L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2636
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Ces "théoriciens". :-)
Il n'y a rien de pratique dans les tentatives futiles de multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire. C'est le troisième domaine d'activité - pas de théorie ou de pratique, mais du bavardage.
Il n'y a rien d'autre que la volatilité, le mouvement directionnel et la recherche d'opportunités pour mettre en valeur le second au milieu des fluctuations du premier.
Il n'y a rien de pratique dans les tentatives futiles de multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire. C'est le troisième domaine d'activité - pas de théorie ou de pratique, mais du bavardage.
Il n'y a rien d'autre que la volatilité, le mouvement directionnel et la recherche d'opportunités pour mettre en valeur le second au milieu des fluctuations du premier.
Sur les marchés, il existe un temps abstrait ainsi qu'un prix abstrait et, par conséquent, desrégularités abstraites.
Ceci est difficile à percevoir dans une compréhension bidimensionnelle du monde sur la carte. Il faut voir plus large.
Il n'y a rien de pratique dans les tentatives futiles de multiplier les entités au-delà de ce qui est nécessaire.
Est-il vraiment si difficile de faire 2 % par jour ou même par heure à la main ?
Ou est-il plus rentable de construire une machine à imprimer de l' argent pendant des décennies, désolé TCSMO avec 2% par an.
Le temps, c'est de l'argent après tout).
N'est-ce pas ce qui se passe dans ce fil depuis un an ?)
En raison de l'absence de modération significative, il y a beaucoup d'entités qui ne connaissent pas le sujet (comme indiqué dans le tout premier message du fil), mais qui veulent direquelque chose. Vous et votre compatriote avez laissé votre empreinte.
En raison de l'absence de modération significative, il y a beaucoup d'entités qui ne connaissent pas le sujet (comme indiqué dans le tout premier message du fil) mais qui veulent direquelque chose. Vous et votre compatriote avez laissé votre empreinte.
Supposons que nous ayons trouvé des modèles qui se produisent périodiquement et accompagnent un mouvement de prix particulier lorsqu'ils se produisent.
Quelqu'un a-t-il effectué des recherches sur la relation entre la fréquence d'apparition d'un modèle et l'événement qui s'ensuit ?
Nous parlons de grappes de probabilité, si tant est qu'un tel terme existe.
Supposons que l'on puisse s'attendre à ce que, si un modèle n'est pas apparu depuis longtemps, il y ait un mouvement de prix prévisible (concomitant) après son apparition, puis un effacement, parce que le modèle est devenu visible pour tous et a ainsi éliminé les inefficacités du marché.
Je pense que le développement de mesures permettant d'évaluer ces états transitoires dans le temps (de prédictions plus probables à des prédictions égales ou même négatives) peut aider à trouver et à sélectionner de tels modèles, et un modèle qui peut en tenir compte peut s'avérer très efficace.
Je travaille dans cette direction, mais il me manque l'appareil mathématique et les connaissances théoriques.
Bonne chance dans ce voyage sans fin)
Cheerio à vous aussi, et longue marche sur le chemin que vous connaissez)