L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2518
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Messieurs, habitués de ce fil de discussion, dites-moi s'il existe des succès dans l'apprentissage automatique, des produits prêts à l'emploi qui fonctionnent ?
Il n'y en a pas de toutes faites. Il n'y en a pas non plus de longue durée. Et apprendre au fur et à mesure, c'est un algorithme lourd. Ce n'est pas de l'optimisation.
Tout le monde connaît la bonne réponse et personne ne s'y intéresse. Ce qui est intéressant, c'est la réponse de personnages aussi colorés que l'Automate. Et la réponse d'Alexandre est intéressante. Avec son énergie et sa passion).
Bonjour, Docteur ! Le bon vieux temps... Oui... La bonne réponse est-elle nécessaire ?
La formulation même de la question provoque une discussion active, des volumes entiers sont déjà écrits sur le smartlab. Jusqu'à présent, les gens étudient la méthode Warlock - donnent des résultats de tests qui la confirment ou l'infirment, font du commerce avec elle. Les gens sont intéressés et c'est l'essentiel.
Alexander_K #:
Aujourd'hui encore, des personnes étudient la méthode de Koldun, fournissent des résultats de tests qui la confirment ou la réfutent, et font du commerce avec elle.
Est-ce là où se trouve le canal avec la somme des incréments ?
Évidemment, ce système ne fonctionnera pas directement à cause des tendances (valeurs aberrantes). Nous avons besoin d'une sorte de filtre, mais nous ne savons pas exactement lequel. À première vue, la prédiction de la volatilité semble être une demande, mais qui sait ...
C'est là que se trouve le canal avec la somme des incréments ?
Que puis-je dire, il est évident que ce système ne fonctionnera pas de manière simple à cause des tendances (valeurs aberrantes). A première vue, la prévision de la volatilité semble être inéluctable, mais qui sait...
Les gens ne font que l'ajuster à leurs besoins et à leurs aspirations. Personnellement - j'utilise une sorte de moyenne et de prévision de la volatilité qui, comme vous le savez, dépend du nombre de ticks reçus par unité de temps.
Oui. Les gens ne font que l'ajuster à leurs besoins et à leurs aspirations. Personnellement - j'utilise une sorte de moyenne et de prévision de la volatilité, dont on sait qu'elle dépend du nombre de ticks entrants par unité de temps.
La vitesse des ticks dans quelle période par rapport à TF. Et comment. comme le nombre de ticks par période ou le temps moyen entre les ticks par période ?
A quelle période mesurez-vous le taux de tic par rapport à la TF ? Et comment. comme le nombre par période ou le temps moyen entre les ticks par période ?
Lorsque nous utilisons la formule S*sqrt(T) pour calculer l'écart type du processus, nous devons comprendre que sur le marché, T est fonction du nombre de ticks entrants (ou d'événements à plus grande échelle) dans le temps.
C'est ce que T devrait être capable de prédire. Dans le cas le plus simple, il s'agit du nombre maximal possible d'événements pendant un intervalle de temps défini, par exemple pendant une journée. Cela élimine la non-stationnarité du processus d'occurrence des événements.
Pour les périodes < un jour, nous devons compter le nombre d'événements pour chaque heure de 0 à 23, et les prédire pour la période sélectionnée, par exemple =8 heures pour l'heure actuelle de la journée.
Lorsque nous utilisons la formule S*sqrt(T) pour calculer l'écart type du processus, nous devons comprendre que sur le marché, T est une fonction du nombre de ticks (ou d'événements à plus grande échelle) entrant en fonction du temps.
C'est ce que T devrait être capable de prédire. Dans le cas le plus simple, il s'agit du nombre maximal possible d'événements pendant un intervalle de temps défini, par exemple pendant une journée. Cela élimine la non-stationnarité du processus d'occurrence des événements.
Pour les périodes < un jour, nous devons compter le nombre d'événements pour chaque heure de 0 à 23, et les prédire pour la période sélectionnée, par exemple =8 heures pour l'heure actuelle de la journée.
Est-ce un multiple raisonnable de la TF ? A 15 minutes toutes les 15 minutes comptent par fenêtre coulissante chaque minute ou prendre une heure ou 5 minutes pour déterminer le taux.
Est-ce un multiple raisonnable de la TF ? A 15 minutes toutes les 15 minutes comptent comme une fenêtre glissante chaque minute ou prendre une heure ou 5 minutes pour déterminer la vitesse.
Je ne travaille pas à cette échelle, hélas. Je dispose d'une fenêtre de 8 heures ou plus en temps astronomique (et, par conséquent, en temps de marché variable).
Lorsque nous utilisons la formule S*sqrt(T) pour calculer l'écart type du processus, nous devons comprendre que sur le marché, T est une fonction du nombre de ticks (ou d'événements à plus grande échelle) entrant en fonction du temps.
C'est ce que T devrait être capable de prédire. Dans le cas le plus simple, il s'agit du nombre maximal possible d'événements pendant un intervalle de temps défini, par exemple pendant une journée. Cela élimine la non-stationnarité du processus d'occurrence des événements.
Pour les périodes < une journée, nous devons compter le nombre d'heures de 0 à 23 et prédire le nombre d'événements pour une période donnée, par exemple =8 heures pour l'heure actuelle.
S*sqrt(T)
Ensuite, nous pouvons supposer que si nous travaillons dans une fenêtre fixe à l'heure astronomique, alors au lieu de prévoir T (en utilisant, comme je le comprends, les statistiques horaires de l'arrivée de la quantité de ticks, par type d'histogrammes de la volatilité horaire, etc.) c'est-à-dire la quantité d'événements (ticks dans ce cas), nous devons prévoir la quantité de points de changement de prix dans le futur P.
Bien que ce soit plus un non-sens... ))
S*sqrt(T)
Il est alors possible de supposer que si nous travaillons dans une fenêtre fixe en temps astronomique, alors au lieu de prédire T (en utilisant, comme je le comprends, les statistiques horaires de l'arrivée de la quantité de ticks, par type d'histogrammes de la volatilité horaire, etc.), c'est-à-dire la quantité d'événements (ticks dans ce cas), il est nécessaire de prédire la quantité de points de changement de prix dans le futur P.
Bien que ce soit plus un non-sens... ))
Non, en fait, ça ne l'est pas. Ça fonctionne à peu près de la même façon. C'est presque ça... les points de changement de prix sont prédits tant que sqrt(t) est dans certaines limites.
La raison en est que ce n'est pas toujours "dans le cadre" et que s'en sortir est toujours une surprise.
Tant que sqrt est proche d'une valeur typique, même les temps d'inversion sont connus avec une grande précision. Mais dès qu'il les dépasse, les virages "glissent" vers la droite et vers la gauche.