L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2341
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ils sont plutôt évidents. La tristesse est qu'il n'est pas clair ce qui est nécessaire pour comprendre comment les états de drain diffèrent de l'état normal. Je travaillerais autour d'eux. En ce qui concerne le filtre. )
Le modèle démarre, les causes-effets partent en couille, le marché change. Les prédicteurs sous forme d'incréments ne sont pas capables de traîner longtemps.
vous pouvez même voir pour chaque prédicteur individuel ce qui s'est passéle modèle démarre, les causes-effets partent en vrille, le marché change. Les prédicteurs sous forme d'incréments sont incapables de traîner longtemps.
vous pouvez même voir pour chaque prédicteur individuel ce qui s'est passécomme un modèle à trouver dans les incréments sur les chutes. ou dans les changements de prédicteurs).
comme un motif à trouver par paliers sur les prunes.
Si vous le combinez avec un modèle ne portant pas sur les prunes, alors la moyenne sera aléatoire et le modèle n'apprendra pas correctement
Si vous le combinez avec un modèle qui ne porte pas sur les prunes, alors en moyenne il sera aléatoire et le modèle n'apprendra pas correctement.
Et pourquoi combiner, le but est d'isoler et de comprendre s'il s'agit des mêmes états ou pas. Si elles sont identiques, alors nous pouvons isoler quelque chose. Si les états sont aléatoires, ou s'il y a beaucoup d'états et qu'ils ne peuvent pas être regroupés.
Et pourquoi se connecter, le but est d'isoler et de comprendre s'il s'agit du même état ou pas. Si elles sont identiques, alors vous pouvez isoler quelque chose. Mais si les états sont aléatoires, ou s'il y a beaucoup d'états et qu'ils ne peuvent pas être regroupés.
Je ne vois personne qui essaie de faire quelque chose comme ça.
Je ne vois personne qui essaie de faire quelque chose comme ça.
Couper une rangée... pour isoler quelque chose... Je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Bien que dans l'analyse spectrale ils le fassent parfois.
Si vous le combinez avec un modèle non basé sur les pertes, la moyenne sera aléatoire et le modèle n'apprendra pas aussi bien qu'il le devrait.
ensuite, il suffit de réduire les pertes - si le TS est tombé en dessous de la valeur fixée pour les pertes, fermez les positions et ne traitez pas pendant 24 heures.
Dans 99 % des cas, vous obtenez un TS plus ou moins stable. Si, après de telles manipulations, le TS ne passe pas le test, c'est que le TS d'origine a dépassé les pertes.
ensuite, il suffit de réduire les pertes - si le TS est tombé en dessous de la valeur fixée pour les pertes, fermez les positions et ne traitez pas pendant 24 heures.
dans 99% des cas, vous obtenez un TS plus ou moins stable, si après de telles manipulations le TS ne passe pas le test, alors le TS original a simplement survécu aux pertes
sur ces données, quelle que soit la façon dont vous les découpez, le résultat sera le même).
Couper une rangée... pour isoler quelque chose... Je n'ai pas vu ça non plus. Bien que l'analyse spectrale le fasse parfois.
Mélanger différents morceaux d'histoire, je ne sais pas comment faire autrement.
Mélanger différents morceaux d'histoire, je ne sais pas comment faire autrement.