L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2055
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avez-vous essayé la prédiction des séries temporelles ???
cela n'a aucun sens
ça n'a pas de sens.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
parce que pour un bot la logique est d'acheter/vendre, toujours traduire les prévisions en signaux
Si vous utilisez le carré de l'erreur comme f-fi d'erreur, vous ne réussirez pas. Le modèle apprendra à prédire la barre actuellecela n'a pas de sens
En théorie, vous pouvez prédire pour une barre à l'avance, si vous connaissez le prix de clôture de la barre sur une échelle de temps quotidienne, pourquoi ne pas ouvrir des transactions au prix d'ouverture et les clôturer après, disons, avoir franchi 50 % de la distance entre l'ouverture et la clôture.
en théorie, vous pouvez prédire pour une barre à l'avance, si vous connaissez le prix de clôture de la barre sur une échelle de temps quotidienne, pourquoi ne pas ouvrir des trades au prix d'ouverture et les fermer après, disons, 50% de la distance entre l'ouverture et la clôture est passée ? alors le modèle devrait être au moins au-dessus de 50% de précision.
Les modèles de régression sont plus difficiles à apprendre et ne sont pas nécessaires.
les modèles de régression sont plus difficiles à apprendre et inutiles
Je vais l'essayer en vacances)))) eh, je pars en vacances.
D'abord, j'échantillonne, puis je divise.
vous pouvez faire le contraire, le résultat sera le même car l'échantillonnage est aléatoire
J'ai donné la fonction plus tôt, personne n'a réagi.
Max, faites-le bien, comme il se doit et vous obtiendrez vos 59% d'acurasi.
d'abord le diviser en traine et test.
je vous donnerai 59% de l'acurasi pour les rapatriés divisez-le d'abord par le test. je ne me soucie pas si vous le divisez ou pas ! ))
le test n'est pas échantillonné car le test est une simulation des nouvelles données pour le modèle, et les nouvelles données proviennent du terminal sans échantillonnage !
En procédant ainsi, vous obtiendrez 59 % et non 79 %, mais vous l'obtiendrez honnêtement.
Max, faites-le correctement, comme il se doit, et vous obtiendrez votre 59% d'acurasi sur les retours.
d'abord le diviser en une piste et un test.
le train, ne le divise pas, fais ce que tu veux ! !! ))
le test n'est pas échantillonné car le test est une simulation des nouvelles données pour le modèle, et les nouvelles données proviennent du terminal sans échantillonnage !
Lorsque vous faites cela, et vous devez le faire de cette façon, vous obtiendrez 59% et non 79% mais juste.
C'est une bonne idée, comment allez-vous regarder l'erreur sur le test sans les marques ?
Détendez-vous, prenez un café, réfléchissez.
Excellente idée, mais comment allez-vous vérifier l'erreur sur le test sans les marques ?
C'est quoi ces marques ? Pourquoi pas ?
Je n'ai pas regardé vos vidéos, avez-vous fait quelque chose de différent ?
Regardez les petits gars ))))
Deux d'entre eux pour chaque datayntiste ! !!C'est quoi ces étiquettes ? Pourquoi pas ?
Je n'ai pas vu vos vidéos, y avez-vous trouvé quelque chose de non standard ?
Les filles sont cool. )))).
Deux de ceux-ci à chaque dat saintiste ! !!Oh, mec...