L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2260

Nouveau commentaire
 
fxsaber:

Depuis combien de temps l'évidence est ignorée...

ignoré depuis longtemps, après l'article sur les boxplots )

 
Maxim Dmitrievsky:

ignoré depuis longtemps, après l'article sur les boxplots )

Ensuite, le scalpeur du soir évident, qui s'accroche depuis des années, aurait dû être allumé il y a longtemps. Le marché entier en est rempli. Leur chiffre d'affaires sur le marché se chiffre en millions ($) par an.

 
fxsaber:

Ensuite, le scalpeur du soir évident, qui s'accroche depuis des années, aurait dû être allumé il y a longtemps. Le marché entier en est rempli. Leur chiffre d'affaires sur le marché se chiffre en millions ($) par an.

Je n'ai pas la capacité de faire un mode opératoire pour les tiques. Ce genre de chose s'arracherait comme des petits pains. Et c'est plus un TS positionnel.

Je pense que la situation n'est pas si rose sur le marché, si vous regardez de près. Il y en a quelques uns relativement bons en haut, et c'est tout.
 
un sujet amusant - faire un TC inversé à partir du signal mart en utilisant MO. C'est en fait assez simple.
 
Maxim Dmitrievsky:
est un sujet cool - faire un TC inverse avec un signal mart utilisant MO. C'est en fait assez simple.

Les groupes fermés/signaux des produits du marché n'existent pas par hasard.

 
fxsaber:

Les groupes fermés/signaux de produits du marché n'existent pas par hasard.

Mais l'inverse est déjà plus difficile. Avec MO sur la logique. Presque impossible, vous ne pouvez qu'approximer

Le MO ne peut être brisé que par un autre MO plus fort
 
  1. Le produit d'intérêt du marché est couru dans le testeur - une exécution automatique d'un grand nombre de vecteurs d'entrée.
  2. Pour chacun d'entre eux, nous avons pris dans le fichier tst (format ouvert) les transactions et le vecteur d'entrée.
  3. Et puis nous remplissons cette base de données avec beaucoup d'autres "indicateurs" dans les points de transactions.
  4. Dans la première moitié de la base de données, nous enseignons, et dans la seconde moitié, nous vérifions.
Les quatre points peuvent être entièrement automatisés si on le souhaite.


Je doute qu'un MO soit capable de réingénier un tel TS : il ressemble pour le plus au passé à l'actuel. Et si, statistiquement, il y a une prépondérance d'un mouvement supplémentaire dans une certaine direction, c'est là que nous donnons le signal.

Si auparavant, pour des raisons de simplicité, la recherche de segments similaires est effectuée non pas sur la série de prix, mais sur une série de prix transformée, par exemple les zigzags ou les barres sont remplacés par la logique binaire : up(0)/down(1). La tâche de réingénierie de la MO devient alors assez complexe.

 
fxsaber:
  1. Le produit d'intérêt du marché est couru dans le testeur - une exécution automatique d'un grand nombre de vecteurs d'entrée.
  2. Pour chacun d'entre eux, nous avons pris dans le fichier tst (format ouvert) les transactions et le vecteur d'entrée.
  3. Et puis nous remplissons cette base de données avec beaucoup d'autres "indicateurs" dans les points de transactions.
  4. Dans la première moitié de la base de données, nous enseignons, et dans la seconde moitié, nous vérifions.
Les quatre points peuvent être entièrement automatisés si on le souhaite.

Oui. Dans Python, c'est même un conte de fées. Mais pour les ticks, il faut optimiser le code, car il est trop lent. Le principal obstacle est la formation du classificateur, tout le reste est inutile. Mais ce ralentissement ne peut être évité que par un matériel puissant, tous les modèles sont en C de toute façon.

Manipulation des tableaux - également avec la vitesse C. Petits frais généraux sous la forme de fs python et c'est tout.
 
Maxim Dmitrievsky:

parce que c'est lent.

Car il n'est pas nécessaire de mener des attaques frontales. L'avantage n'est pas pour ceux qui peuvent créer des modèles complexes, mais pour ceux qui peuvent marteler très rapidement : des ordres de grandeur plus rapides que les autres.

 
fxsaber:

Car il n'est pas nécessaire de mener des attaques frontales. L'avantage n'est pas de savoir qui peut créer des modèles complexes, mais qui peut marteler très rapidement : des ordres de grandeur plus rapides que les autres.

Huh... au lieu d'un millier de marteaux un bon modèle moderne

les modèles complexes sont un avantage énorme, mais pour y parvenir, il faut passer quelques années de sa vie, qui ont déjà été dépensées avec succès

1...225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267...3399
Nouveau commentaire