L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2061
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Simulation pour le premier système de l'archive. Lignes rouges : les pires et les meilleurs résultats pour 100000 itérations. La borne inférieure passe au plus après 2500 transactions (40 ans).
Utilisez la formule sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4
3796.3/69.4=54.7. Cela semble être un résultat significatif.
ou dois-je diviser le gain attendu par le sko ?
J'ai ajouté sko au modèle :
10000-3754=6246 /écart maximal pour 572 transactions en 100000 itérations
69.4*sqrt(572)=1659.8 //sco pour 572 transactions
6246/1659.8=3.76
On dirait que je ne compte pas du tout la bonne chose.
Simulation pour l'espérance=0. En général, le résultat se situe dans la marge d'erreur.
La solution est la suivante : créer un motif d'extremum et regarder la corrélation entre le prix actuel et le motif...
Combien de mesures de chaque côté du motif ? Avons-nous calculé le pourcentage de mouvement restant après l'identification du modèle jusqu'au prochain extremum ZZ ?
Pour un zigzag, il suffirait d'apprendre au réseau neuronal à prédire la longueur de l'épaule - plus longue que la précédente ou plus courte (car la cible a besoin de longues).
C'est ainsi que mon système fonctionne, la prédiction est donnée lorsqu'un nouveau segment ZZ apparaît. Comme tous les systèmes, le résultat financier dépend en grande partie des conditions du marché, c'est-à-dire de la présence d'un nombre suffisant de ZZ dépassant un seuil donné. Si le seuil est petit, les transactions rentables seront abondantes, mais il y a un problème avec les stops - je les mets à un point d'occurrence d'un nouvel intervalle ZZ, jusqu'à présent je n'ai pas trouvé d'autre variante pour l'entrée initiale.
Combien de mesures de chaque côté du motif ? Calculer le pourcentage de mouvement restant après avoir identifié le modèle jusqu'au prochain extrémum ZZ ?
10 de chaque côté (BALDA)
Non, je ne l'ai pas fait, vous pouvez le compter d'ailleurs, c'est intéressant à voir...
Je suis bloqué sur mes modèles jusqu'à présent, c'est intéressant.
10 de chaque côté (je l'ai pris de BALDA)
Non, je ne l'ai pas fait, vous pouvez le compter d'ailleurs, c'est intéressant à voir...
Je suis toujours bloqué sur mes modèles, la chose intéressante s'est avérée être
Si je parviens à déterminer la profondeur de la correction en pourcentage de la ZZ précédente, cela pourrait être intéressant. En attendant, je devrais envisager un point de sortie à la MA (96-128) ou à l'apparition d'un nouvel intervalle de ZZ.
Pendant que je suis occupé à redresser la stratégie sur le Mach - je le fais pour l'article.
Si nous parvenons à déterminer la profondeur de la correction en pourcentage de la section ZZ précédente, cela pourrait être intéressant. En attendant, nous devrions envisager un point de sortie par la MA (96-128) ou à l'apparition d'un nouvel intervalle de ZZ.
Pendant que je suis occupé à redresser la stratégie sur mon masque - je le fais pour l'article.
Je n'utilise pas du tout ZZ
Je n'utilise pas du tout de zz.
Il est clair que vous identifiez également les petits mouvements, mais il s'agit essentiellement de la même ZZ avec une valeur plus petite.
Formé...
Les données originales sont en gris, les données du modèle en bleu.
J'ai également inséré un morceau de trayne pour illustrer comment le modèle s'estompe sur les nouvelles données.
Oh, merde..... si tu savais ce qu'il y a dans mon âme fragile )))) Je ne crois en rien moi-même...
Ce chapeau comprend le plat, mais il est triste de la tendance.
Essayez de filtrer par heure, par exemple dans la session Asie/Pacifique, cela fonctionne à plat.