L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2246
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
le studio n'est pas ici ; ce ne sont pas des mashups tels que vous les comprenez ; le code est mon développement et n'est pas distribué ; cette branche n'est pas la vôtre, vous êtes un invité ici et vos droits sont invités.
J'en ai déjà trop montré, ça suffit.
le studio n'est pas ici ; ce ne sont pas des mashups tels que vous les comprenez ; le code est mon développement et n'est pas distribué ; cette branche n'est pas la vôtre, vous êtes un invité ici et vos droits sont invités.
J'en ai déjà trop montré, ça suffit.
C'est difficile à comprendre d'après les dessins. Il en va de même pour les formules présentées précédemment.
Je vais faire les mêmes et les mettre dans NS
Allez-y et faites-le, je me demande ce qui se passera en Nouvelle-Zélande.
OK, si vous ne voulez pas décrire toutes les nuances en détail, daignez alors montrer un exemple de votre trading - publier un signal payant, au moins pour un an.
Tout le monde appréciera vos compétences sur le marché et, en même temps, vous pouvez obtenir un million de livres des abonnés. Qu'est-ce que vous attendez ?)
Attendre quoi ? Il manquait juste votre appel, maintenant vous pouvez le faire ;))))))))))))))).
Allez-y, faites-le, je me demande ce que vous obtiendrez aux États-Unis.
C'est le cas ? ))) période restante à ramasser
Je veux voir une application efficace de la DSP aux citations de ceux qui la font depuis 100 ans.
Je pourrais prendre ces filtres et recracher un TS prêt à l'emploi sous la forme d'un bot, avec des tests d'historique et ainsi de suite. Mais ils ne veulent pas. Ou plutôt, ils n'ont rien.
Il n'y a rien de compliqué à remplacer certaines MA par d'autres
Voici un exemple....
Comment pouvez-vous essayer de filtrer l'indicateur à travers la décomposition du psa...
Pur exemple, les indicateurs sont diaboliques ! !!
1 ) J'ai pris un indicateur RSI et je l'ai décomposé en 30 composants.
2) J'ai jeté tous les composants et il ne reste que 3 et 4.
Le résultat est
le haut est PSI
comme vous pouvez le voir le signal est beaucoup plus propre...
Voyons la corrélation croisée
Comme vous pouvez le constater, l'indicateur de pollyarnie ne fait pas que suivre, il est même en avance sur l'ancien PSI.
Les conclusions sont les suivantes :
1) Mashka est à la traîne.
2) Mashka lisse tout
1) la décomposition (quelle qu'elle soit) permet de filtrer ou de lisser avec plus de précision
2) vous pouvez obtenir un effet d'entraînement
Voici un exemple....
Comment pouvez-vous essayer de filtrer l'indicateur à travers la décomposition du psa...
Pur exemple, les indicateurs sont diaboliques ! !!
1 ) a pris un indicateur ISP et l'a décomposé en 30 composantes
2) J'ai jeté tous les composants et n'ai laissé que 3 et 4.
Le résultat est
le haut est PSI
comme vous pouvez le voir le signal est beaucoup plus clair...
comme on peut le voir, il s'agit déjà d'un autre signal
Le MA n'est pas retardé si vous procédez de cette manière.
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()ne me remerciez pas
condamnons rapidement l'Automate, exposons le DSP en utilisant un code super simple pour créer n'importe quel filtre... ...et allez boire du Coffey l'esprit tranquille.
le code est une approche économétrique simple qui améliore les propriétés d'un MA régulier. En fait, c'est un filtre. Amélioration, en termes de réduction de l'erreur RMS
Il y a d'excellents livres sur le DSP par John Ehlers.
Analyse cybernétique pour les actions et les contrats à terme Technologie DSP de pointe pour améliorer votre trading
Cycle Analytics for Traders Concepts avancés de trading technique
MESA et Trading Cycles de marché Prévisions et stratégies de trading
Rocket Science for Traders Applications du traitement des signaux numériques
OK, si vous ne voulez pas décrire toutes les nuances en détail, daignez alors montrer un exemple de votre trading - publier un signal payant, au moins pour un an.
Tout le monde appréciera vos compétences sur le marché et, en même temps, vous pouvez obtenir un million de livres des abonnés. Qu'est-ce que vous attendez ?)
Voici un exemple