L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2335
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Un bon exemple serait lorsque 10 heures avec une moyenne de 10 minutes est systémique.
Pourquoi le temps moyen de maintien de la position devrait-il nécessairement être une caractéristique du système et non une simple statistique ?
Explication - le TS détient une position si certaines conditions sont remplies. Les conditions sont telles qu'elles se produisent souvent pendant quelques minutes, mais une fois par an, elles peuvent durer des heures.
Cette explication suffira-t-elle ?)
Pourquoi le temps moyen de maintien de la position devrait-il nécessairement être une caractéristique du système et non une simple statistique ?
Explication - le TS détient une position si certaines conditions sont remplies. Les conditions sont telles qu'elles se produisent souvent pendant quelques minutes, mais une fois par an, elles peuvent durer des heures.
Cette explication suffira-t-elle ?)
Vous vous engagez plutôt à trouver un contre-exemple théorique. Rapprochons-nous de la pratique. Sur smartlab, j'ai fait un billet plus détaillé (par pure colère, je ne publie pas le lien).
Un résultat non systémique est donc un résultat obtenu en dehors du schéma de marché utilisé par le TS.
Il eststupide de considérer la chance comme systématique juste parce que l'algorithme a négocié.
Vous êtes plus soucieux de trouver un contre-exemple théorique. Rapprochons-nous de la pratique. J'ai fait un post plus détaillé sur smartlab (par pure colère, je ne publie pas le lien).
La CT est rentable si elle exploite une certaine inefficacité du marché. À moins que nous ne parlions de profits aléatoires, bien sûr.
Un résultat non systémique est donc un résultat obtenu en dehors du schéma de marché utilisé par le TS.
C'estidiot de considérer la chance comme systématique uniquement parce que l'algorithme a négocié.
C'est une autre affaire quand c'est dit comme ça. Je reconnais que vous avez en partie raison. En partie parce que cela revient à une question philosophique sur l'impossibilité de séparer la chance de la régularité. Et si l'on en vient aux mathématiques, on en vient à la question que nous ne connaissons pas l'échantillon complet parce que la plupart des choses ne se sont pas encore produites.
Si un bon joueur de poker gagne un grand tournoi une fois en deux ans (100%), et que sa place moyenne est de 65%, peut-on dire que gagner un tournoi relève de la chance, et non d'un schéma...
Lorsque vous annotez les données pour l'enseignant, vous pouvez poser comme condition que si une transaction reste en suspens pendant plus de 30-60 minutes (chaque tâche est différente, les longues transactions peuvent nécessiter une semaine), vous la considérez comme infructueuse. Ainsi, l'algorithme sera ajusté pour des transactions rapides qui conviendront à votre système.
Bien sûr, il n'est pas nécessaire de refuser de jeter des affaires non systématiques. La question est de savoir ce que l'on peut en faire dans la réalité.
Bien entendu, il n'est pas nécessaire de refuser les transactions non systématiques. La question est de savoir ce que l'on peut faire avec une telle chose dans le monde réel.
Dans la vie réelle, attendez, si vous n'avez pas été mis à la porte de la formation.
S'ils ont été jetés, ils doivent être fermés après cette période pour être en conformité avec le système. Si le système ne s'est pas entraîné sur eux, alors leur taux de réussite sera de 50%, c'est-à-dire qu'à long terme, ils donneront un résultat nul. C'est-à-dire que les fermer ne nous apportera aucun profit ou perte, donc nous ne perdrons pas d'argent, mais le système sera stable avec leurs gains ou pertes aléatoires.
Bien entendu, il n'est pas nécessaire de refuser les transactions non systématiques. La question est de savoir ce que l'on peut faire avec une telle chose dans le monde réel.
À mon avis, le concept d'"inefficacité du marché" devrait être précisé d'une manière ou d'une autre. Est-il censé être toujours inhérent au marché et à un degré constant ? Ou se manifeste-t-elle occasionnellement et/ou a un niveau variable ? Peut-il être défini autrement que par le simple comportement des actions ?
La notion d'"inefficacité du marché" étant fondamentale dans votre raisonnement, seule sa formalisation peut conduire à la formalisation de l'algorithme permettant de travailler avec des transactions individuelles.
À mon avis, il est utile de préciser d'une certaine manière la notion d'"inefficacité du marché". Est-il censé être toujours inhérent au marché et à un degré constant ? Ou se manifeste-t-elle occasionnellement et/ou a un niveau variable ? Peut-il être défini autrement que par le simple comportement des actions ?
Puisque la notion d'"inefficacité du marché" est fondamentale dans votre raisonnement, nous ne pouvons procéder à sa formalisation que lorsque nous formalisons l'algorithme de travail avec les transactions individuelles.
Je ne suis pas très doué pour la formalisation.
Je ne suis pas très doué pour la formalisation.
Vous devez avoir une idée interne, car elle vous aide à créer des TS.
Les formalisations belles et commodes ne sont bonnes que pour les conférences et les monographies, qui ne nous plairont guère).
À mon avis, il est utile de préciser d'une certaine manière la notion d'"inefficacité du marché". Est-il censé être toujours inhérent au marché et à un degré constant ? Ou se manifeste-t-elle occasionnellement et/ou a un niveau variable ? Peut-il être défini autrement que par le simple comportement des actions ?
La notion d'"inefficacité du marché" étant fondamentale dans votre raisonnement, seule sa formalisation peut conduire à la formalisation de l'algorithme de traitement des transactions individuelles.
J'ai cherché sur Google ce qu'ils écrivent sur les "inefficacités du marché" - 99% des informations sont les sophismes habituels, écrits sur commande à partir des échanges de rédacteurs.
mais il existe un concept plus ou moins défini de "marché efficient" - en général, ils donnent la définition suivante : "le prix tient compte de tout" et "le prix du marché reflète la valeur réelle d'un actif".
mais si nous allons dans la direction opposée - pour ajouter le préfixe "pas" à "marché efficient" et obtenir un certain antonyme en utilisant la définition de "marché efficient" - à mon avis, nous ne pouvons pas obtenir une description formalisée de "l'inefficacité du marché" - donc nous sommes confrontés à une autre énigme avec la formalisation du problème
Si le temps moyen de maintien des positions pour TS est de 10 minutes. Et la position actuelle est suspendue pendant 10 heures, puis son résultat est aléatoire (complètement non systématique) ?
- Entièrement systématique, à condition que votre TS ne tienne pas compte des temps de maintien des positions, c'est-à-dire qu'il utilise certains modèles, canaux, retours à la moyenne.
- Complètement NON systématique, si votre TS a des limitations strictes sur les heures de trading, c'est-à-dire est lié aux sessions de trading, ou au style de trading relatif à certaines plages de temps - intraday, court, moyen terme.
La question la plus intéressante est de savoir ce qu'il faut faire. - imho, essayez de formaliser ces TS en quelques TS - un TS avec le temps maximum pour garder la position + TS avec les trades restants, puis vérifiez pour un TS et évaluez les statistiques de trades, si séparément aucun TS ne fonctionne, imho initialement était soit le trading au hasard. Ou bien ce TS ne fonctionne que comme une composition de TS - ici tout est compliqué, ou bien un ordre suspendu dans le marché compense les nouveaux ordres sur le drawdown et / ou le taux de profit - si le commerce est beaucoup d'ordres. Ou la commande est devenue un retard en termes de temps pour la prochaine commande - si nous échangeons par une commande
Je ne le réécrirai peut-être pas, mais le problème est le même que dans les jeux à information imparfaite - soit vous avez une stratégie optimale, soit vous avez des stratégies mixtes que votre algorithme sélectionne de manière probabiliste.