L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2083
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Si une fréquence a une amplitude maximale, alors elle est la plus facile à extraire du signal et elle donnera le plus grand gain, imaginez la somme de sinus, l'un avec une amplitude de 10, l'autre avec une amplitude de 100.
A mon avis, l'indicateur idéal est un oscillateur (filtre passe-bande) réglé sur la fréquence d'amplitude maximale.
Je comprends ce que vous voulez dire, et je suis d'accord, mais oublions les mashups et les harmoniques...
nous avons besoin d'un moyen universel d'extraire les paramètres optimaux...
Imaginez un autre TS, négociant le MACD à l'intersection de la ligne du zéro avec la ligne du signal, la période optimale d'un tel TS sera-t-elle synchronisée avec la fréquence harmonique ayant l'amplitude maximale ?
Pas à mon avis.
Vous pouvez le trouver sur le spectre, mais vous ne pourrez pas trouver un "bouquet" de fonctions non multiples pour le cp.
Je n'ai pas encore totalement maîtrisé le zircon, mais voici quelques résultats. Ici, contrairement à l'article, la trace et le test ne sont pas mélangés.
33 : learn : 0.8732772 test : 0.5313936 best : 0.5497703 (18) total : 4.48s remaining : 1m 1s
le test est plutôt mauvais. Néanmoins :
(la deuxième partie du graphique est le test)
Je n'ai pas encore totalement maîtrisé le zircon, .....
erreur dans akurasi ?
Y a-t-il une erreur dans l'akurasi ?
oui
Il n'existe pas vraiment d'archives gratuites autres que celle qui est jointe, et je n'ai pas non plus trouvé d'archives payantes. Je n'ai moi-même pas utilisé. Autre fascination.
Archives d'ici.
Tout le reste n'analyse que des sites par soi-même. et il n'y a pas non plus de pré-gradations.
Merci, déjà quelque chose. Je ne comprends pas comment "coller" matstat à ce problème, je vais donc devoir utiliser MO.
oui
meilleur : 0.5497703 trash ;))
déchets ))
hz
hz
Les indicateurs Acurasi montrent 0,65-0,67)
sur les indicateurs acurasi 0.65-0.67 ))
cette métrique ne signifie rien pour les bots
Le chemin est long jusqu'à Lobachevsky, aussi)))). Peut-on parler d'un équilibre entre la puissance du moteur et le confort à optimiser ? Compte tenu de la compréhension d'aujourd'hui, je la considère comme une tâche d'optimisation, comme la recherche du meilleur équilibre. Et toute l'ergonomie de la même manière.
Le problème classique à ce sujet dans notre domaine est la théorie du portefeuille de Markowitz. Nous obtenons non seulement un, mais plusieurs portefeuilles optimaux - le choix du portefeuille spécifique est fait en fonction des préférences du trader pour la corrélation du profit avec sa volatilité.