Pourquoi serait-ce hors sujet, une opinion, si elle est raisonnée, est toujours intéressante.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

Il s'agit d'une mention honorable, d'une petite chose de classe.

heureux de servir

Je devrais écrire un article à ce sujet.

Félicitations ! Le nombre de ventes est vraiment impressionnant.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Félicitations ! Le nombre de ventes est vraiment impressionnant.

Je vous remercie. Dans une bonne situation, c'est une question de mois, il suffit de regarder les sommets des ventes. Une petite motivation pour ceux qui ne savent pas où placer leurs connaissances dans le ministère de la défense. Ne pas s'enfermer dans la science pour la science.

Le pourcentage de bots sur MO y est encore faible, essentiellement des stratégies primitives. Mais c'est hors sujet

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Similaire, mais il semble que les paramètres ne puissent prendre que quelques valeurs données, et non un nombre réel arbitraire.

https://github.com/fnoorian/gramEvol/issues/21

En voici d'autres, qui ont donné lieu à des solutions intéressantes