L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2547
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L'extraction par Shapelet s'apparente à un regroupement de segments de rangées. Probablement utile pour les signaux tels que les cardiogrammes, mais pas sûr de l'utilité pour les études de prix.
Au fait, avez-vous réussi à mettre au point l'application du modèle LGBM ? Si vous êtes formé à R, vous pouvez essayer d'utiliser la bibliothèque de San Sanych).
L'extraction par Shapelet s'apparente à un regroupement de segments de rangées. Probablement utile pour les signaux tels que les cardiogrammes, mais pas sûr de l'utilité pour les études de prix.
Au fait, avez-vous réussi à mettre au point l'application du modèle LGBM ? Si vous êtes formé à R, vous pouvez essayer d'utiliser la bibliothèque de San Sanych).
Le problème est spécifique. J'ai un macbook m1, je voulais entraîner des modèles sans virtualisation, mais catbust n'est pas encore disponible pour cette architecture, et lgbm l'est. Mais il existe une version cli supplémentaire pour enregistrer les modèles au format cpp ou if/else. Ou l'analyse du code python en µl. Il s'avère que pour l'instant, il est plus pratique d'utiliser le bureau virtuel Windows avec catbust (ils promettent une version pour m1 depuis un an déjà).
C'est pour faire des tests, peut-être ? Probablement le commerce sur win VPS, et il est préférable de ne pas aller au-delà du mql pur là-bas. Donc, je dois faire if/else ou attendre l'ONNX promis dans mql)
Qu'est-ce qu'une bibliothèque sannyasi ?
C'est celui-là. Mais pour une raison quelconque, il semble que vous ayez écrit à ce sujet (peut-être confondu avec elibrarius).
Celui-là. Mais pour une raison quelconque, il semble que vous ayez écrit à ce sujet (je confonds peut-être avec elibrarius).
Aah, Donc ce n'est pas le sien, bibla il est juste un utilisateur régulier...
Peu importe de quel auteur il s'agit. L'essentiel est que cela fonctionne (avec les corrections données dans les commentaires). La session R y est initialisée et vous travaillez avec elle aussi longtemps que nécessaire, ce qui est utile si vous avez besoin de garder un modèle lourd en mémoire (sans le charger/décharger à chaque calcul). C# intègre officiellement R de manière similaire.
C'est pour tester, non ? Le trading est probablement sur win VPS, et il est préférable de ne pas aller au-delà du mql pur là-bas. Je dois donc utiliser if/else ou attendre l'ONNX promis dans mql).
Ou réécrire le code des modèles en mql, puis le sauvegarder en c++ pour le simplifier. Changements inutiles
Si le VPS n'est pas métaquot, alors il est possible d'essayer de compiler c++ en dll. En pratique, cependant, n'a pas testé cette approche.
Pour être honnête, je ne comprends pas bien la question.
C'est de ça qu'il s'agit ?
J'ai déjà lu beaucoup de livres.
Question plus spécifique, quelle longueur de noyau h et g de l'écran, puisque vous donnez un exemple sur les filtres ?
Les ondelettes sont les mêmes que celles de Fourier. Il y a le Fourier classique, le Fourier à fenêtre et les ondelettes, où au lieu d'une fenêtre rectangulaire comme dans le Fourier à fenêtre, un type spécial de fenêtre - les ondelettes - est utilisé. Pour les cotations financières, Fourier ne convient pas, en raison de la nature aléatoire du quotient.
Pour ce qui est du livre, nous devrions probablement commencer par les bases, à savoir que les ondelettes se différencient par le type de transformation.
Transformation en ondelettes continues.
La transformée en ondelettes discrète.
Transformée discrète, divisée en deux autres sous-sections.
Rechercher sur Google ce qui est continu et discret, le comprendre
et le mettre en relation avec le monde de notre sujet, pour comprendre quel type nous convient.
C'est probablement là que nous devrions commencer à étudier les ondelettes.