L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2082
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Pour une raison quelconque, je n'ai pas trouvé de discussion sur l'utilisation du MO pour le trading de nouvelles sur ce forum. Je n'ai rien trouvé de ce genre ici...
Je n'ai pas trouvé d'archives gratuites, à l'exception de celles qui sont jointes et payantes. Je ne l'ai pas utilisé moi-même. Autre fascination.
Archives d'ici.
Tout le reste ne fait qu'analyser des sites par soi-même. et il n'y a pas non plus de pré-gradations.
Simplement, l'optimisation par plusieurs critères dans l'espace des paramètres donne des ensembles (Pareto) plutôt que des points individuels.
Le chemin n'est pas long jusqu'à l'adresse )))) de Lobachevsky. Peut-on parler d'un équilibre entre la puissance du moteur et le confort comme d'une tâche d'optimisation ? Compte tenu de la compréhension d'aujourd'hui, je la considère comme une tâche d'optimisation, comme la recherche du meilleur équilibre. Toute l'ergonomie est au même endroit.
Laissez-moi vous montrer un exemple simple...
Nous avons un système de trading sur deux essuie-glaces avec des périodes de 10 et 20, trading par croisements, classique...
Le sac est un filtre passe-bas, la période du sac est le paramètre de contrôle.
Dans ce cas, le paramètre de contrôle est la constante 10 et 20.
le défi : dans un segment de marché donné, obtenir des paramètres de contrôle DYNAMIQUES (et non pas constants) de chaque trancheuse pour les rendre optimaux en termes de profits.
il s'agit du critère 1
critère #2 : les paramètres dynamiques reçus doivent s'apparenter à une fonction continue, et non à un éparpillement chaotique de points.
Comment voyez-vous la solution à un tel problème ?
Je ne me rappelle pas vous avoir connu personnellement...
La question qui se pose ici n'est pas celle de l'optimisation mais celle du choix des prédicteurs. La question pour ce problème est : "Quels prédicteurs choisir pour une gestion optimale des périodes de MA ?", ce qui est une question quelque peu philosophique, mais je n'ai pas de réponse à y apporter.
Oui
Pouvez-vous expliquer, pour les idiots, comment obtenir les bonnes périodes pour les mashups à partir des coefficients de Fourier ?
Déterminez la taille de la fenêtre d'analyse, par exemple 101 (pour la symétrie). Vous prenez les données une demi-période à l'avance et avez besoin d'incréments (50 barres à l'avance, de manière à obtenir la barre actuelle au milieu de la fenêtre). En utilisant ces 101 barres, vous obtenez la transformée de Fourier (spectre de fréquence). Trouvez la fréquence maximale en amplitude, il peut y avoir plusieurs fréquences - choisissez simplement celle dont vous avez besoin. La fréquence est de 1/période. Si, par exemple, l'amplitude maximale avec la période est de 20, les fréquences supérieures et inférieures à cette fréquence doivent être éliminées avec le filtre. A partir des fréquences de coupure, vous obtiendrez les périodes MA, 1/fréquence.
Je ne me souviens pas que nous nous connaissions personnellement...
Pour ce problème, la question est la suivante : "Quels sont les prédicteurs à sélectionner pour la gestion optimale des périodes de MA ?" - il s'agit d'une question quelque peu philosophique, et je n'ai pas de réponse à y apporter.
Il n'y a pas de philosophie, de prédicteurs et autres hérésies. Vous devez trouver une fonction qui gérera l'indicateur afin de maximiser le profit ! La tâche consiste à maximiser, l'OPTIMIZATION CLASSIQUE !
Il n'y a pas de philosophie, de prédicteurs et autres balivernes, il faut trouver une fonction qui va gérer l'indicateur pour maximiser le profit !
ok.
la fonction contrôle l'indicateur.
quelles sont les variables d'entrée et/ou les constantes de cette fonction de contrôle ?
qu'est-ce qui est envoyé à l'entrée de la fonction de contrôle ?
C'est tout. Je n'ai plus de questions suggestives.
pourquoi utiliser des assistants quand on peut utiliser directement une fonction de contrôle dans le trading ?
ok.
la fonction contrôle l'indicateur.
1) quelles sont les variables d'entrée et/ou les constantes de cette fonction de contrôle ?
2) qu'est-ce qui est envoyé à l'entrée de la fonction de contrôle ?
C'est tout. Je n'ai plus de questions suggestives.
1) l'éventail des périodes d'agitation à parcourir
2) la fonction de contrôle est la période optimale pour la machine, que peut-on introduire à l'entrée de la période pour la machine ?
Vous êtes un expert comme moi, Alon Musk.
pourquoi utiliser un tableau de bord quand on peut utiliser directement la fonction d'entraînement dans le trading?
Déterminez la taille de la fenêtre d'analyse, par exemple 101 (pour la symétrie). Prenez les données une demi-période à l'avance, des incréments sont nécessaires (50 barres à l'avance, de sorte que la barre actuelle se trouve au milieu de la fenêtre). En utilisant ces 101 barres, vous obtenez la transformée de Fourier (spectre de fréquence). Trouvez la fréquence maximale en amplitude, il peut y avoir plusieurs fréquences - choisissez simplement celle dont vous avez besoin. La fréquence est de 1/période. Si, par exemple, la fréquence maximale avec la période est de 20, alors le filtre doit être ajusté pour éliminer les fréquences supérieures et inférieures à cette fréquence. Si vous utilisez des fréquences de coupure, vous obtiendrez des périodes de MA, 1/fréquence.
Je l'ai en quelque sorte... Mais tout ceci décrit en quelque sorte un volant d'inertie idéal sans décalage, et j'ai donné deux volants d'inertie pour simplifier l'exemple, il peut y avoir n'importe quel ensemble de fonctions...
Imaginez TS de 5 indicateurs, nous devrions synthétiser au moins 5 fonctions à partir de différents indicateurs, peut-être que Fourier ne sera pas utile ici...
Et en général, il n'est pas clair si les fréquences décrivent le contrôle idéal... ?
Alors vous êtes un expert comme moi, Ilon Mask.
cela dépend de ce que vous fumez
Je vois... Mais tout ceci décrit en quelque sorte un masque idéal sans décalage, et j'ai donné deux masques pour la simplicité comme exemple, il peut y avoir n'importe quel ensemble de fonctions...
Imaginez TS de 5 indicateurs, nous devrions synthétiser au moins 5 fonctions à partir de différents indicateurs, peut-être que Fourier ne sera pas utile ici...
Et en général, il n'est pas clair si les fréquences décrivent un contrôle idéal... ?
Si une fréquence a une amplitude maximale, il est plus facile de l'extraire du signal et elle donnera le plus grand bénéfice, imaginez la somme de sinus, l'un avec une amplitude de 10, l'autre avec une amplitude de 100.
A mon avis, l'indicateur idéal est un oscillateur (filtre passe-bande) réglé sur la fréquence d'amplitude maximale.