L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2120
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Hum... Alors pourquoi les MO n'ont-ils pas de statistiques positives ? Parce que l'ACF d'une série d'incréments de marché est différente de 0 et devrait donc être prévisible. Évidemment, parce que la deuxième condition de prévisibilité selon Kolmolgorov n'est pas remplie - il n'y a pas de constance de l'attente pour tout échantillon de données. Qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce l'ACF des prix ? Si pour le prix il n'est pas très différent de l'ACF du SB, mais l'ACF des retours comme un bruit blanc, sur des données normales, non contrôlées par les maîtres ACF, à la fréquence plus élevée (minutes et plus) la composante négative apparaît, si le prix est formé de transactions, mais pas moyen (bit/ofer), mais les transactions influencent les offres et les demandes et il y a une pseudo régularité inverse, mais nous ne pouvons pas gagner sur elle.
Et " alors pourquoi les MO n'ont-ils pas de statistiques positives ? "parce que les données qu'ils utilisent sont stériles, elles n'ont pratiquement aucun modèle qui puisse être échangé, il faut plus de données, de meilleures données, de nouveaux types de données, etc.
Mais un résultat négatif est aussi un résultat, le MO vous permet de "mettre tous les points sur les i". En fait, la MO n'est qu'une extension des statistiques, les "statistiques heuristiques", qui offrent des moyens plus puissants d'extraire des modèles de données et de prouver de manière plus ou moins fiable l'existence de régularités dans ces données, contrairement à l'AT et à l'optimisation des mashups.
Les prix ACF sont-ils les mêmes ? Si le prix, alors il n'est pas très différent de l'ACF de SB, et de l'ACF des retours comme dans le bruit blanc, sur des données normales, non chimiquement modifiées par des magiciens avec DC, parfois plus la fréquence est élevée (minutes et plus) il y a une composante négative si le prix est formé à partir des transactions, plutôt que la moyenne (bit/ofer), juste les transactions frappées alors sur le bid et le ask et il y a une pseudo-régularité inverse, mais il ne gagne pas.
Et " alors pourquoi les MO n'ont-ils pas de statistiques positives ? "parce que les données qu'ils utilisent sont stériles, elles n'ont pratiquement aucun modèle qui puisse être échangé, il faut plus de données, de meilleures données, de nouveaux types de données, etc.
Mais un résultat négatif est aussi un résultat, le MO vous permet de "mettre tous les points sur les i". Par essence, la MO n'est qu'une extension des statistiques, une "statistique heuristique" ; elle offre des moyens plus puissants d'extraire des modèles à partir de données et de prouver de manière plus ou moins fiable s'il existe des régularités dans ces données, contrairement à l'AT et à l'optimisation des mashups.
Quelle est donc votre approche du marché ?
Alors, quelle est votre approche du marché ? car la philosophie est la même jusqu'à présent.
Il y avait différentes approches, en ce moment j'essaie de rassembler une liste de certains "états du marché cible", qui pouvaient être mieux prédits que les rendements, qui étaient ensuite négociés par des stratégies conventionnelles de tendance ou de retournement, des "états" comme trnd-flat, "avec et sans motifs", marché calme - agité, etc. Il est probablement évident pour tous que le marché n'est pas toujours le même, il faut trader quand il ne l'est pas.
Et cela n'a aucun sens de m'interroger sur mon "approche du marché" car je n'ai même pas gagné un million de dollars en tradant, encore moins un lakh, j'essaie ceci et cela, c'est intéressant comme jeu, mais je n'ai pas de quoi me vanter.
Il y avait différentes approches, en ce moment j'essaie de rassembler une liste de certains "états du marché cible" qui pouvaient être mieux prédits que les rendements, qui étaient ensuite négociés par des stratégies conventionnelles de tendance ou de retournement, des "états" comme trnd-flat, "avec et sans motifs", marché calme - agité, etc. Il est probablement évident pour tous que le marché n'est pas toujours le même, il faut trader quand il ne l'est pas.
Et il est inutile de m'interroger sur mon "approche du marché" car je n'ai même pas gagné un million de dollars en tradant, encore moins un lakh, j'essaie ceci et cela, c'est intéressant, comme un jeu, mais je n'ai pas de quoi me vanter.
voir
Au fur et à mesure, les fréquences et éventuellement les phases flottent... Les amplitudes se maintiennent...
Voici la prévision pour 500 points du modèle ajusté sur l'historique de 10k de 4 harmoniques
Nous pouvons voir que la prévision est exacte pour les 500 points, mais que les fréquences sont fluctuantes et utilisent un algorithme incompréhensible.
Et ceci est un exemple, parfois c'est encore pire.
Je n'ai pas eu de succès avec les ondes, mais je n'ai pas eu de chance avec eux. J'ai échoué avec les ondes, les spectrogrammes des incréments du marché sont indiscernables des spectrogrammes du bruit blanc, hélas, du moins dans mes expériences, mais je connais des gars qui prétendent le contraire et battent leur coulpe.
Mes réflexions à ce sujet sont les suivantes : en principe, les vagues devraient avoir leur place. Il est évident que le MO s'efforce de faire du commerce à l'envers, mais cela ne fonctionne pas si bien. Et puisqu'il y a des forces d'inversion, il devrait aussi y avoir des vagues, je pense.
Les vagues sont cool, de toute façon tout trader devrait essayer le furying ou l'alchimie alternative comme les vagues d'Elliot, etc. J'ai échoué avec les ondes, les spectrogrammes des incréments du marché sont indiscernables des spectrogrammes du bruit blanc, hélas, du moins dans mes expériences, mais je connais des gars qui prétendent le contraire et en plus battent leur coulpe qu'ils se nourrissent du marché, donc....
Mes réflexions à ce sujet sont les suivantes : en principe, les vagues devraient avoir leur place. En fait, le marché a des modèles de retournement, on peut le voir sur les résultats de la prévision simple de l'incrément. Il est évident que le MO essaie de négocier dans le sens inverse, mais cela ne fonctionne pas si bien. Et puisqu'il y a des forces d'inversion, il doit y avoir des ondes, je pense.
Désolé, bien sûr... Mais comment confondre les incréments du marché et le bruit " blanc " ?
Ici, j'ai juste pris les incréments du GBPCAD pour le mois en cours :
Il y a eu 10 jours de négociation au total. Ces 10 jours ne sont-ils pas visibles sur cette figure ?
En bref. Il n'y a pas de bruit blanc sur le marché, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Et le problème des retraits d'argent n'est pas que le marché soit un processus totalement aléatoire sans mémoire de type Wiener.
Le problème de travailler avec des incréments est que la plupart des TS ne tiennent absolument pas compte de l'heure (spécifiquement - jour de la semaine, heure, minute) d'arrivée de tel ou tel incrément.
Et si nous prenons comme paradigme la thèse : " il faut fournir aux intrants NS tout ce qu'on a sous la main, et ça s'arrangera tout seul ", alors certainement, le temps, avec le rendement, est le principal paramètre d'entrée.
Pardonnez-moi, bien sûr... Mais, comment pouvez-vous confondre les incréments du marché avec le "bruit blanc" ?
Ici, j'ai juste pris les incréments du GBPCAD pour le mois en cours :
Il y a eu 10 jours de négociation au total. Ces 10 jours ne sont-ils pas visibles sur cette figure ?
vous avez dans l'image un processus multiplicatif avec une activité cyclique (très probablement, l'activité cyclique dépend de l'heure de la journée)
Si vous parvenez à convertir la cyclicité en périodicité ou en saisonnalité estimée... Le profit alors, mais autrement - de simples balles courbes, imho.
Pardonnez-moi, bien sûr... Mais, comment pouvez-vous confondre les incréments du marché avec le "bruit blanc" ?
Ici, j'ai juste pris les incréments du GBPCAD pour le mois en cours :
Il y a eu 10 jours de négociation au total. Ces 10 jours ne sont-ils pas visibles sur cette figure ?
En bref. Il n'y a pas de bruit blanc sur le marché, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Et le problème du retrait d'argent n'est pas que le marché est un processus complètement aléatoire et sans mémoire comme un Wiener.
Le problème de travailler avec des incréments est que la plupart des TS ne tiennent absolument pas compte de l'heure (spécifiquement - jour de la semaine, heure, minute) d'arrivée de tel ou tel incrément.
Et si nous prenons comme paradigme la thèse suivante : " nous devons donner aux intrants de la N.S. tout ce que nous avons, et elle s'en occupera d'elle-même ", alors il est certain que le temps , avec le retour, est le principal paramètre d'entrée.
Je l'ai fait et ça n'a rien fait.