L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2309
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Les cycles ne changent pas de 5 ans sur le front, seul un aveugle ne le verrait pas. C'est plus que suffisant pour écrire un simple test TS
Les cycles ne sont pas des signaux. Le résultat ne se prolongera pas dans l'avenir. Je n'ai pas vu beaucoup de travail sur l'interprétation des cycles des Fora))). Si je regarde l'algorithme, je ne vois aucune explication des cycles d'activité solaire, alors que sur le Forex, la bourse a commencé à fonctionner, les nouvelles sont cycliques et les saisons, mais je n'ai pas vu la théorie).
C'est pourquoi Fourier est applicable)))). Les cycles fonctionnent pendant un certain temps))))
Les cycles ne sont pas des signaux. Vous ne pouvez pas étendre le résultat dans le futur. Je n'ai pas vu beaucoup de travaux sur l'interprétation des cycles FORA))). Par exemple, les cycles d'activité solaire expliquent au moins en quelque sorte, et sur le forex, le marché boursier a commencé à travailler, les nouvelles sont cycliques et les saisons, mais la théorie n'a pas vu).
C'est pourquoi Fourier est applicable)))). Les cycles fonctionnent pendant un certain temps))))
déjà écrit sur l'extension dans le futur et les signaux
3 articles ont traité des cycles saisonniers sous différents angles, et tous ont prouvé leur existence. Il semble avoir été lu. Apparemment en diagonale.
cela n'a pas d'importance
L'important est que la transformée de Fourier DOIT avoir un sens pour les fonctions périodiques ou pour les fonctions ayant un nombre fini d'extrema.
la DSP est une fonction répétable par morceaux, ce que nous cherchons, ce sont des modèles ou ce que vous voulez les appeler.
et tout ce que l'on peut trouver en utilisant le DSP est juste de détecter ces modèles sur l'histoire .... n'est pas une très bonne tâche - elle a été résolue des millions de fois en utilisant différentes méthodes, après avoir détecté un modèle, le prix va .... comme d'habitude à droite.
Le sens est un concept relatif, il est absent pour moi et pour quelqu'un c'est une mer de sens).
déjà écrit sur les extensions et signaux futurs
3 articles consacrés aux cycles saisonniers sous différents angles, tous avérés
Lisez-le, félicitations et respect)))). Je ne conteste pas et ne confirme pas l'utilité des diagrammes de Fourier et des boxplots pour trouver et confirmer les variations saisonnières. Et le fait que les cycles sont durables, nous le voyons dans l'histoire des séries de prix.
Mais les cycles sont le résultat de facteurs externes (signaux). D'ailleurs, je pense que l'interprétation du comportement des prix en facteurs externes n'est pas très possible en raison de la multiplicité des signaux et il n'est pas toujours possible de les séparer.
Lisez-le, félicitations et respect)))). Je ne conteste pas et ne confirme pas l'utilité des furies et des boxplots pour trouver et confirmer les saisons. Et le fait que les cycles sont durables, nous le voyons dans l'histoire des séries de prix.
Mais les cycles sont le résultat de facteurs externes (signaux). A propos, je pense que l'interprétation du comportement des prix en facteurs externes n'est pas très probable en raison de la multiplicité des signaux et il n'est pas toujours possible de les séparer.
Je ne m'intéresse qu'à la recherche de cycles par bpf de tsosniks et à leur interprétation. De préférence avec des codes en python, le reste peut être fait.
Pour une raison ou une autre, j'ai beaucoup de cosnics mais aucun résultat. Je vais devoir le faire moi-même, mais il n'est pas encore en production.
Naturellement, si quelqu'un accepte un article, il en tirera un bénéfice. Et vous devez toujours tout vérifier.
Encore une fois, l'article dont vous donnez le lien est une connerie dès les premières lectures. La première lecture est supérieure au seuil, ce qui indique en quelque sorte qu'il existe un modèle sans filtrage par l'horloge. Mais tout cela est inutile car le hasard montrera les mêmes images au lieu d'un cotier.
Naturellement, si quelqu'un accepte un article, il en tirera un bénéfice. Et vous devez toujours tout vérifier.
Encore une fois, l'article dont vous donnez le lien est une connerie dès les premières lectures. La première lecture est supérieure au seuil, ce qui indique en quelque sorte qu'il existe un modèle sans filtrage par l'horloge. Mais tout cela est inutile car le hasard montrera les mêmes images au lieu d'un cotier.
c'est-à-dire que personne ne veut de profit ?
Toute mise en œuvre de l'aléatoire peut donner de meilleures images. Essayez de filtrer par d'autres périodes et bummer.
toutes les estimations sont trop grossières et ne sont destinées qu'à une analyse exploratoire
au-dessus du seuil, mais KK est encore proche de zéro sur le premier, sur le second tend vers 1
il faut convaincre comme des enfants... parce que tout le monde est paresseux et doit le mettre dans sa bouche
J'ai donc une question pour les Tsosniks. En quoi bpf est-il meilleur qu'acf pour trouver des cycles/dépendances ?
Rien, chacun son truc.