L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2218

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

Je lis mais ne comprends pas

Création d'étiquettes de formation (échantillonnage aléatoire)

Les échantillons d'apprentissage sont des ensembles de caractéristiques (ou tokens) et d'étiquettes correspondantes. La sortie du modèle doit être une information qu'il doit apprendre à prédire. Nous considérons le cas de la classification binaire, le modèle va prédire la probabilité d'assigner l'exemple d'apprentissage à la classe 0 ou 1. Il s'ensuit logiquement que les zéros et les uns peuvent se voir attribuer des sens de transaction : acheter ou vendre. En d'autres termes, le modèle doit apprendre à prédire le sens d'une transaction en fonction des paramètres de l'environnement (ensemble de caractéristiques).

def add_labels(dataset, min, max):
    labels = []
    for i in range(dataset.shape[0]-max):
        rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(1.0)
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(0.0)              
        else:
            labels.append(0.0)
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
    return dataset

Quelle est l'essence de cette randomisation, à quoi sert-elle ? que donne-t-il ?

Pourquoi ces distances aléatoires pour les marques ?

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Je lis mais ne comprends pas

Création d'étiquettes de formation (échantillonnage aléatoire)

Les échantillons d'apprentissage sont des ensembles de caractéristiques (ou tokens) et d'étiquettes correspondantes. La sortie du modèle doit être une information qu'il doit apprendre à prédire. Nous considérons le cas de la classification binaire, le modèle va prédire la probabilité d'assigner l'exemple d'apprentissage à la classe 0 ou 1. Il s'ensuit logiquement que les zéros et les uns peuvent se voir attribuer des sens de transaction : acheter ou vendre. En d'autres termes, le modèle doit apprendre à prédire le sens d'une transaction en fonction des paramètres de l'environnement (ensemble de caractéristiques).

Quelle est l'essence de cette randomisation, à quoi sert-elle ? que donne-t-il ?

Pourquoi ces distances aléatoires pour les marques ?

Une prédiction pour les n-bars à venir. Quand vous ne savez pas combien de temps vous devez garder l'accord. Si vous ne savez pas combien de temps il faudra pour réaliser un bénéfice, vous pouvez poser des questions.

[Maxim Dmitrievsky]

vous feriez mieux de vous procurer une bouteille de whisky pour vos 1 000 cents... conseiller ))))

tu t'es noyé... encore une fois ))))

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

il ferait mieux de se procurer une bouteille de whisky pour ses 1 000 cents... conseiller ))))

va le chercher toi-même sur ton démozit

Je ne bois pas ce genre de choses.

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

Va chercher ton propre démozit.

Je ne bois pas ce genre de choses.

Cachez-le, ne vous gênez pas. Vous avez tout prouvé à tout le monde.

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

cachez-le, ne vous embarrassez pas. Je l'ai déjà prouvé à tout le monde.

Ce ne sont pas tes affaires.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

vous feriez mieux de vous procurer une bouteille de whisky pour vos 1 000 cents... conseiller ))))

tu t'es noyé... encore une fois ))))

Si le prix se comportait comme un signal radio, le dépassement serait le moyen idéal de sortir d'une mauvaise transaction).

[Uladzimir Izerski]

Aleksey Nikolayev:

Si le prix se comportait comme un signal radio, alors la surenchère serait le moyen idéal de se sortir d'une mauvaise transaction).

Bien dit !

[Farkhat Guzairov]

Aleksey Nikolayev:

Si le prix se comportait comme un signal radio, alors la surenchère serait le moyen idéal de se sortir d'une mauvaise transaction.)

C'est simple, vous devez accepter le fait que les mauvaises décisions sont la norme.

Et si, en prenant ces décisions, le bénéfice final se situe dans la zone négative, vous n'avez pas besoin d'une preuve supplémentaire que la méthode choisie est fondamentalement mauvaise.

Je pense que tous ces blocages sont apparus à cause du forex, parce que le forex est conçu pour les mendiants (je suis l'un d'entre eux)). Par exemple, si vous ne connaissez pas la valeur réelle d'une position ouverte et que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une position longue, surtout si elle n'est pas rentable.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

Si le prix se comportait comme un signal radio, alors la surenchère serait le moyen idéal de se sortir d'une mauvaise transaction).

Le signal radio n'est pas éternel) et vous pouvez l'éteindre)