L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2516
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Salut. Sur la liste ? Oh, ouais ! !! Ça m'a vraiment manqué. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère de la Défense. Qu'est-ce que tu fais ici ?
Essayer de bannir JeySu
Pourquoi ? Madame veut absolument voir la Vérité. C'est vrai, il y avait des femmes intelligentes avant elle aussi - Nova, ... Ehhh..... La tristesse... Si Madame parvient à convaincre les sorciers avec son cœur ardent, tout s'arrangera, sinon, ce ne sera pas le cas.
Pourquoi ? Madame veut vraiment voir la vérité. C'est vrai, il y a eu des femmes intelligentes avant elle aussi - Nova, ... Ehhh..... La tristesse... Si Madame parvient à convaincre les sorciers avec son cœur ardent, tout s'arrangera, sinon, non.
Le principal problème est que toutes les données présentées au réseau neuronal sont traitées comme aléatoires avec le résultat correspondant. Peu importe ce que vous faites, les données d'entrée sont indiscernables. Mais il y a une différence ! Il se trouve dans le temps. Les sorciers peuvent vous dire comment en tenir compte.
Bonjour, mon ami ! L'espoir de tous ceux qui souffrent, vous avez vraiment manqué sur le forum, c'était devenu ennuyeux.
J'espère que ça a marché pour vous ? Le modèle est le même - somme d'incréments, avec "correction du temps" ?
Hé, mon pote ! Espoir de tous les souffrants, vous avez vraiment manqué sur le forum, je me suis ennuyé.
J'espère que ça a marché pour vous ? Le modèle est le même - la somme des incréments, avec une "correction du temps" ?
Salut ! Et moi ? Rien... J'ai été malade, j'ai travaillé, j'ai joué aux échecs... Mais le compte est en vie, et je fais du profit.
Le modèle de la somme incrémentale, hélas, ne s'applique pas au marché, car celui-ci est un processus non markovien.
Par non-markovien, nous entendons une sorte de "mémoire". La façon de l'interpréter dépend de chacun. Mais il est là. Je l'utilise comme un "retour à la moyenne" dans un cadre de référence temporel spécifique.
Le modèle de la somme incrémentale, hélas, ne s'applique pas au marché, car celui-ci est un processus non markovien.
Par non-markovien, nous entendons une sorte de "mémoire". La façon de l'interpréter dépend de chacun. Mais elle existe. Je l'utilise comme un "retour à la moyenne" dans un système de référence temporel particulier.
Et la moyenne, très probablement, est la mémoire du marché.
Et la moyenne est probablement la mémoire du marché.
Exactement.
Bien que les traders n'aiment pas la moyenne, elle joue un rôle important sur le marché.
Et puisque nous sommes sur le sujet de la MO, il serait utile d'y réfléchir - eh bien, il y a les travaux de Kolmogorov, qui créent des conditions préalables à l'applicabilité de la MO. Mais, Kolmogorov n'a pas tout pris en compte, à savoir cette formule
Voici la première partie sous l'intégrale et c'est la moyenne convoitée.