L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2321
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Non, pas du tout...
Le marché n'est pas stationnaire, les algorithmes ne sont pas formés sur lui, ils meurent immédiatement à la naissance, ce qu'ils ont appris dans le passé ne sera jamais répété dans le futur...
Et si nous essayons de le rendre stationnaire.
1) à la volée choisir "k" les principales harmoniques et les prendre comme modèle de marché
2) mais ces harmoniques vont aussi "flotter" dans le temps en fréquence, phase, amplitude
3) nous devons trouver un moyen de les accorder en permanence pour que chaque harmonique ait la même fréquence, la même amplitude et la même phase.
Si nous l'obtenons, nous obtiendrons le "modèle du marché" fait de la somme des sinusoïdes, qui est pratique à étudier, et les modèles qu'il contient se répètent toujours, car les harmoniques sont dans les mêmes diapasons.
Essayez-le d'abord sur une série artificielle. Je ne pense pas que ce soit réaliste. Même si vous parvenez à une telle transformation, elle sera très probablement décalée.
Ces circonvolutions ? C'est la base du filtrage.
Si vous arrêtez de parcourir les signaux et commencez le MO, vous pouvez découvrir beaucoup de choses.
Mais je ne veux pas me battre avec les DSP grillés.Essayez-le d'abord sur un rang artificiel. Je ne pense pas que ce soit réaliste. Même si vous pouvez penser à une telle transformation, elle risque d'être décalée.
L'idée est que le marché peut être décrit par deux sinusoïdes + la tendance est linéaire ou également une sinusoïde.
Les sinusoïdes doivent avoir les bonnes fréquences les unes par rapport aux autres afin d'obtenir le modèle classique d'Eliotie de 5-3-5... et ainsi de suite en cercle.
Ensuite, toutes les formes d'AT se manifestent, les épaules, le double sommet, etc.
vidéo - décalage des phases dans les harmoniqueshttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Si nous trouvons le moyen de faire évoluer les prix vers la même forme (avec des paramètres clairs), le succès est pratiquement garanti.
Voici encore plus cool, déjà avec une tendance, vous pouvez clairement voir la structure 3-5
L'idée est que le marché peut être décrit par seulement deux sinusoïdes + la tendance est linéaire ou également une sinusoïde.
Les sinusoïdes doivent avoir les bonnes fréquences les unes par rapport aux autres afin d'obtenir le modèle classique d'Eliotie de 5-3-5... et ainsi de suite en cercle.
Ensuite, toutes les formes d'AT se manifestent, les épaules, le double sommet, etc.
vidéo - décalage des phases dans les harmoniqueshttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Si nous trouvons le moyen de faire évoluer les prix vers la même forme (avec des paramètres clairs), le succès est pratiquement garanti.
Voici encore plus cool, déjà avec une tendance, vous pouvez clairement voir la structure 3-5...
C'est du domaine des moteurs perpétuels. La structure change presque tous les jours.
UPD Essayez de l'autre côté, supposez qu'il existe plusieurs sinusoïdes dont la période change sur une certaine plage. Il existe même une solution toute faite de la transformation de Hilbert-Huang. A partir de là, il sera plus facile de résoudre votre problème. Mais je vous le dis tout de suite, il y aura des problèmes avec toute approche sur le bord droit.Les prix ont leurs propres "modes" naturels pour se décomposer. Il s'agit de ce que Mandelbrot a décrit lorsqu'il a parlé de leur fractalité.
La fractalité des motifs et la similarité sont des choses différentes. Saisir la corrélation dans la similarité à différentes échelles est un travail considérable) Mais il y a quelque chose à faire.
Saisir la corrélation de la similarité à différentes échelles représente un travail considérable.
C'est pourquoi on a inventé la notion de multifractal, pour laquelle on considère les spectres multifractaux. Dans notre cas, il est plus correct de parler de fractale stochastique. Ça donne quelque chose comme ça.
Le concept de multifractal est inventé à cette fin, pour lequel des spectres multifractaux sont considérés. Dans notre cas, il est d'ailleurs plus correct de parler de fractalité stochastique. Il s'avère que c'est un peu comme ça.
Bon article. Mais pour la longueur des petites séries. Pour moi, la fractalité des séries, c'est la similitude de certaines règles ou comportements à différentes échelles. Et un spectre multifractal... Je ne comprends pas comment il peut être appliqué.
Bon article. Mais pour la courte durée des rangs. Pour moi, la fractalité des séries, c'est la similitude de certaines règles ou comportements à différentes échelles. Et le spectre multifractal... Je ne vois pas comment on peut l'appliquer.
À mon avis, pour nos besoins - l'article n'est pas très bon, je l'ai juste choisi comme illustration d'une approche qui combine la multifractalité et la stochasticité.
En gros, multifractal = constitué de nombreuses fractales et le spectre est la dimension de ces fractales de base. Mais on peut jouer avec la notion de "spectre" et trouver quelque chose qui nous convienne - par exemple, une fonction montrant le degré de différence avec SB à différentes échelles.
C'est du domaine des machines à mouvement perpétuel. Avec les conducteurs de vagues, la structure change presque tous les jours.
Au diable les faiseurs de vagues, je viens de montrer que deux ou trois sinusoïdes suffisent à décrire tout le marché "mystérieux/mystérieux" avec tous ses mécènes, ses chiffres et autres balivernes.
Et si c'est suffisant, vous pouvez créer un modèle de marché à partir d'eux et jeter tout le reste, car c'est de la camelote...
Dans les milieux scientifiques, afin de prédire un système complexe, on crée un modèle du système. Un modèle est une représentation simplifiée du processus, mais il conserve les propriétés nécessaires...
Un modèle est étudié plutôt qu'un processus réel et c'est un modèle qui est prédit plutôt qu'un processus réel. Ce que nous faisons ???? et le résultat est le même...
Nous optimisons pour le bruit, rien de plus, et avec une compréhension nulle de l'objet prédit ...
C'est pourquoi nous devons d'abord créer un modèle de marché, simple et compréhensible, l'onde sinusoïdale est un excellent outil.
supposons qu'il y a plusieurs sinusoïdes qui changent leur période dans une certaine gamme.
A quoi bon ? D'un chaos on crée un autre chaos, il faut s'en sortir.
Mais je vous le dis tout de suite, il y aura des problèmes sur le bord droit avec n'importe quelle approche.
Voici le résultat de votre démarche.