L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2519

 
Alexander_K #:

Je ne travaille pas à cette échelle, hélas. J'ai une fenêtre de 8 heures et au-dessus de l'heure astronomique (et donc de l'heure du marché variable).

remplacez les minutes par des heures et c'est à vous. la question demeure.

Si vous voulez vérifier la vitesse des ticks en temps réel, regardez le cadre temporel, s'il est différent, prenez le TF et quel intervalle doit être utilisé pour le mesurer. Quel intervalle devons-nous prendre pour mesurer le taux de tic ?
 

Il existe un type de prédiction sur le marché appelé "closing the gap".

L'objectif est indépendant du temps - "peut-être maintenant, peut-être après-demain, mais le prix sera supérieur ou inférieur à ce point actuel avec une probabilité de 100%".

et si nous trouvons un modèle qui peut prédire avec une probabilité de 100% un tel événement, oui nous ne savons pas si le prix casse maintenant ou dans deux jours, mais si nous avons une prévision avec une probabilité de 100% et si le prix n'a pas cassé maintenant, cela pourrait être un bon guide pour le trading demain ou le jour après....

 
mytarmailS #:

Il existe un type de prédiction sur le marché appelé "closing the gap".

L'objectif est indépendant du temps - "peut-être maintenant, peut-être après-demain, mais le prix sera supérieur ou inférieur à ce point actuel avec une probabilité de 100%".

Et si nous trouvons un modèle qui peut prédire avec une probabilité de 100% un tel événement, nous ne savons pas si le prix casse maintenant ou dans deux jours, mais si nous avons une prévision avec une probabilité de 100% et si le prix n'a pas cassé maintenant, cela peut être un bon guide pour le trading demain ou après-demain....

La cible, nous ne savons pas quand, dans un certain laps de temps, elle aura lieu. Et si nous ne savons pas quand, et qu'il n'y a pas de limite de temps, alors c'est une mauvaise cible, même si elle est à 100%.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Une cible, nous ne savons pas quand dans une certaine période de temps a lieu. Et si nous ne savons pas quand, et que le temps n'est pas limité, alors c'est une mauvaise cible, même si elle est à 100%.

nous pouvons le limiter à quelques jours, une semaine...

L'essence du problème n'est pas de prédire la prochaine bougie (on ne peut pas atteindre une vraie probabilité là, même 70 pour cent est hors de portée), mais de prédire l'événement avec une probabilité de 100 pour cent, même s'il ne se produira pas tout de suite... Et ensuite construire un modèle de comportement des prix sur cette base.

 
mytarmailS #:

Il existe un type de prédiction sur le marché appelé "closing the gap".

L'objectif est indépendant du temps - "peut-être maintenant, peut-être après-demain, mais le prix sera supérieur ou inférieur à ce point actuel avec une probabilité de 100%".

Et si nous trouvons un modèle qui peut prédire avec une probabilité de 100% un tel événement, nous ne savons pas si le prix casse maintenant ou dans deux jours, mais si nous avons une prévision avec une probabilité de 100% et si le prix n'a pas cassé maintenant, cela pourrait être un bon guide pour le trading demain ou le jour après...

L'incertitude temporelle peut être acceptée. Le problème réside toujours dans l'incertitude quant au temps que le prix va passer dans la direction opposée avant d'atteindre le point de prévision.

Par exemple, dans le cas de SB, tout point sera atteint avec une probabilité unitaire, mais cela ne donne pas la possibilité de gagner.

 
Aleksey Nikolayev #:

L'incertitude temporelle peut être acceptée. Le problème réside toujours dans l'incertitude de savoir de combien le prix va évoluer dans la direction opposée avant d'atteindre le point de prévision.

Par exemple, dans le cas de SB, n'importe quel point sera atteint avec une probabilité unitaire, mais cela ne donne pas la possibilité de faire un profit.

Je suis d'accord, mais savoir que le prix sera à un certain prix avec une probabilité de 100% dans une semaine est mieux que de ne rien savoir, non ? Nous verrons à quoi nous attendre, où faire une grève.

 
mytarmailS #:

Je suis d'accord, mais savoir que le prix sera à un certain prix dans une semaine avec une probabilité de 100% est mieux que de ne rien savoir, non ? Au moins, nous savons à quoi nous attendre, où faire la grève.

En limitant le temps, on diminue la probabilité.

 
mytarmailS #:

Il existe un type de prédiction sur le marché appelé "closing the gap".

L'objectif est indépendant du temps - "peut-être maintenant, peut-être après-demain, mais le prix sera supérieur ou inférieur à ce point actuel avec une probabilité de 100%".

Et si nous trouvons un modèle qui peut prédire avec une probabilité de 100% un tel événement, oui nous ne savons pas si le prix casse maintenant ou dans deux jours, mais si nous avons une prévision avec une probabilité de 100% et si le prix n'a pas cassé maintenant, il peut être un bon guide pour le trading demain ou le jour après....

Si la cible n'est pas dépendante du temps, alors elle doit au moins envisager un hard STOP, sinon attendez la prévision et la cible doit en tenir compte ! Les thés ne sont pas petits, vous allez vous débrouiller !!!!!
 
mytarmailS #:

Je suis d'accord, mais savoir que le prix sera à un certain prix dans une semaine avec une probabilité de 100% est mieux que de ne rien savoir, non ? Au moins, nous savons à quoi nous attendre, où faire la grève.

Oui, la moitié du problème est résolue, l'autre moitié est de savoir où prendre un stop loss.

 
Et en général, cette condition est très adaptée aux stratégies OPTION, c'est là que je pense que la classification peut se montrer dans toute sa gloire !!!!. Heureusement qu'il y a un endroit pour travailler sur les options ! !!