L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2636

 
Maxim Kuznetsov #:

Ces "théoriciens". :-)

Il n'y a rien de pratique dans les tentatives futiles de multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire. C'est le troisième domaine d'activité - pas de théorie ou de pratique, mais du bavardage.

Il n'y a rien d'autre que la volatilité, le mouvement directionnel et la recherche d'opportunités pour mettre en valeur le second au milieu des fluctuations du premier.

 
comme vous le souhaitez
 
Aleksey Nikolayev #:

Il n'y a rien de pratique dans les tentatives futiles de multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire. C'est le troisième domaine d'activité - pas de théorie ou de pratique, mais du bavardage.

Il n'y a rien d'autre que la volatilité, le mouvement directionnel et la recherche d'opportunités pour mettre en valeur le second au milieu des fluctuations du premier.

Sur les marchés, il existe un temps abstrait ainsi qu'un prix abstrait et, par conséquent, desrégularités abstraites.

Ceci est difficile à percevoir dans une compréhension bidimensionnelle du monde sur la carte. Il faut voir plus large.

 
Aleksey Nikolayev #:

Il n'y a rien de pratique dans les tentatives futiles de multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire.

N'est-ce pas ce qui se passe dans ce fil depuis un an ?)
 

Est-il vraiment si difficile de faire 2 % par jour ou même par heure à la main ?

Ou est-il plus rentable de construire une machine à imprimer de l' argent pendant des décennies, désolé TCSMO avec 2% par an.

Le temps, c'est de l'argent après tout).

 
secret #:
N'est-ce pas ce qui se passe dans ce fil depuis un an ?)

En raison de l'absence de modération significative, il y a beaucoup d'entités qui ne connaissent pas le sujet (comme indiqué dans le tout premier message du fil), mais qui veulent direquelque chose. Vous et votre compatriote avez laissé votre empreinte.

 
Aleksey Nikolayev #:

En raison de l'absence de modération significative, il y a beaucoup d'entités qui ne connaissent pas le sujet (comme indiqué dans le tout premier message du fil) mais qui veulent direquelque chose. Vous et votre compatriote avez laissé votre empreinte.

Bonne chance dans ce voyage sans fin).
 
Pensez aux caractéristiques comme des incréments, mais plus informatifs. Par exemple, trouvez le prix moyen pour l'ensemble de l'historique et déduisez-en le reste. Vous voulez que la dispersion soit aussi grande que possible, mais dans une fourchette connue à partir des nouvelles données.

La différenciation fractionnaire fonctionne de cette manière (dispersion maximale lorsque la stationnarité est maintenue), mais je veux quelque chose de nouveau.

Peut-être des "lignes de pente" à partir du temps et en soustraire les prix, les décibels, le f-f du temps, toute sorte de turbidité, tant que les conditions de stationnarité et de dispersion maximale sont respectées.
 

Supposons que nous ayons trouvé des modèles qui se produisent périodiquement et accompagnent un mouvement de prix particulier lorsqu'ils se produisent.

Quelqu'un a-t-il effectué des recherches sur la relation entre la fréquence d'apparition d'un modèle et l'événement qui s'ensuit ?

Nous parlons de grappes de probabilité, si tant est qu'un tel terme existe.

Supposons que l'on puisse s'attendre à ce que, si un modèle n'est pas apparu depuis longtemps, il y ait un mouvement de prix prévisible (concomitant) après son apparition, puis un effacement, parce que le modèle est devenu visible pour tous et a ainsi éliminé les inefficacités du marché.

Je pense que le développement de mesures permettant d'évaluer ces états transitoires dans le temps (de prédictions plus probables à des prédictions égales ou même négatives) peut aider à trouver et à sélectionner de tels modèles, et un modèle qui peut en tenir compte peut s'avérer très efficace.

Je travaille dans cette direction, mais il me manque l'appareil mathématique et les connaissances théoriques.

 
secret #:
Bonne chance dans ce voyage sans fin)

Cheerio à vous aussi, et longue marche sur le chemin que vous connaissez)